Многие трейдеры полагают, что хорошее чтение ценовых графиков автоматически ведет к успешной торговле. К сожалению, это не так. Хотя технический анализ и торговля достаточно сильно взаимосвязанны, чтение ценовых графиков не требует никакого капитала или эмоциональных усилий. Напротив, реальная торговля на рынке требует оба этих элемента, связанных с непосредственным риском пребывания в жесткой конкурентной среде.

Публикуется сотни аналитических обзоров и торговых рекомендаций каждый месяц. Но ни один из них не принесет деньги в ваш карман без хорошего выбора времени. Это является критической ошибкой входить в рынок только лишь потому, что вы увидели симпатичную графическую комбинацию. Возможность возникает только тогда, когда вы можете обнаружить и реализовать определенные сигналы, соответствующие выбору подходящего времени.
 

 
 


( Читать дальше )

  

      Идея покупки акций ОАО «АФК Система» на том основании, что её части стоят дороже, чем холдинг в целом (и даже больше, зачастую оказывалось, что АФК Система оценивалась всего лишь по своей доли в одной компании МТС) — уже не нова, и у многих совсем не вызывает никого интереса (ну что «третий эшелон», неликвид). Но все-таки хочу еще раз пройти по стопам, тех кто уже считал «сколько стоит АФК Система».
      В начале 2008 года stagirit считал — получилось 59 рублей  http://www.stagirit.org/node/1960 .
      В конце 2009 года Элвис Марламов - расчеты давали апсайд в 120% http://www.buffett.ru/actions/index.php?article=3321 .
      Также в конце 2009 года Газпромбанк — дал потенциал роста +42%, интересный обзор, конечно уже устарел, но можно посмотреть, что получилось, что изменилось за 2 года

( Читать дальше )

Это перепост из моего микробложика, который я решил завести для себя с целью стать намного дисциплинированнее, чем сейчас. Его я планирую вести как дневник сделок и наблюдений. Но всё же, считаю некоторые материалы, в данном случае —  этот пост, будут полезны таким же новичкам как я. 

Теоретические материалы по фракталам я пробежал глазами очень поверхностно и всё, что написано ниже — в основном результаты моих наблюдений. Так что не кидайтесь тапками, господа, а лучше поделитесь опытом по данной теме в комментах...

Поехали.....

О фракталах написано довольно много. И из своего пока небольшого опыта, я хотел бы выделить некоторые свойства образования фракталов, которые так или иначе были замечены мною на маленьких таймфреймах. (2М, 5М).

Но для начала разбавлю своё повествование определением этого незатейливого индикатора.

Фракталы  — это локальные экстремумы на отрезке, состоящем как минимум из пяти свечей, где средняя выше/ниже остальных. ©

( Читать дальше )

Правила жизни Стива Джобса (1955-2011):

Да, я курил марихуану и пробовал LSD. И мне нечего стесняться по этому поводу.

У меня было много разных женщин, но лучшими всегда оказывались мои собственные жёны.

Иногда ко мне на улице подходят люди. Они просят денег или просто хотят похлопать по плечу, сообщив, как им нравится iPhone. Если я устал, то обычно вытягиваю шею и пронзительно, не мигая, смотрю им в глаза. Они помнутся пару секунд, а потом быстро переходят на другую сторону улицы.

Мы едим пищу, которую выращивают другие люди. Мы носим одежду, которую сшили другие люди. Мы говорим на языках, которые были придуманы другими людьми. Думаю, пришло время и нам стать полезными человечеству.

Нужно почаще говорить другим о том, что вы сделали. Конечно, не надо навязывать это, быть самодовольным или фанатеть от себя — это лишь отпугнёт людей. И всё-таки не стоит стесняться в подходящий момент сообщить другим о том, что вы сделали.

( Читать дальше )

Очень часто слышно в последнее время о сходстве с 2008 годом текущей ситуации на рынке. 
Я попытался проанализировать, как себя вела цена фьючерса S&P500 после сильных обвалов и найти схожие движения.
И нашел. Оказалось, что в Январе 2008 ого года есть очень похожий фрагмент после резкого снижения. 
Также хочу отметить, что тогда еще не проводилась программа QE1.

Для наглядности недельный график цены фьючерса S&P500.




Тут все наглядно видно.   Но интересно посмотреть, что было дальше.  А точнее попытаться предположить, что будет дальше. 
Для этого я взял 2 месяца  после и наложил их на сегодняшний день.  И вот что получилось: 

( Читать дальше )

Про виды рыночного анализа, максимально коротко и конкретно, а главное без крайностей.


Мой пост, в основном, адресован начинающим трейдерам, запутавшимся в мнениях различных рыночных ГУРУ.За мой более чем шестилетний опыт(не слил ни одного депозита) торговли на рынках постоянно вижу споры о том что лучше-хуже, работает-неработает. Поэтому решил изложить свой (надеюсь трезвомыслящий) взгляд на эту проблему. Приступим:Технический анализ (без которого торговля спекулянта превращается в казино). Да, кстати, немного о термине ТА и что я под ним понимаю. Под ТА я понимаю любую осмысленную(то есть основанную на каких-либо правилах) торговлю, источником информации которой является только цена и(или) объем, т.е без новостей, экономической статистики и прочего." Поэтому меня изумляют люди, которые кричат что ТА фигня, получается что либо они торгуют по новостям и(или) ФА, либо как попало. Ну может быть еще крайности типа астрологического прогноза и явления ангела во сне :))) А теперь перейду к анализу наиболее популярных видов ТА:

1. Всякие индикаторы типа RSI, MACD и пр. вариации. Польза от них как многие знают только при появлении дивергенций (про другую т. н. Пользу и говорить не хочу). Но даже этой дивергенции новичок может не увидеть только потому, что неправильно задал параметры и временной интервал. Вообще все эти дивергенции, любой не косоглазый трейдер, может увидеть и без индикаторов, т. к. по сути все они отражают замедление движения цены (тренда). Вывод: нужны только для инвалидов по зрению.
2. Скользящие средние. Вещь полезная но не дают своевременных сигналов для сделок. Есть смысл использовать в качестве якоря и не более двух.
3. Каналы. Суть что колебания цены происходят в пределах канала(как правило с параллельными линиями). Идея, чтобы кто не говорил, рабочая. Только не стоит забывать, что любой канал не вечен и как правило канал большего таймфрейма имеет приоритет над меньшим. Недостаток этого метода (особенно для скальперов и индрадейщиков) в том, что этими полосками очень сильно засирается график цены.
4. Линии поддержек и сопротивлений. Вещь для трейдера просто необходимейшая. Но сложность заключается в том, что этими линиями могут являться и локальные экстремумы цен и линии каналов и уровни ГЭПов и различные уровни Фибоначи и пр… Простор вариантов довольно широк ;)))
5. Новая модная фишка «профиль рынка». Суть где длиннее столбик там цена находилась дольше, т. е. по этой цене было сделано больше сделок. Опять же, как правило, это и так видно из простого свечного графика. Да, кстати, эти уровни обычно находятся около локальных экстремумов, т. е. Линий поддержек и сопротивлений. Лично я особой пользы в этом анализе не вижу.
6. Волновой анализ. Самый популярный из конспирологических видов тех. анализа. Почему конспирологических? Да потому, что здесь все построено на догматах(причем очень расплывчатых) и единственная слабая привязка к реальности зиждется на числах Фибоначчи. Используют его либо трейдеры-перфекционисты( которым важно быть всегда правыми), либо недоучки (которым везде мерещится грааль). Думаю этот вид анализа особенно вреден для психики трейдера. Сам им увлекался пару лет, но вовремя бросил;)) Я заметил одну тенденцию — кто им долго увлекается — становится неадекватным (например злобным конспирологом или тихим забитым зайчиком). Да простят меня его апологеты, но я долго(несколько лет) наблюдал за некоторыми волновыми ГУРУ и их разволновка хорошо если 3-4 раза из десяти совпадала с реальностью. Но игнорировать его совсем тоже нельзя. Т.к. В рыночной толпе многие смотрят на всякие уровни Фибоначчи, ими и стоит ограничится.
7. Анализ объемов. Штука важная, но для фьючерсов, я на них смотрю только при панике и на важных разворотах.

( Читать дальше )

Что есть уверенность в действиях? Когда  можно сказать о действиях, что они были уверенными? Чаще всего, такое можно услышать о действиях, которые в момент наблюдения были инстинктивными.
 
Какой стиль движения выбирает человек и то, каким он делает пространство вокруг себя, определяет его чувство комфорта. Здесь я хотел бы сделать уточнение о том, что чувство комфорта и зона комфорта, за которую все так рекомендуют выходить, это совершенно разные вещи. Когда человеку комфортно, то он оптимальным образом взаимодействует со своим окружением,  ему и думать не надо ни о чем – за него работают его врожденные и приобретенные инстинкты. Сразу вопрос – что нужно для комфорта? Что нужно для комфорта во время торговли? Я не смог ответить для себя ни на один вопрос, причем я могу сказать, что ответ на второй вопрос легче. Далее я постараюсь отразить метод, по которому я получаю подсказки для ответа.
 
В моих постах я писал, что у человека есть свой неповторимый, присущий только ему почерк или манера, кому как ближе. Эта манера проявляется во всем, что касается этого человека. Всё движение, которое происходит в пространстве и времени вокруг человека протекает по одному сценарию. Различаются только продолжительность, сложность и прочие, какие вам будет угодно, параметры этих процессов. Именно кстати поэтому, талантливый человек талантлив во всем.


( Читать дальше )

Не знаю как вам, но самый из самых думаю Wall Street. Дальше идет Аферист....
Какие фильмы про трейдеров Вы рекомендуете посмотреть?
Кто-нибудь смотрел «Предел риска» (он же Margin Call). Как впечатления? Думаю, посмотреть его в кинотеатре)))))

Противоестественное на бирже. 

Простой краткий анализ самих торгов на бирже — дает много знаний с одного двух листов. 
1. Цена акций не может быть отрицательной. 

О чем это говорит. О том, что отрицательные операции на бирже – противоестественны. И заведомо менее выгодные, чем положительные. Т.е. шорт удел «казиношников» и даже профессионалу с большой буквы он противопоказан. Так как вероятность получения убытков по шорту – гораздо выше чем по лонгу. Даже просто не поддается вычислению…А именно Дно у рынка есть….а потолки только временные. Это наводит нас на мысль о том, что нормальный рынок как не втаптывай – он все равно отскочит. 


Вывод: «При серьезном размере депозита ШОРТ ИСКЛЮЧЕН как операция». 


2. Плечи. 

Без кредита, ваш депозит не исчезнет никогда… с какой бы суммы он не начинался. У вас есть ваши акции и все. 


Вывод: «Плечи нужны для того, чтобы закрыть вашу позицию ПРИНУДИТЕЛЬНО». 
Это выгодно брокеру, бирже – но не вам. 


( Читать дальше )