1. При наличии актива. Продажа опциона Call на актив. Если актив не вырос выше цены страйк, то получаем дополнительную прибыль. Например Газпром 6 лет «пилит» и все это время можно было продавать опционы получая доп.прибыль, на которую докупать акций. При сценарии бурного роста, который бывает раз в «100 лет» с Газпромом, сократится количество акций в портфеле.
2. При желании купить актив, но дешевле чем он торгуется сейчас. Продажа опциона Put. Если цена актива упадет ниже цены страйк, то получаем желанный актив по нужной цене, но дешевле на полученную от продажи опциона премию. Опять тот-же Газпром, который «пилит»… при снижении цены и возникновении желания купить актив – продаем Put на него. Если цена актива не пойдет ниже цены страйк опциона, то получаем компенсацию в виде премии за проданный опцион.
3. Если в долларе высокая волатильность. Делим сумму на две части, половину несем в валютный вклад, вторую на срочный рынок. Продаем Call и Put опционы на доллар/рубль. При росте доллара радуемся, что заработали в рублях, при падении доллара, радуемся, что заработали в долларах. При снижении волатильности, и «флете» по доллару заработали и в рублях и в долларах банковскую ставку.
4. При наличии желания инвестировать в рынок акций с ограниченным риском, и нежелании кормить управляющую компанию.  90% средств на банковский депозит, а оставшиеся 10% делим на 4 части и каждый квартал покупаем опцион Call на индекс. Через год, если индекс вырастет, будет плюс, если нет, то «при своих».
5. ….

В общем, с помощью опционов можно реализовать различные торговые идеи, при этом риск будет не больше, чем при покупке акций.

*С известным и ограниченным риском.

В лотерее стабильно зарабатывает  только продавец лотерейных билетов. Также и в опционах  - небольшой, но стабильный заработок имеет только продавец. Это подтверждает и простой расчет: из трех сценариев движения цены, а именно вверх, вниз и вбок продавца устраивают два, а кроме того на него работает тета, что особенно вкусно при высокой волатильности и высокой ставке банковского процента, как сейчас.  Но новичков у нас регулярно пугают продажей опционов страшилками про неограниченные риски вместо того, чтобы научить их грамотной работе с рисками. Рассмотрим на небольшом примере как получить от 40 до 70-100% годовых на продажах опционов именно за счет завышенной волатильности и банковской ставки. Особенно выгодно это делать перед  длинными выходными. Назовем это упражнение «Шадрин плюс» поскольку оно покажет, сколько недополучает сверхконсервативный инвестор только потому, что связался с ПИФом  и не использует потенциал срочного рынка. Опционы – это сделки пари, но если вы владеете активом, который, в крайнем случае, не жалко и потерять, а ставки пари заоблачные, то глупо не заключать такие пари. Главное  — не рисковать.  Единственный риск такого упражнения – стать инвестором, как Шадрин, об этом мы прямо и говорим. Кто согласен принять на себя такой риск, можете продолжить эксперимент. Экспериментировать будем с акциями Сбербанка,  так как опционы у него достаточно хорошо расторгованы.

     Вот не понимаю я Александра. То он говорит, что инвестирует в рынок каждый месяц с целью нажить капитал к пенсии, только непонятно сколько к его пенсии будет оцениваться покупательная способность сегодняшнего  рубля. Ну заработаешь ты с 1 млн. десять миллионов, но купить на них сможешь лет через 30 может только килограмм бананов (условно). Если ты постоянно приводишь в пример Баффета и говоришь про долгосрочные инвестии и ждёшь индекс ММВБ на отметке 3000 пунктов (это кстати вполне возможно в течение 10 лет, но это же ерунда а не рост) то зачем ты закрываешь сделки через пол года недосидев? Зачем закрыл ГМК в том году и пропустил рост на 30%, зачем сейчас закрыл Роснефть, она сегодня в лидерах роста. По ней вышла ещё и хорошая новость — РОСНЕФТЬ ДОГОВАРИВАЕТСЯ С GOLAG LNG О ПРОИЗВОДСТВЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ СПГ — GOLAR .  Самое интересное, рынок с начала года взлетел на 30% в рублях! а Александр фиксирует прибыль по компании всего 15%. Как так получилось? Зачем отбирать компании и тратить на это время, если всё равно портфель не обгоняет индекс ММВБ? Разве сначала года портфель Александра в рублях вырос на 30%? Нет! А если учесть, что рубль упал на 100%, то получается, что в рублях его инвестиции последних двух лет сейчас приносят ему убыток, ибо его покупательная способность всё равно упала. Закрывая сделки через пол года —это те же самые спекуляции, только не на часовиках, а на недельках.

Всем привет. Выкладываю работу своего терминала в котором можно тестировать торговые стратегии.