Я читаю комменты и вижу, что многие не понимает ситуацию на Америке. Пишут, мол давайте залезем в ETF на индекс ещё на год, вырастем там ещё процентов на 20%. Нет, ну конечно есть вероятность вырасти на 20%, но гораздо выше вероятность опуститься, потерять время и деньги. Конечно, кто торгует краткосрочно, им вообще по барабану. Я Америку не открываю, просто ещё раз показываю, что там происходит.

Давайте разберём следующий график — отношение ВВП к М2 (зелёненький) и индекс S&P (красненький):



 

Что тут важно — была корреляция отношения ВВП к М2 и индекса S&P до 2009 года. Потом началась цепочка QE, ликвидность потекла в основном в накачку фондового рынка, вместо реальной экономики. В итоге отношение ВВП к М2 продолжило падать. Fed накачал рынки ликвидностью на $4 трлн, это был подарок для инвесторов и идеальное время для удержания длинных позиций. Что мы сейчас имеем? Масштабная накачка рынка сворачивается (есть остаточная докачка, но она не столь значительна и максимум — удержит рынок на время). Когда рынок поймёт, что драйвер роста устранился с рынка, что-то начнётся...
 

Так уж сложилось, что из всех видов торговли в трейдинге меня привлекает торговля по потоку ордеров.

Этой теме я посвятил довольно много времени и глубоко её исследовал. Писал свой терминал, собирал сырые данные, анализировал их, исследовал API различных датафидов и терминалов: Rithmic, CQG, Nanex, NYSE API's, NinjaTrader API, Sierrachart API, Takion API и др.

Но помимо сбора данных остро стоит проблема их корректной визуализации. Так вот с этим моментом все обстоит очень плохо. Когда человек говорит «Я читаю ленту» в голове представляется картина с сумасшедшим потоком бегущих цифр перед глазами, успеть рассмотреть и уж тем более как-то проанализировать которые практически невозможно. Большая часть из этого потока просто пролетает мимо. Безусловно с опытом наблюдения что-то начинает получаться, но это в лучшем случае 20-30% обработанной информации из всего потока. А если мы говорим о наблюдении за книгой ордеров (стакан, DOM, Depth of market), то здесь все еще хуже. Большая часть информации при наблюдении за стаканом просто не видна, т.к. частота его обновления в ядре биржи может достигать тысяч событий в секунду, а частота обновления стакана на экране вашего монитора в лучшем случае составит 1 раз в 50 миллисекунд (или 20 раз в секунду). Соответственно между двумя изменениями цифр в стакане на мониторе, могут произойти десятки изменений в реальности.