Несколько лет назад на одном из финансовых форумов увидел пост о том, что некий человек предлагает дать ему в управление счёт на раскрутку. Тема — спортивный беттинг. На него смотрели все, как на идиота. Я тогда — тоже не был исключением. По одной простой причине — с темой спортивного беттинга (ставки на спорт. события) я был знаком весьма и весьма поверхностно.
На сегодняшний день я не постиг Дзен спортивных ставок. Однако то, что в этом виде деятельности есть определённые закономерности (математические) для меня — факт. Я разработал Грааль для работы на финансовом рынке. Теперь обкатываю Грааль для спорт. беттинга. Просто финансовый рынок на сегодняшний день для меня мало интересен. Потому как жизни в этом направлении деятельности я на данный момнт не ощущаю — изо дня в день одно и тоже. Рутина. Потому частично перехожу в спорт. Временно, конечно. Приоритет пока что — фин. рынок, спорт — после обкатки Грааля.

Хотя, приятно, что всё ещё голова соображает и создаёт новые источники серьёзного дохода.

В 1991 году Уоррен Баффет в письме своим акционерам написал, что при построении портфеля нужно сосредоточится на максимизации результата за 10 лет. Посмотрите какова ваша доля от прибыли компаний в которые вы вложили. Например вы имеете 100 акций компании XYZ. Прибыль на 1 акцию составляет 1 доллар. Значит ваша прибыль от этих акций 100 долларов. Взгляд на будущее через прибыль компаний является рациональным, так как долгосрочные цены акций зависят от экономических показателей бизнеса.

Как отмечает Баффет, это заставит вас думать о долгосрочных перспективах бизнеса, а не о том, где цена акций компании будет через двенадцать месяцев. Кроме того, это заставит вас сосредоточить внимание на ряде других важных вопросов о прибыли предприятия.

Какую часть прибыли составляет свободные денежный поток в сравнении с частью прибыли которая должна быть реинвестирована для поддержки или расширения компании?

( Читать дальше )

На рисунке ниже три конфигурации серверов на Windows платформе. Первый рисунок физическая машина на планшетном селероне 1,53mhz. Второй рисунок двухядерный ксеон 2,28mhz тоже реальный. Третий рисунок виртуальная машина на восьмиядерном ксеоне 3,2mhz (ресурс выделается на усмотрение провайдера). Все три с одинаковым объемом ОЗУ, хоть и разного типа.


По вертикальной оси время расчета числа Пи с точностью до 4 знаков в микросекундах, по горизонтальной — повторения этой операции (10000 повторений).

Исходя из этих рисунков получается, что с домашнего планшета по вайфаю торговать может получится быстрее, чем с восьмиядерного VPS на ДЦ. Но самый оптимальный вариант это, конечно, выделенный сервер на ДЦ. Кого заинтересовала тема выбора Dedicated для торговли через Plaza2, прошу в ЛС.

Друзья, всем привет. 

Возникла идея.
Прошу выслушать и дать конструктивную критику.
Я уже размышлял на эту тему, хочу с Вами поделиться.
А что если мы будем брать только две дневные свечи — ВЧЕРА и СЕГОДНЯ?
То есть существует всего несколько конфигураций: 

1. Обновление и закрытие выше вчерашеного хая.
2. Обновление и закрытие ниже вчерашнего лоя.
3. Внутренняя свеча.
4. Внешняя свеча.
5. Обновление лоя или хая и закрытие внутри вчерашеного диапазона.

Вот примерно как бывает:


Суть идеи: берем вчрашний диапазон. Ждем пробития и закрепления на часовике. И начинаем работать от пробитого диапазона.

( Читать дальше )

За основу взял идею: «Если сегодняшнее закрытие выше чем 40 дней назад, нужно покупать». Продавать условие наоборот. Фьючерс Ртс с 2006 года. 



( Читать дальше )

                              Немного статистики тикового уровня (RIZ5 и SiZ5)

— Перед вами, дети, крокодил. От головы до хвоста у него 5 метров, а от хвоста до головы 7.

— Так не бывает!

— Бывает! От января до мая – 5 месяцев, а от мая до января – 7.

     Навеяно одним постом. “Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах”. http://smart-lab.ru/blog/208076.php

     Воспользовался любезно предоставленной ссылкой (roan, http://smart-lab.ru/blog/291671.php#comment4738835 ) на тиковые данные. Смотрел что-то свое, фрактальное, а заодно и что-то попутное. Могу поделиться.

     Посмотрел некоторые характеристики торгов RIZ5 и SiZ5 с 1 сентября по настоящее время. Выборка – около 50 миллионов. Укрупнение – по сессиям, дневные и вечерние отдельно. 

Для каждой сессии приводятся (в Excel файле):

— тикер;

— тип сессии;

— дата;

— всего тиков (условно, активность);

( Читать дальше )

Продолжаем наше обучение, в прошлых уроках мы разобрали простые математические операции, поговорили про встроенные функции и начали знакомство с переменными.

В третьем уроке мы поговорим с Вами про вектора. Вектор представляет собой поименованный одномерный объект, содержащий набор однотипных элементов (числовые, логические, либо текстовые значения — никакие сочетания не допускаются).

В четвертом уроке затронем тему индексов и индексирования.
Прошу:

NYSE откажется от использования стоп-приказов с 26 февраля следующего года 
Нью-Йорк. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ — Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) откажется от использования стоп-приказов, применение которых некоторые трейдеры считают фактором, усиливающим колебания цен акций, сообщает агентство Bloomberg. 

Стоп-приказы, или приказы на совершение сделки при достижении ценой определенного уровня, будут отменены с 26 февраля 2016 года, сообщила NYSE. 

В NYSE отмечают, что использование стоп-приказов несет в себе серьезные риски в период высокой волатильности торгов. 

Так, 24 августа 2015 года котировки акций многих крупных компаний США, включая General Electric Co. и JPMorgan Chase & Co., рухнули примерно на 21%, после чего резко пошли вверх. 

По данным BlackRock, проанализировавшей ситуацию на рынке в тот день, срабатывание стоп-приказов внесло свой вклад в падение цен акций. 

Ранее об отказе от использования стоп-приказов сообщила биржа Nasdaq. 

Еще одним типом приказов, который будет отменен NYSE, являются открытые приказы — заявки клиента брокеру на покупку или продажу ценных бумаг по конкретной цене, которые остаются в действии, пока не исполнены или не отменены. 

Служба финансово-экономической информации 

[email protected] 

[email protected]

«Я достиг вершины успеха в деловом мире. 

В глазах других моя жизнь является воплощением успеха.

Однако помимо работы, у меня мало радости. В конце концов богатство-это только факт жизни, к которому я привык.



На данный момент лежа на кровати больного и оглядываясь на всю мою жизнь, я понимаю, что все признания и богатства, которыми я так гордился, потеряли значение перед лицом надвигающейся смерти. 

В темноте, когда я смотрю на зеленый свет от машин жизнеобеспечения машин и слушаю гудящий механический звук, я чувствовую дыхание смерти ближе...

Теперь я знаю, когда мы накопили достаточно богатства, мы должны задавать совершенно другие вопросы в жизни, не связанные с богатством…

( Читать дальше )