Жажда наживы заставила великого ученого пойти на рискованные спекуляции. Правда ли, что знаменитый физик был одним из наиболее неудачливых инвесторов?

В 1720-м году в Великобритании лопнул самый известный финансовый пузырь того времени, в результате чего Исаак Ньютон лишился целого состояния (сегодня оно составляло бы примерно 3,6 млн. долларов). Ему принадлежит фраза: «Я могу рассчитать движение небесных тел, но не могу предсказать безумие толпы».

Недавно американский математик Эндрю Одлызко, который давно изучает аномалии на фондовых рынках, опубликовал работу об Исааке Ньютоне. В ней он всесторонне анализирует инвестиционную деятельность ученого. Выясняется, что Ньютон на протяжении многих лет делал весьма продуманные вложения в различные облигации и акции, снижая таким образом свои риски. В начале 1720-го года размеры его портфеля превышали 30 тысяч фунтов, что по сегодняшним меркам равняется почти 6 млн. дол.

( Читать дальше )

В определенный момент у любого алготрейдера количество торговых систем переваливает за ту цифру, которую можно держать в голове вместе со всеми параметрами и результатами тестов. Конечно, в тс лабе можно сохранять результаты тестов, но из массы кубиков или переменных в коде быстро вычленить идею практически невозможно, особенно, если ТС строилась больше недели назад. Лично мне в такой ситуации помогает Development Worksheet (Паспорт робота), обычный эксель файл с общей информацией о стратегии.

Данный лайфхак, если мне не изменяет память, был найден в книжке Кевина Дэйви «Building Winning Algorithmic Trading Systems». В самой книге автор рассказывает о том, как он тестирует стратегии. Автор делает очень сложное многоступенчатое тестирование, которое начинается предварительными тестами входов и выходов: фиксированный стоп/профит, поза по фиксированному числу баров, monkey тест и прочее (если есть интерес, то могу описать все его изощрения подробно в следующей заметке). После этого он проводит форвардное тестирование и тест монте карло. Перед запуском стратегии на больших деньгах он дает системе поторговать маленьким капиталом (по-моему порядка полугода) и сверяет результаты торговли с тестовыми, вносит поправки. Таким образом на создание системы уходит как минимум 7-8 месяцев.

( Читать дальше )

Сегодня и завтра последний день для того, чтобы уменьшить подоходный налог на ММВБ в этом году. Так как, в режиме Т+2, завтрашние сделки на фондовом рынке пройдут 29 декабря, то эти два дня (26 и 27 декабря) последняя возможность изменить свой подоходный за 2017 год. Сделки четверга, 28 декабря, пройдут уже 3 января и на подоходный налог этого года уже не повлияют.

Что можно сделать тем, у кого по итогам года прибыль? Закрыть убыточные позиции, хоть на несколько секунд. Вы зафиксируете убыток по сделке и уменьшите налогооблагаемую прибыль. Если вы ждёте по этим позициям прибыль и собираетесь держать их дальше, просто выкупите их сразу после продажи. Комиссией придётся пожертвовать. А вот прибыльные позиции сегодня лучше не фиксировать, чтобы не увеличивать прибыль. Если планируете их зафиксировать, отложите на четверг.

Те, у кого по итогам года получился солидный убыток, могут его уменьшить. Это даст возможность уменьшить налогооблагаемую прибыль в следующем году. Надо делать наоборот, закрывать сегодня прибыльные позиции и не трогать убыточные. Если эти позиции планируете держать дальше, выкупайте их после продажи. Что это даст? Фиксация прибыли уменьшает наш налогооблагаемый убыток, так как налог мы всё равно не платим, ни с большого убытка, ни с маленького. Зато в следующем году налогооблагаемая прибыль будет меньше, так как цена покупки акции будет более высокой.

( Читать дальше )

Сначала поговорим о паре баксо/рубле, затем про RGBI.

На текущий момент пара доллар/рубль торгуется с понижением на 0,7% на отметке 57,96 рубля. Дневная цена с уверенностью достигла отметки в 57,80 рубля, обозначив при этом новый уровень поддержки, верхний же максимум 59,0025 рубля очертил новый уровень сопротивления.

На дневном фрейме, цена также находится в сходящемся Клине, с динамическим уровнем сопротивления 59,00 рубля и динамическим уровнем поддержки 57,80 рубля. 

Выход из клина определит дальнейшее направление движения.

Если цена пробивает верхнюю границу сопротивления, то покупку можно пробовать от уровня 59,25 рубля со стоп-лоссом на 59,00 рубля.

В среднесрочной перспективе, цена находится в середине широкого восходящего диапазона с динамическими границами поддержки 57,65 рубля и динамическим уровнем сопротивления 59,65 рубля.

Входить в сделку стоит только у верхней или нижней границы восходящего канала с обязательным выставлением стоп-лосса.

( Читать дальше )

Хотел узнать, реально ли изучить программирование в 50 лет и зарабатывать этим деньги? Понятно, что звучит смешно, но вот задумался, есть желание и свободное время. Стоит ли заморачиваться? Тысяч 80 в Москве меня бы в полне устроило. Если да, то посоветуйте какие знания необходимы, курсы или для самостоятельного изучения, в институт не пойду. Есть высшее экономическое уже. 
 Опыта в программировании нет, компьютер знаю на пользовательском уровне, ориентируюсь в новых технологиях и гаджетах не плохо.
Спасибо всем за раннее, очень бы хотелось услышать практиков кто сталкивался с этими вопросами, т е с программированием и зарабатыванием денег, т е работать на дядю....


Пы сы я думаю многим интересен этот вопрос…

В этой статье я продолжаю делиться своим опытом по алгоритмической торговле моих роботов из TSLab на Американском фондовом рынке через брокера Interactive Brokers (IB). Спасибо всем, кто проявил интерес к моей первой статье, опубликованной в ноябре и за ваши комментарии. Это воодушевляет и вдохновляет к дальнейшей работе в этом направлении. Для тех, кто не успел ознакомиться с первой частью даю ссылочку внизу.

Для удобства весь материал был разбит на три части:

Часть 1- Особенности при подготовке к запуску TSLab на реал с IB– ноябрь 2017, ссылка https://smart-lab.ru/my/schardonnay/blog/all/

Часть 2 — Непосредственная работа терминалов TSLab  и TWS

Часть 3- Часто встречающиеся проблемы 

В данном выпуске идет рассмотрение второй части –как происходит работа TSLab и платформы брокера Trader Workstation (TWS) в течение основной рабочей сессии – с 9.30-16.00 ЕТ, порядок исполнения ордеров, проскальзывание и особенности комиссии. Все примеры сделок в этой статье реальные и приведены с моего торгового счета IB за последние два месяца торговли роботами.

( Читать дальше )

Deleted352

В принципе определение стоп-лосса (СЛ), что это— биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня, определяет и его суть. То есть признание своей ошибки, которое заключено в фиксации убытка во избежание большего.  
Тут сразу нужно определить несколько понятий, чтобы исключить различные словесные баталии при обсуждении.
Скальперы (пипсовщики), торгующие на минутных таймфреймах (ТФ) и ориентированные на профит малого количества пунктов профита, что следует из их ТС.
Интрадеи, торгующие внутри дня, то есть в основном открывают и закрывают свои сделки в течении одного дня.
Среднесрочники, торгующие по своим ТС, которые предполагают достижение целей в течении от недели и до нескольких месяцев.
Долгосрочники, торгующие по своим ТС, которые предполагают достижение целей от нескольких недель и неограниченны  большим временем.
Не следует путать трейдеров с понятием инвестиций, которые имеют другие временные интервалы, что часто и делается на страницах форумов. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Выходные продолжаются, но я всё равно вас рад видеть)))

Навеяно постом: Индикаторы, методика усреднения

Я хочу вам дорогие читатели задать вопрос?
Почему мы/вы/они теряют деньги на финансовых рынках?

Подумайте… Может быть вы, что -то делайте не так?

Но, а пока я отвечу на этот вопрос.
Для меня лично дело не в торговой системе, не в отдельных индикаторах или методиках.
На самом деле, это лишь средство построения и выполнения сценария и не более того!
Люди — трейдеры теряют деньги не от того, что они не верно просчитали в лице их ТС сценарий на движение индекса SnP 500 или даже 5000, не важно. А, возможно даже и не роботы люди.

Мы с вами теряем деньги, тогда когда не можем побороть нашу жадность: Нам не нужен риск 1%, нам надо 100% за месяц или 30% в сделке.
Всегда нужно думать в первую очередь о своих деньгах, о том что будет, если вы потеряете по глупости свой капитал, рискуя в сделке скажем 10%, да ладно бы 10%, если все просчитано, вы же зайдёте по самые помидоры не считая. В конце концов слив счёта. Мама где мои деньги?

( Читать дальше )