Давайте разберемся, что такое ОФЗ -ПК. 
Это - Облигации федерального займа с переменным купоном

Облигации федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) – среднесрочная ценная бумага. Выпуск ОФЗ-ПК регламентируется постановлением Правительства РФ от 15 мая 1995 г. № 458 «О Генеральных условиях выпуска и обращения облигаций федеральных займов». Банк России является генеральным агентом эмитента. Через его учреждения или уполномоченные им организации осуществляются все операции по размещению и обращению облигаций на рынке ценных бумаг, включая выплату купонного дохода, погашение за счет средств эмитента и учет прав на облигации. Выпуск, обращение и погашение ОФЗ-ПК осуществляется на ММВБ и подключенных к ней региональных площадках по схеме, аналогичной схеме ГКО.(Справка)

Самое важное в ОФЗ-ПК — это переменный купон. Именно это и определяет наиболее существенные особенности в обращении и обслуживании ОФЗ-ПК. 

( Читать дальше )

День сегодня какой-то без сигнальный, охота поторговать, а входов пока нет и не предвидится. Поскольку кухню под названием такси знаю очень хорошо, у друга своя диспетчерская маленькая, которую вместе развивали, вытаскивали из просадок и т.п., короче жизнь вертится и приходится постоянно думать-думать, покруче трейдинга в некоторые моменты ))

И так почему трейдинг круче и выгоднее таксистского заработка, но сначала все же о такси, чтобы все знали что это:

Арендные машины у нас сейчас под такси не дают, потому что есть диспетчерские сетевые, у которых заказов огромное количество, но стоимость 1 км = 4-5 рублей грязными с этих заказов, любой арендник может просто весь срок аренды ездить наматывать эти километры и вернуть избитую дорогами тачку.

У нас дают машины для работы, но заказы брать таксист на этих машинах может только от местных диспетчерских, в итоге владелец тачек знает, что даже в худшем случае, то есть при обратном пробеге в центр пустым у таксиста будет 8-12р с км. Машины такие ремонтируются в своем же сервисе, чтобы минимизировать затраты. Естественно все на ГБО 4 поколения, оно самое выгодное сейчас.

( Читать дальше )

29 ноября на Санкт-Петербургской бирже начнутся торги фьючами на Юралс. Утверждены все документы и график торгов.


При выборе тикеров пошли своим путем как обычно и вместо обозначения месяцев буквами поставили числа. Вот что за херня? Зачем так делать? Как и следовало ожидать на весь год девяти цифр не хватило и пришлось добавлять буквы.

Здесь я окончательно сломал мозг… Разрыв шаблона...

Директор бизнес-дивизиона «Срочный рынок» Кирилл Пестов:

Нам регулярно поступают предложения от крупных международных участников о том, что они готовы проторговывать существенные объемы на нашем рынке в обмен на скидку по комиссии.

Но мы осознанно отказываемся от подобной практики, распространенной на всех крупнейших биржевых площадках в мире, чтобы защитить нашу отечественную экосистему, которая более чем на 40% состоит из небольших частных трейдеров, и не дать уничтожить этот класс участников.

Financial One

Мы хотим стать МФЦ — Но мы никого не пустим!

Нам нужна ликвидность - Но мы мы её ограничим!

Или это МосБиржа врубила КонтрСанкции в ответ на санкции Евросоюза и США???

МАРАЗМ!

Вспомогательная разметка линейными трендами дней и часов



( Читать дальше )

Я всегда говорил — если в отрасли недоинвестирование — что ты не делай во время этапа роста цены — предложение не догонит спрос.

Смотрим на уголь. Отрасль последние 4 года была в упадке. Шахты закрывались, новые строились очень осторожно — в итоге — за последний месяц уголь прибавил +150%. И главное — его нехватает. А когда его не хватает — цена может расти резко вверх. И ее мало что останавливает.

Рост нефти кстати до 120 был таким же взлетом вверх — отрасль была недоинвестирована — плюс потеряла ливию и сирию.

Сейчас мы видим дно этого цикла. Компании уже второй год не инвестируют в новые проекты по добыче и особенно не хотят — доходность таких проектов на 50 за барель низкая. Не забываем что государства также забирают себе большую часть прибыли.

В итоге отрасль еще годик два при таких ценах — и выпуск нефти начнет по всему миру резко падать.

При этом спрос никуда не исчезает. С начала кризиса спрос уже прибавил +3 млн бар в сутки. И в ближайшие два года это будет еще 3 млн. Если цена резко не вырастет этим 3 млн не откуда взятся. Даже во время бума сланцевиков они могли дать прирост добычи на уровне 1 млн в год. Да и то тогда цены были 120. Как они дадут прирост в 1.5 млн/день/год на 50 я понять не могу.

Так что  цены на нефть точно будут существенно выше. Будет как в вечно умирающем угле. Раз и за месяцек +150%. Нефть 150 за бочку — за месяц? легко.

Президент Группы компаний «ФИНАМ» Владислав Кочетков отвечает на вопросы Андрея Верникова по регулированию ЦБ рынка ценных бумаг и по «голодовке» алготрейдеров. Интервью было записано в офисе ФИНАМ 22.11.16

Не то, чтобы дарю грааль.
На рынке всё хорошо.
Поэтому немного исследований почти сферического коня почти в вакууме.

Смысл топика скорее в том, чтобы показать, какого типа память присуща биржевым данным и какой может быть торговая система, основанная на такой памяти.

Исходные данные — обычные часовые бары по акциям Сбербанка, для которых строится средняя цена.

Подход:
1. Рассматриваем группы часовых баров по 9 штук, отражающих скользящий день. 
2. Предполагаем, что группы баров, кончающихся в одни и те же часы, в среднем должны быть похожи.
3. Выбираем глубину предыстории (2-3-4 месяца), в которой будем находить похожие вектора.
4. Для данного текущего вектора находим в прошлом похожие вектора (скажем 10-15 штук), для которых мы знаем, каким был следующий часовой бар. По ним делаем оценку (можно среднее, можно авторегрессию, можно всё, что угодно) следующего бара для нашего текущего.
5. Принимаем решение о входе (не-входе) в ту или иную позицию на один час.

( Читать дальше )

Всем привет!
В прошлом блоге обещал написать про бумаги которые не стоит шортить по разным причинам, если вам будет интересно.
smart-lab.ru/blog/364316.php
БОЛЬШОЕ  спасибо всем кто проявил интерес к этой теме и проголосовал плюсами! Мне очень ценно и ваше мнение и внимание !
Теперь к делу.
При выборе бумаги или инструмента для шорта нужно как минимум знать ее историю и поведение на той же истории, здесь пол дела я сделал уже за вас т.к торгую уже 10лет и с высоты своего опыта хочу поделится с вами своими наблюдениями и мыслями.
Вы сразу можете задать резонный вопрос почему нельзя шортить какие-то бумаги, ведь все они рано или поздно падают? Все это так и при хорошем снижении широкого рынка падает практически все без исключения, но все падают по разному.
 
Итак какие же бумаги не стоит шортить

Лукойл — на мой взгляд бумага — облигация… при снижении широкого рынка падает как правило меньше основных индексов, корпоративно поддерживаемая, растет так же плохо как и падает

Татнефть — еще одна корпоративно поддерживаемая бумаг

( Читать дальше )