Возможно многие со мной не согласятся, но как бы это странно ни звучало, ключ к успешной торговле — теория вероятности. Торговая система не может быть прибыльной, если она не гарантирует смещение вероятности в вашу пользу. Именно поэтому крайне важно изучать эту теорию, чтобы понимать движения рынка и принимать верные торговые решения в соответствии с ними. Более того, многие системы, кажущиеся прибыльными на первый взгляд, на самом деле обеспечивают смещение вероятности не в вашу пользу, что обеспечивает постепенное уменьшение депозита. Из всей литературы о трейдинге, что я прочел, о смещении вероятности пишет только Ларри Вильямс. Я еще много раз буду о нем упоминать, поскольку этот человек публично доказал действенность его систем, заработав за год 11000%, и, как показывает моя практика, его системы действительно работают по сей день. Чтобы не быть голословным я приведу в пример один феномен основанный на теории вероятности, а вы уже сами решайте: быть или не быть...

Проблема Монти Хола, наглядное объяснение.



( Читать дальше )

Лента принтов (Times And Sales) показывает поток исполненных рыночных ордеров. С помощью ленты можно в реальном времени отслеживать, какие покупки и продажи проходят на рынке. В ленте принтов описывается каждая рыночная сделка.

Мы видим время сделки, объем сделки, а также на каком ценовом уровне она прошла. Анализируя эти данные, трейдеры более точно могут отследить уровни накопления позиций крупными игроками, войти в сделку с более сильной стороной на рынке.

Лента принтов анализируется по трем основным факторам: количество проторгованных контрактов, скорость проходящих сделок и реакция цены на принты.

Крупные принты позволяют определить крупных операторов на рынке. Размер проходящих ордеров помогает трейдеру разграничить толпу и большие деньги. Позволяет с определенной долей вероятности определить направление дальнейшего движения цены. Большие объемы показывают ценовую зону накопления позиции крупных операторов.

Если происходит большое количество контрактов и на покупку и на продажу, а цена ходит в узком диапазоне, то происходит накопление позиции большими деньгами. Более вероятно, что рынок пойдет в сторону больших принтов, чем против них. Но всегда нужно смотреть, где проходят большие сделки и тогда уже делать выводы.

Скорость проходящих сделок – это важный показатель в анализе ленты. Она помогает определить происходящее на рынке: истинный или ложный пробой уровня, срабатывание стоповых приказов или большая инициатива и так далее.

При работе с лентой принтов важно отслеживать реакцию цены на проходящие контракты. Например, если проходит много асков, а цена стоит на месте, значит идет фиксация лонгов либо набор позиции в шорт.

Анализ ленты принтов – это очень напряженное и утомительное занятие, поэтому не стоит часами на нее смотреть. Используйте ленту, когда цена подходит к определенным ценовым уровням, на пробоях, на внутридневных экстремумах, на открытии торговой сессии.

Использование ленты дает преимущество перед трейдерами, использующими только технический анализ. Благодаря ленте можно ранее увидеть новое движение цены, чем об этом позже подскажет сформированная графическая модель. Если потратить время на изучение ленты, то вы будете на шаг впереди в рыночных сражениях.

Самые интересные и наиболее важные моменты из книги «Путь Черепах»

• Черепах учили зарабатывать миллионы всего две недели. Вторую группу на следующий год и того меньше — неделю.
• Секрет трейдинга и успеха Черепах заключается в том, что они успешно торговали, используя даже самые тривиальные концепции и идеи. Но, если вы хотите быть такими как они, вы должны постоянно следовать принятым правилам.
• Сложность трейдинга лежит не в сфере концепций, а в их применении. Достаточно легко научить правильным шагам в трейдинге. Сложно применять преподанные уроки на практике.

( Читать дальше )

 
Я начинал свою торговлю на форексе 7 лет назад. Первые два года я постоянно терял
потом я взял большую сумму по тем, для меня, меркам в долг и на пейроллах поймал движение утроившись. Это была ужасная сделка: я открылся накануне ночью и не спал совсем. После этого, у меня было много полетов депозита вверх вниз, в итоге я ушел на фьючерсы.
 

( Читать дальше )

Всем доброго утра, так как я уже писал ранее, что ФОРТС для меня совсем новый виток трейдинга, то сильно не пинайте если что не так.

Хочу провести некое обобщение того, что прочитал, а вы поправляйте и помогайте разобраться с непонятностями)

Итак, имеем фьючерс на индекс РТС, во первых данный инструмент является рассчетным, то есть ни о какой поставке, тем более физической речи не идет) Котировка фьючерса измеряется в пунктах, а именно значение Индекса РТС*100 (например значение индекса=1460, соответственно фьючерс 1460*100=146000п).

Стоимость одного пункта фьючерса равна 0,02USD, пересчитаного в рубли по рассчитанному курсу клиринговой системы. То есть к примеру фактическая стоимость фьючерса
на уровне 146000п будет равна 146000*0,02*31,50=91980руб. Исходя из такого же рассчета будет определена фактическая прибыль или убыток от операции с фьючерсом(чуть далее).

Стоимость одного контракта на фьючерс на индекс РТС равна гарантийному обеспечению. ГО-определенная денежная сумма, которая резервируется на счете для открытия позиции по одному контракту.На сегодняшний день ГО составляет 10% от рассчетной цены фьючерса. То есть к примеру рассчетная цена равна 145000п => ГО будет равно 145000*0,02*31,5*0,1=9135 руб.

Исходя из вышеописанного становится понятно что фактически открывая к примеру позицию на покупку мы платим 9135руб за контракт стоимостью 91350руб, иначе говоря мы имеем возможность варьировать плечо от 1 к 10.

Фактическая прибыль или убыток рассчитывается в стоимости пунктов полученных от разницы между ценой покупки и продажи, и ценой продажи и покупки для операций лонг и шорт соответственно.


( Читать дальше )