Статистика от CFTC по FCM по Дорману, Розенталю и OEC (табл. и график из Excel)
http://www.cftc.gov/MarketReports/FinancialDataforFCMs/index.htm

Net Capital Requirement — часть капитала компании, которую она обязана иметь на счету в соответствие с хранимыми ею клиентскими фондами. Думайте об этом как о гарантийном обеспечении 

Excess Net Capital — самая интересная колонка, она показывает, сколько денег на счету компании сверх требуемого. И да, у некоторых компаний этих денег, даже по самым скромным меркам, совсем немного.
(Принято считать чем выше Ecsess Capital тем ликвидней брокер.)Подробнее как правильно читать отчётность есть пост Ланы Орловской (брокер Мирус):
 http://mirus-lana.livejournal.com/33012.html 

 Любой брокер хорош по своему но за всеми надо следить даже за самыми надёжными и проверенными временем брокерами, а правильный и своевременный анализ финансовой отчетности помогает выявить и избежать многих проблем. У MAN который банкрот финансовая отчетность была испорчена ещё летом прошлого года и CFTC в своих отчётах это показал кто её вел тот цел остался и успел вывести деньги вовремя. Спасибо Лане Орловской за такие темы. По ликвидности я бы выбрал Розенталь на втором Дорман третье место OEC

( Читать дальше )

Сразу скажу, что из списка читал максимум 2-3 книги.
Сюда постю, чтоб не забыть. 
Ну, и может, кому-нибудь пригодится.

1. Карл Сьюэлл, Пол Браун «Клиенты на всю жизнь» 
2. Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей» 
3. Роберт Чалдини «Психология влияния» 
4. Антон Попов «Блоги. Новая сфера влияния» 
5. «Разговор дороже денег. Как блоггинг меняет общение бизнеса и потребителей» 
6. Кьелл Нордстрем, Йонас Риддерстралле «Бизнес в стиле фанк навсегда. Капитализм в удовольствие» 
7. Говард Шульц, Дори Джонс Йенг «Влейте в нее свое сердце. Как чашка за чашкой строилась Starbucks» 
8. Игорь Манн «Маркетинг на 100%. Ремикс» 
9. Глеб Архангельский «Тайм-драйв. Как успевать жить и работать» 
10. Сет Годин «Доверительный маркетинг. Как из незнакомца сделать друга и превратить его в покупателя» 

( Читать дальше )

Скажу сразу- я намеренно не приписываю цифру к определению «скромный”. Каждый трейдер рассчитывает свои риски самостоятельно, и что для одного вполне приемлимо, другому- бессонные ночи. Рассматривать будем исключительно фьючерсы, на акциях своя законодательная песня, и внутридневные стратегии на малых депо возможны только через обходные маневры, которые здесь описывать цели нет.
 
Проблемы, с которыми сталиквается недостаточно капитализированный трейдер, достаточно известны. Это и неизбежно высокий риск на каждую сделку, и необходимость танцевать от размера депо при установке стопа, невозможность грамотно выстроить хеджирование, да и вообще, часто весь риск менеджмент заменяется размером депо по типу: положу на счет то, что могу “проиграть”, и дальше будь что будет.  Испытав вышеописанную, весьма, добавим, нервную, симптоматику, в большинстве случаев трейдер со скромным депо приходит ко мне с единственным вопросом: «Есть ли в вашем биржевом ассортименте товар размером поменьше?» Вариация этого вопроса от трейдеров, перешедших из дилингов: “Могу ли я торговать дробными лотами?”


( Читать дальше )

Информационное письмо от ФГ БКС
Уважаемый Клиент,
С удовольствием информируем Вас о том, что в связи с изменениями в Налоговом Кодексе РФ, с 1 января 2010 г. предусмотрена возможность переноса плательщиками налога на доходы физических лиц убытков от операций с ценными бумагами на будущие периоды.
Таким образом, Вы можете уменьшить налогооблагаемую прибыль на сумму полученных убытков на рынке ценных бумаг, полученных начиная с 2010 года. Таким образом, настоящие и будущие прибыли для Вас фактически могут оказаться освобожденными от налогообложения.
Подробнее
Согласно ст. 220.1 НК РФ, инвестор имеет право сократить сумму налога на полученный доход от инвестиций в ценные бумаги и от сделок на срочном рынке на сумму убытков, полученных начиная с 2010 года.
Полученную прибыль можно уменьшить на следующие виды убытков:
1) убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, т.е. допущенным к торгам (акции, государственные и корпоративные облигации, паи открытых ПИФов, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты и т.д.);


( Читать дальше )

Существующие торговые платформы для Андроид и Ipad не очень то удобны и функциональны по сравнению с настольными версиями. Так зачем мучаться, торгуйте прямо на своей компьютерной платформе с планшета, это может быть актуально в чрезвычайных случаях или к примеру во время срочной поездки, когда своего компьютера под рукой нет но есть смартфон или планшет с интернетом, или если вы отошли по большому, а у вас позиция за которой надо следить а компьютер с собой не возьмешь) Ну вы поняли все возможности и преимущества)))))


( Читать дальше )

http://www.tradingeconomics.com/

Можно посмотреть население, ВВП стран за последние 15-20 лет.

Посмотреть динамику цен на сырье и индексов на графиках.

Рынок США аж с 30-х годов вроде.

Ну очень много информации и все так красиво и наглядно.

Добрый день!

Меня зовут Юрий. Я занимаюсь разработкой софта для трейдинга. Основное направление — управление группой счетов и возможность автоматизации трейдинга (роботы).

В 2007-м году программа AutoTrade была задумана для автоматизации стратегий, написанных в Omega Research. Сегодня это полноценное рабочее место управляющего, в аресанле которого

• несколько счетов и квиков
• групповые заявки
• горячие клавиши (кэш, вход на заданный лимит и др.)
• общий портфель
• автоматическое исполнение сигналов с программ ТА
• смс и скайп уведомления
• архив сделок и отчет по финрезу в сравнении с индексом.

Для иллюстрации прикладываю несколько скриншотов программы:

 
  
Отчеты



( Читать дальше )

null

Доказав себе однажды, что ни один из индикаторов по отдельности или в совокупности с другими работают неудовлетворительно (по тестам от 3-х лет и более) я пришел к простейшим методам Data Mining, которые показали очень хорошие результаты. Пришла пора капнуть глубже, тут как раз и аккуратненькая подборочка, для поверхностного ознакомления, нашлась. 

А вы используете в своей торговле подобные штуки?

Метод опорных векторов
 



Метод опорных векторов был разработан Владимиром Вапником в 1995 году [86] и впервые применен к задаче классификации текстов Йоахимсом (Joachims) в 1998 году в работе. В своем первоначальном виде алгоритм решал задачу различения объектов двух классов. Метод приобрел огромную популярность благодаря своей высокой эффективности. Многие исследователи использовали его в своих работах, посвященных классификации текстов. Подход, предложенный Вапником для определения того, к какому из двух заранее определенных классов должен принадлежать анализируемый образец, основан на принципе структурной минимизации риска. Вероятность ошибки при классификации оценивается, как непрерывная убывающая функция, от расстояния между вектором и разделяющей плоскостью. Она равна 0,5 в нуле и стремится к 0 на бесконечности.




( Читать дальше )

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/19153.php.
Архив всех данных cо скриптами, и стратегией для WealthLab 5 которая их визуализирует, за лчи2011: http://narod.ru/disk/36794566001/lchi.rar.html

В корни архива, lchi/VisualizeStrategy.wld стратегия для WealtLab 5 которая визуализирует агрегированные данные (что это такое расписанно в предыдущем посте по верхней ссылке). Для этого:
1. экспортируйте данные по инструменту в data sets за период лчи. (например через Ascii Files, данные от финама в папке lchi/rts_m1_lchi)
2. создать новую пустую стратегию File->New->New Strategy From Code
в открывшуюся новую стратегию, скопировать и заменить код из VisualizeStrategy.wld
3. единственный параметр стратегии это filePath, идет первой строкой в методе Execute. В него необходимо прописать полный путь до файла содержащего агрегированные с лчи данные по инструменту.
Например если распаковать, архив lchi.rar в катало c:/project и мы хотим посмотреть торговлю dr-mart на ri:

( Читать дальше )