Увлекся я аналогиями с 2008 годом. всем рекомендую закупать золотишко в монетах.

 

Помогите пожалуйста уважаемые господа.
Думаю тема актуальна для многих участников форума. 
У меня есть желание заниматься определенными вещами, а именно деривативами ( на профессиональном уровне ) 
Поделитесь идеями, знаниями, возможно контактами для чего?

Я студент, в данный момент прохожу летнюю стажировку, но так как еще остается время на самообразование, хочу спросить у великих гуру смартлаба ?

Как за два месяца, где, откуда, можно поучиться математике? Что можно почитать? Может есть какие нибудь курсы при МГУ МФТИ ? 

(P.S. нормальная математика была только в школе, и на первом курсе института ) 

P.S.S данное понимание пришло после поста http://smart-lab.ru/blog/63537.php я понял, что для меня это уже почти китайская грамота 

Коллеги, добрый день!
Вчера  система «Светофор» нарисовала вот такую картинку по RTSI_240м:



Сигналы построены по принципу, описанному ТУТ

Если кратко, то синий цвет свечей означает следующее:
Начиная с полудня 28.06 средний размер растущей свечи на RTSI_240м в 4 раза больше, чем средний размер падающей свечи. В том числе то же самое происходит с утра 02.07. Зона мощнейшего выноса медведей и максимальной эйфории быков, причем на достаточно серьезных свечах  - 240м.

Вообще ситуация редкая. Для наглядности справа представляю такую же ситуацию на RTSI_240м, которая сложилась на графике в последний раз (27.10.11). Там же и показано дальнейшее развитие ситуации.

Не берусь утверждать, что и в этот раз будет так же, но в любом случае иметь в виду такой вариант стоит и быкам, и медведям.

За сим все и удачи! 

С декабря по май медитировал над опционами и писал дипломную работу про косяки модели Блэка-Шоулза-Мертона, в июне защитил ее, и теперь решил поделиться — вдруг кому-нибудь будет интересно почитать.

narod.ru/disk/55200205001.648fdbc5dbbfa194696d7836b9dbbb04/edward_gordin_graduation_paper.pdf.html

Там в общем введение это блаблабла; 1-я глава — про стохастический процесс базового актива, риск-нейтральность и выведение формул опционов на разные базовые активы (через риск-нейтральное мат.ожидание); во 2-ой главе самое интересное — это моделирование стохастической волатильности в Монте-Карло (очень наглядно показывает, почему существует улыбка волатильности); 3-я глава — про опционный риск-менеджмент (модифицированные греки).

3-я глава не очень оригинальная, техники взяты из Dynamic Hedging Талеба.

Доброго вечера!
У кого есть аттестат ФСФР 1.0 подскажите есть ли смысл идти на курсы по подготовке, или проще самому подготовиться?

Итак, каким образом может быть использован индекс VXX в торговле волатильностью? Покупка индекса или опционов на него может оказаться неудачной идей в связи с тем, что на купленные опционы помимо временного распада будет действовать распад самого индекса, так как тот дешевеет за счёт негативного роллинга фьючерсов входящих в него. (Более подробно по ссылке). Продажа опционов колл очень рискованна из-за возможного резкого взлета индекса в случае повышения волатильности. Остается продажа опционов пут или… Или игра в связке: покупка опционов колл на VXX и продажа опционов колл на фьючерс VIX.

( Читать дальше )

Биржевой канал от 25.06.2012
В гостях: Александр Лобов
https://www.youtube.com/watch?v=0qK89ssbBB4&feature=plcp

Недавно посмотрел фильм Wall Street с Майклом Дугласом и Чарли Шином. Фильм старый, 85 года, первые компьютеры, но суть та же ...



Запомнился монолог героя Дугласа о том, что треть состояний богатые люди получают по наследству, треть зарабатывают тяжелым трудом, а треть делают на спекуляциях. В этом монологе прозвучала фраза:

«На рынке есть быки и медведи. Все зарабатывают в свое время.
А есть свиньи — их режут» .

Сегодня А. Потавин выложил прикольную картинку на эту тему.
Погуглил на предмет этой фразы в интернете и вот, что нашел, дополнив веселыми картинками:

Популярная рыночная зоология.

Фондовый рынок — это социально-экономический институт с вековой историей. Здесь есть своя субкультура, свой фольклор. Приводим вашему  вниманию своеобразную зоологическую типологию рыночных субъектов. Она не всегда серьёзная, в чём-то глуповатая. Но для общего знакомства с рыночной средой весьма подходяща. Читайте, ведь именно с этими людьми Вы будете торговать, Эти люди определяют рыночные процессы и тенденции. Возможно Вы станете одним из них.

( Читать дальше )