День сегодня вялый да и ловит на рынке особо нечего, вот и решил протестировать систему Ричерда Дениса (Черепах). 
Так как все тестировал вручную, и на это ушло практически пол дня с 09:00 до 18:00 успел только 2 года протестировать.
Начнем:
За основу взял стартовый капитал в 200 000 рублей и 3 фьючерсных контракта: Сбербанк, Доллар\Рубль и Газпром. (Не стал брать контракты в долларах, т.к. пришлось бы учитывать поправку на курс доллара и даже при этом результаты были бы искаженными).
Период тестирования с 06.2010 по 06.2012.
за весь период система показала доход 113% тоесть с 200 000 рублей в 06.2010 на данный момент было бы 426 583 рубля, чистый доход 226 583, если вычесть подоходный налог то получиться 197 127 рублей или 98,56% чистого дохода перевести в годовую то получаеться примерно по32% в год, учитывая что полным был только 2011, а 2010 и 2012 по 6 месяцев.

( Читать дальше )

Примерно месяц потратил на тестирование наиболее ликвидных инструментов на ММВБ и на FORTS результаты были разные, но итог один в долгосрочной перспективе система имеет право на жизнь, с недавнего времени начал по ней торговать результаты устраивают.
Плюсы которые вижу для себя в этой торговой системе:

-Нет ипилепсических сделок в момент нахождения рынка в коридоре.
-Есть возможность оторваться от монитора и спокойно провести день с семьей или с друзьями.
-Относительно минимальный риск на одну сделку от 2 до 1% на рынок!(учитывая то что сделка гинириуется не 250 раз за день а раз или два в неделю и то не факт, так что риск слить за день 40 — 50 % практически исключен).
-В случае если тренд действительно сильный то система собирает 70% роста, чего нельзя сделать при краткосрочных спекуляциях.
-Нет необходимости ломать голову куда пойдет рынок.

( Читать дальше )

Сделано по «мотивам» моей презентации, которая есть на Youtube...
Соответственно, можно начать разбираться, почитав, что написано ниже, а лучше — посмотреть оригинал видео-презентации...

Инструменты рынка ликвидности: Своп, МБК, РЕПО:

• Курсовой своп – продажи одной валюты за другую с обязательством выкупа обратной сделкой на следующий рабочий день (Т+1)
• МБК – краткосрочный заем для регулирования мгновенной ликвидности, непокрытый кредит
• РЕПО – одна сторона продает ценные бумаги и обязуется выкупить данные ценные бумаги в определенный срок или по требованию 2-й стороны. Определяется дисконт и %% по которой даются деньги (ставка РЕПО).

Градация по риску:

• Своп (деньги/деньги, доллары/рубли)
• РЕПО (ценные бумаги/деньги, облигации/рубли)
• МБК (соглашение, деньги)

Как «заработать» ?!
1. Берем на аукционе ЦБР деньги под 6,09% в овернайт и отдаем под 6,75% в РЕПО (из «воздуха» 0,66%)

( Читать дальше )