Кто-то смотрит 5-ти минутки, кто-то часовики. У одного на дневном графике продолжение коррекции, у другого на недельном графике с декабря 2011 только рост, всё остальное шум.
Моя стратегия торговли с февраля, несмотря на продолжающийся  восходящий тренд декабрь-март, была контртрендовая. Зарабатываю на просадках и вот почему.
Я смотрю на фондовый рынок более глобально в разрезе 10-ти, 110 лет.
Всё периодично, циклично и именно сейчас мы находимся в очень интересном моменте.

Давайте посмотрим на 110-ний график Dow и попытаемся понять, где мы сейчас и почему именно здесь.

 
Как видно рост (восхождение тренда) происходит циклично, с резким скачком на уровень выше сразу на 800%. Не будем вдаваться в детали. Какие технологии, их количество стало причиной такого экспоненциального роста, куда важнее тенденция и перспектива.

( Читать дальше )

Доброе день! Надеюсь информация для многих будет интересна.

Лирика. Вода.

Жаль, что моя прошлая работа, по  описанию различных индикаторов не вызвала широкой реакции у публики. Признаюсь — это самое противоречивая работа за все время моих публикаций  на данном ресурсе. Все же, я надеюсь, что данная работа будет воспринята и полезна читателем.

http://smart-lab.ru/blog/50164.php

В сегодняшней работе  я продолжу описывать новые/старые индикаторы, которые позволяют в среднесрочной перспективе, определить слабые места долгового и денежного рынка.

                                      STLFSI индикатор.

Напомню, что 1 индекс, который я представил здесь — это индекс  KCFSI (http://smart-lab.ru/blog/49548.php)  — ежемесячный сводный индекс,  состоящий из 11 переменных, отражающих напряжение  в Американской финансовой  системе. Переменные  взяты из  двух  широких категорий – долгового и денежного рынка США.  В связи с тем, что в последние время в информационном пространстве происходит достаточно много разночтений на счет состояния долгового рынка США, мне кажется, данный индикатор идеален, с точки зрения агрегирования информации и выявления негативных тенденций в банковском секторе США.

Основные отличия:

1. Еженедельная публикация ( прим. KCFSI — ежемесячный)

( Читать дальше )

1. Частота торговли/розыгрыша рук
Многие знают, что торговля на малых таймфреймах (либо слишком частая торговля) в трейдинге ведет к быстрому уменьшению депозита (исключение скальперские роботы), тоже самое происходит и в покере, когда игрок пытается играть большое количество рук. Хороший игрок в покер играет порядка 20-30% раздач, тоже самое и в трейдинге — профессионалы работают на таймфреймах от часа до дня (а в некоторых случаях и выше).

2. Стратегия
Трейдинг наобум, без четкой стратегии путь к убыткам. Новички часто любят сегодня торговать по каналам, завтра по скользящим, послезавтра по RSI, а потом еще как-нибудь. Тоже самое и с покером, новички играют руки не понимая ни шансов банка, ни шансов руки. На короткой дистанции некоторым удается быть в плюсе, но время берет свое — трейдер/игрок рано или поздно теряет все.

3. Психология
Победы или поражения так или иначе изменяют эмоциональный фон игрока/трейдера. Большинство попадает в зависимость от своих эмоций, не понимая что иногда причиной длительной череды побед или поражений является обычная математическая дисперсия игры/стиля торговли. В итоге мы начинаем видеть или читать на форумах новоявленных гуру-рынка или гуру-покера, которые попали в зависимость от своих побед и теперь мнят себя гениями. Игроки/трейдеры в предвкушении будущих профитов увеличивают риск, отклоняются от стратегии и в итоге теряют коллосальные средства, когда маятник дисперсии качается в противоположную сторону. Другая ситуация с теми, кто попав в череду неудач зажимается в себе, и в итоге когда дисперсия поворачивается к нему лицом зарабатывает меньше того, чем он мог заработать.

( Читать дальше )

   Никогда не имел позиций на экспирацию, хотя опционами торгую более 2 лет. Вопрос экспирации опционов знаю в теории хорошо, но на практике не пробывал.
   И вот завтра моя первая экспирация. По опционам вне денег понятно, истекут и хорошо. А что в деньгах? У меня вопрос: если мои проданные апрельские коллы 155 страйка будут в деньгах (рынок будет выше 155000 по фРТС) получится у меня будет вместо проданных коллов — фьючерсы в шорте? Опцион поставочный же?
   Понятно, что когда экспирация квартальная, там просто фин. результат. А тут вопросы: по какой цене будут исполнять (часы 15:00-16:00 мск ???), когда будет поставка фьючерса???

Всем привет,
Решил выложить для начинающих книги, которые мы писали в 2008 году когда учились для закрепления материала при изучении объемов
 
Надеюсь кому то поможет начать задавать правильные вопросы себе, чтобы найти правильные ответы ..
Сборник примеров системной торговли фьючерсами на золото
Книга по внутридневной торговле индексом S&P500
Книга по торговле фьючерсами на ЕВРО
trade-masters.at.ua/load
 
PS объемы без базовой техники сразу предупрежу — тяжелая ноша, это была самая большая ошибка (пользование объемов без техники) когда начинали… Техника важна для направления на сейчас, на день, для разворотов. Чисто по объемам торговать — только позы хорошо получаются, поскольку объемы не показывают направление на сейчас

Ответы на вопросы с этой страницы — http://uptrade.ru/main/just-trade-it/just-trade-it-3.htm

Так для информации за сто лет, и это без учета дивидендных выплат чисто номинал доу в унциях золота выражен.