Всем привет! Это мой первый пост, так что просьба не пинаться сильно)
Хочу показать вам систему по которой я сейчас торгую, а также свои и чужие дополнения к ней — возможно кому-то понравится.
Система прекрасно подойдёт для тех, кто совмещает трейдинг с основной работой и не имеет возможности следить за графиками в течении дня.

1. Для начала собственно ссылка на оригинал системы от автора: 
www.forexfactory.com/showthread.php?t=386701

2. Основные правила системы на русском рассказаны по ссылке (лень сюда дублировать): 
tradelikeapro.ru/torgovaya-sistema-the7/

3. Видео по теме:

( Читать дальше )

Ссылки для скачивания:
1-я часть
2-я часть
3-я часть
4-я часть
5-я часть
6-я часть
7-я часть
8-я часть

Полный список текстов:

> list.files(«E:/syst/lib»)
[1] "_algo_ algotrading.pdf"
[2] "_algo_ IntroductionToAlgorithmicTradingStrategies.pdf"
[3] "_algo_ stan.pdf"
[4] "_bayes_ applied bayesian modelling.pdf"
[5] "_bayes_ bajesovskie seti… logiko-veroyatnostnyj podxod.djvu"
[6] "_bayes_ bayesian statistical modelling.pdf"
[7] "_bayes_ BayesNets.pdf"
[8] "_bayes_ байесовские методы маш обуч.pdf"
[9] "_bayes_ введение в методы байесовского статистического вывода.djvu"
[10] "_caus_ Application of adaptive nonlinear Granger causality.pdf"
[11] "_caus_ Causalities of the Taiwan Stock Market.pdf"
[12] "_caus_ granger causality — theory and applicts.pdf"
[13] "_caus_ grangercausality.pdf"
[14] "_caus_ sugihara-causality-science.pdf"
[15] "_caus_ Причинный анализ в статистических исследованиях.djvu"
[16] "_change_ adaptive filtering and change detection.djvu"
[17] "_change_ detection of abrupt changes.pdf"
[18] "_change_ Efficient Multivariate Analysis of Change Points.pdf"
[19] "_change_ nikiforov_i_v_posledovatelnoe_obnaruzhenie_izmeneniya_svoist.djvu"
[20] "_change_ zhiglyavskii_a_a_kraskovskii_a_e_obnaruzhenie_razladki_sluch.djvu"
[21] "_change_ адаптивный метод обнаружения нарушений закономерностей по наблюдениям.pdf"
[22] "_change_ Момент разладки Чернова.pdf"
[23] "_change_ обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем.djvu"
[24] "_change_ обнаружение моментов разладки случайной последовательности.pdf"
[25] "_change_ обнаружение нарушений закономерностей по наблюдениям при наличии помех.pdf"

( Читать дальше )

http://smart-lab.ru/q 
котировки можно вызвать командой Q в консоли.

Итак, с 1 августа 2016 вступил в силу мой договор с Московской Биржей, и теперь мне придется ежемесячно платить монополии за её популяризацию среди российских частных инвесторов:)

что мы сделали?

• котировки разных рынков Мосбиржи
• возможность сортировать котировки акций по любым параметрам
• возможность фильтровать котировки по: объему торгов, капитализации, сектору

Таблицу фундаментальных индикаторов заполнял я лично, пока смог добавить всего годовые результаты всего для 21 компании (и то пока не полностью). 

http://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/

Чтобы заполнять данные быстрее, нужен менеджер баз данных, на него денег пока нет.
Фундаментальная таблица например Газпрома выглядит так:

http://smart-lab.ru/q/GAZP/f/y/ 

На любой показатель можно ткнуть и посмотреть его в динамике:

http://smart-lab.ru/q/GAZP/f/y/MSFO/div_yield/ 

А можно нажать на значок, и построить таблицу всех компаний, отсортированную по любому фундаментальному показателю:

http://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/MSFO/div_yield/



Я бы добавлял фундаментал компаний побыстрее, но к сожалению мне еще надо:

• перечитывать свою книгу в 4й раз, чтобы исправлять ошибки за редактором (писец ваще)
• готовить конференцию смартлаба 24 сентября=)
• вникать в обсуждение моего суда на смартлабе и фейсбуке)))
• ну и постоянно следить за ремонтом квартиры, который к счастью уже вот-вот закончится

P.s. В общем 2 месяца пилили для вас эти котировки. Пользуйтесь наздоровье.
Там ещё работы очень много, сделаем еще лучше.

   Приветствую! Занимаясь поиском критериев для определения трендовости того или иного инструмента, я провожу различные исследования. В частности я озадачился, изучением хвостов (или теней) обычных свечек, на предмет — есть ли там что-нибудь интересные аномалии.
   В целом гипотеза заключалась в том, что чем более трендовый инструмент, тем короче тени на его свечках. Это предположение родилось при просмотре графиков Si, и SBRF. Создается такое впечатление, цена на этих инструментах чаще других рисует «ударные» бары с небольшими тенями.
   Задача заключалась в том, чтобы определить средние размеры теней  в процентах, по отношению к бару, и выявить есть ли какое нибудь различие между инструментами. Для этого берется бар и размер High — Low берется за 100%, затем берется отдельно верхняя и нижняя тень и определяется её процент по отношению ко всему бару. Для верхнего хвоста существует условие при котором если свеча закрылась вверх (белая), то хвост определяется как High-Close, если свеча закрылась вниз (черная), то хвост считается  High-Open. Для нижней тени соответственно все на оборот.

( Читать дальше )

Перевод (http://bettersystemtrader.com/sharpe-ratio-right-answer-wrong-question/)

Многие используют коэффициент Шарпа, но до конца не понимают в чем прелесть данного показателя.

Для начала давайте выясним, что коэффициент Шарпа делает хорошо:

1. Сравнение разных активов и стратегий.
2. Оценка неопределенности.

Мы все знаем, что в создании портфеля стратегий очень важно правильное распределение активов. Трудность состоит в том, чтобы найти единую метрику оценки разных стратегий, скорректированную на размер риска. Это то, что делает коэффициент Шарпа. С помощью него мы получаем единую меру для измерения риска различных классов активов: облигаций, акций, фьючерсов, сырья и т.д.

Человеческому мозгу трудно связать неопределенность с риском. Риск активирует миндалевидное тело (амигдала), а та активирует рефлекс бей-беги. В данном случае Шарп можно использовать как хорошую оценку неопределенности, он является отношением результативности стратегии к неопределенности.

( Читать дальше )

Добрый вечер.

При одних и тех же периодах — намного информативней и интересней...

Settings = 
{
        Name = "xBollinger_LinReg",
        period = 40,
        deviation=2,
        line=
        {
                {
                        Name = "xBollinger_LinReg",
                        Color = RGB(0, 0, 255),
                        Type = TYPE_LINE,
                        Width = 2
                },
                {
                        Name = "xBollinger_LinReg",
                        Color = RGB(192, 0, 0),
                        Type = TYPE_LINE,
                        Width = 2
                },
                {
                        Name = "xBollinger_LinReg",
                        Color = RGB(0, 128, 0),
                        Type = TYPE_LINE,
                        Width = 6
                }
        
        }
}


function c_FF()
        
        local AMA={}
        local CC={}
        
        return function(ind, _p,_ddd)
                local period = _p
                local index = ind
                
                local vol = 0
        
                local sigma = 0
                local sigma2 = 0

                local aav = 0
                local bb = 0
                local ZZZ = 0

                                        
                if index == 1 then
                        AMA={}
                        CC={}
                        
                        CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3
                        AMA[index]=(C(index)+O(index))/2
                        
                        return nil
                end
                
                ------------------------------
                AMA[index]=AMA[index-1]
                CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3

                if index < (_p) then return nil end
                                
                period =_p
                if index < period then period = index end
        --------------- 
                sigma=0
                sigma2=0
                aav=0
                ZZZ=0
                for i = 0, period-1 do
                        ZZZ=CC[index+i-period+1]
                        aav=aav+ZZZ
                        sigma=sigma+ZZZ*(-(period-1)/2+i)
                        sigma2=sigma2+(-(period-1)/2+i)^2
                end
        bb=sigma/sigma2
        aav=aav/period
                
        AMA[index]=aav+bb*((period-1)/2)
                
                sigma=0
                sigma2=0
                sigma3 = 0
                for i = 0, period-1 do
                        ZZZ=CC[index+i-period+1]
                        sigma2=aav+bb*(-(period-1)/2+i)
                        sigma=sigma+(ZZZ-sigma2)^2

                end
                sigma=(sigma/period)^(1/2)
                                                                
                        return AMA[index]-sigma*_ddd,AMA[index]+sigma*_ddd, AMA[index]
                        
        end
end


function Init()
        myFF = c_FF()
        
        return 3
end
function OnCalculate(index)
        
        
        
        return myFF(index, Settings.period,Settings.deviation)
        
                
end

Доброе.

Повторю то, что уже говорили многие.

Каким образом определить моменты входа и выхода инрадэя — это 240, 240, 240… рабочих дней по 8 часов и более у монитора маржинальной торговли. Это в памяти многие, многие цифры, история и планы эмитентов. 
5, 15, 60, дневка  для общего понимания движения цены — боковик или тренд. Боковик торговля от границ, выход из боковика — стоп, тренд — торговля по тренду (от лонга или шорта — набор-фикс-набор-фикс).15, 60 мин и выше (ема12, 50 и 200) цена колеблется выше ема 12,50 up-тренд, цена колеблется ниже ема 12,50 down-тренд. ема12 50 цена колеблется равновесно отмечая границы боковика. Фигуры — треугольники, клины флаги, вымпелы ГИПы все отрабатывают какие то границы. Цена двигается в них, прорывает границы, возвращается или устанавливает новый ценовой диапазон. Преобладает контрендовый (без четкого подтверждения) вход и выход — это больше предсказание, работа на опережение (ловля ножей на входе и преждевременное закрытие профита) — вход лимитными сделками, не по рынку, так можно зайти крупными сайзами, но цена может улететь далеко от средней, создав убыток, и уже здесь принимаешь решение о фиксе убытка, усреднении, или просадке. Конечно лучше дождаться подтверждения, и стоп не так далеко, который возможно снесут, поэтому возможно там и будет вход. Зашел в позицию (от границ – проторговок, в конце импульсного движения, в местах концентрации стопов) цена идет в твою, далее либо закрываешься по импульсному движению, когда идет затухание, либо по месту консолидации, либо выход трейлинг-стопом — закрытие с профитом после отката цены против позиции  — снятие скальпа движения. Очень часто закрытие частями по тренду, это позволяет использовать при откате против использовать свободный сайз вновь. Но самое главное, что движения могут и развиваются очень быстро и соображать и принимать решение нужно очень быстро. Вот здесь помогают волновые движения и скальперский стакан, кидаю заявки лимитно заданными кол. лотов очень быстро, на те цены где видишь спад импульсного движения (либо видишь границы поддержек и сопротивлений, в места сноса стопов и т.д.), туда наливают, так можно раскидать за доли секунд сайзами по 100 лотов к примеру несколько тысяч лотов Сбераоб. Также заявки можно быстро убрать, если видишь, что движение продолжается от запланированного тейка, либо перенести вход в позицию.

( Читать дальше )

Всем бодрого дня !!!

Надеюсь, что к концу очередной рабочей недели все добрались с профитом !!!

Если же нет, то не расстраивайтесь, лично я обещаю, что все ваши деньги пойдут на хорошие дела )))))))))))

В бытность ведения мною ежедневного блога по торговле фьючом сбера с помощью MTG-метода меня постоянно спрашивали, что это за метод такой и как он работает ?!!!

Сейчас таких вопросов стало по понятным причинам намного меньше, но тем не менее до пяти запросов каждый месяц в личку и сейчас есть.

В качестве фака на смарте сейчас есть только две записи:

что такое MTG-метод:
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/MTG-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8

как Wilson рисует свои черточки:
smart-lab.ru/blog/278611.php

Но дело сейчас не в ссылках, хотя будут обязательно и те кто захочет почитать и попытается разобраться, а вот в чем!!!

( Читать дальше )

Порядок действий

1. Формируем в квике таблицу всех сделок со следующими параметрами



Фильтром отбираем нужные инструменты.

2. Скачиваем из Интернета свободно распространяемый DDE сервер от Морошкина с прилагаемыми dll.
3. В соответствующих местах кода заменяем код на вот этот

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Timers;
using System.Threading;
using XlDde;

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
const string service = «myDDE»;
const string candleSPOT = «SPOT»;

static void Main(string[] args)
{

using (XlDdeServer server = new XlDdeServer(service))
{

server.AddChannel(candleSPOT, new SPOTChannel());
server.Register();

Console.WriteLine(«DDE server ready. Press Enter to exit.\n\n»);
Console.ReadLine();
}

}
}

// **********************************************************************
// * Классы DDE каналов с обработчиками данных *
// **********************************************************************

class SPOTChannel: XlDdeChannel
{
//static int time2 = 1000;
static int em = 7;
static int m = 1200;
static int[] NM = new int[em];
static int NMM = 0;
static int LastMinute = 0;
static int mm = 1638400;
static double[] Price_trade = new double[mm];
string[] EM_trade = new string[mm];
static int[] Time_trade_I = new int[mm];
static int[] Volume_trade = new int[mm];
static int[,] Time = new int[em,m];
static double[,] O = new double[em,m];
static double[,] H = new double[em,m];
static double[,] L = new double[em,m];
static double[,] C = new double[em,m];
static double[,] V = new double[em,m];

protected override void ProcessTable(XlTable xt)
{

//int time3 = 1000;
int[] nach = new int[em];
int nach1 = 0;
int i = 0;
int j = 0;
int s = 0;
int curHour = 0;
int curMin = 0;
int curDay = 0;
int curSec = 0;
int curDay_1 = 0;
string name;
string[] bf;
string[] EM = new string[em];
DateTime moment;
string[] Time_trade = new string[mm];

( Читать дальше )

Многие трейдеры на Московской бирже хотели бы автоматизировать свои торговые алгоритмы, но не знают с чего начать. А ведь давно есть проработанные решения, которые максимально облегчают первые шаги в алготрейдинге.

 

Торговать на бирже с помощью роботов — это просто

Язык MQL5 изначально поддерживает все торговые возможности платформы MetaTrader 5 — в нем множество торговых функций для работы с ордерами, позициями и торговыми запросами. При этом не имеет значения, на каком рынке вы торгуете -  фьючерсы, акции, опционы и т.д.

Средствами MQL5 вы можете создать торговый запрос и отослать его на сервер с помощью функций OrderSend() или OrderSendAsync(), получить результат его выполнения, просмотреть торговую историю, узнать спецификацию контракта для инструмента, обработать

( Читать дальше )