… а потом подумаешь, да отвечу ка я просто про «третью пятницу»… А то народ так и будет искать транзитивные функциональные зависимости, да еще и третьей нормальной формы… там, где их нет.

 

Друзья — всем привет!
Разрешите Вам представить мега ядрёную софтину)))
Но на мой взгляд достаточно удобную и помогающую лишний раз не делать ошибок в торговле!

Итак калькулятор трейдера:

Цель калькулятора трейдера – посчитать потенциальный риск/доходность сделки исходя из параметров (цена входа, стоп лосс, цель, кол-во контрактов) и оптимизировать размер позиции если риск сделки больше той суммы, которую трейдер готов потерять.

Приглашаю скачать Калькулятор трейдера и опробовать в действии!

а вот ссылка на справку к калькулятору 

Жду вашего отклика, что нравится а что нет?
Что хотелось бы добавить?

 

Вчера был проведен аукцион на 32 млрд$ Treasury Notes. Размещение прошло весьма позитивно для 3-х леток
Основные результаты
Покрытие (bid to cover) составило 3,361, против 3,436 на прошлом аукционе
Доходность составила 0,427%против 0,456% на прошлом. 
 

 
в более наглядном виде
                   
 
Насчет структуры покупателей, с прошлого аукциона увеличилась доля Indirect bidders, в основном за счет Primary dealers


( Читать дальше )

Итак, друзья!

Видимо по апрельской серии опционов некоторые позиции выйдут на экспирациию. У меня проданы синтетические бабочки на трех страйках, в связи с чем есть вопросы:

1) В какое время фиксируется цена фртс по которой произойдет экспирация?

2) Если я довожу до экспирации, то у меня закроется вся позиция вместе с фьючами фртс 6.12 или только опцики?

Буду признателен за советы! отблагодарю плюсом в профиль=)

По моей просьбе первую лекцию моего видеокурса учебный центр сделал открытой и общедоступной. Она здесь. В этой лекции по возможности «на пальцах» изложены понятия теории вероятностей, необходимые для корректной формулировки основной задачи, решаемой при построении торговых алгоритмов — задачи статистического прогноза будущих приращений цен.

С уважением

Мотивация: покупка ОМС в банке приводит к уплате существенного спреда, покупка наличного золота — к уплате дополнительно 18% НДС.
Стояла задача создать структурный продукт, который бы позволил избежать подобных издержек.

----------

Омс состоит из 3 сделок, 2 на фьючах и 1 на ммвб.

20% средств следует перевести на фортс
80% — на ммвб

Далее нам известно, что золото на Рос бирже торгуется только в виде расчетного фьюча. Покупаем ровно столько фьючей, чтобы номинал = инвестиции.

Поскольку ценник в долларах, а наши сбережения на счете в рублях, то возникает валютный риск.
Для предотвращения риска покупаем ровно столько фьючерсов на доллар, чтобы их номил = наша инвестиция.

Что мы имеем: на фортсе имеется 2 позиции, одна на золото, другая на доллар, компенсирующая валютный риск золотого контракта.

Так как позицию по золоту мы уже заняли, а свободные средства еще остались, мы их размещаем под процент.
Средства на ммвб можно инвестировать в недалекие по сроку погашения офз, если интересует ОМС без риска. Ясно, что вместо офз, можно купить любые облигации, в т.ч. Рос банков, которые предлагают ОМС. Чем хуже банк, тем выше ставка как по реальному ОМС в банке, так и синтетическому ОМС, построенному нами с помощью облигаций подобного банка.

( Читать дальше )

О возможностях программы
http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=293

Часто попадаются на смартлабе и на других ресурсах посты о том, что вот дескать мы, трейдеры, ничего не производим, толку от нас никакого, деньги ни за что получаем… Такое могут написать только те, кто вообще ничего не понимает в трейдинге и навряд ли что-то зарабатывает на рынке. Как и любая профессия, трейдер — нужная в обществе специальность. Кто-то производит  автомобили, повар варит супы, продавец в магазине тоже ничего не производит, но он оказывает нужную людям услугу и за это получает зарплату. Если Вы новичок и ничего не понимаете в рынке, то можете спросить: а какую же трейдер оказывает услугу? Трейдеры бывают разные (арбитражеры, скальперы, позиционщики, долгосрочные инвесторы и т.д.) и соответственно они оказывают разные услуги по сути. Если взять например дэйтредера-спекулянта, который торгует фьючерсом РТС, то он например оказывает услугу по выкачиванию «глупой» ликвидности с рынка. Чем меньше глупой ликвидности на рынке, тем рынок сильнее (в том плане, что им труднее манипулировать, рисовать «странные» шипы и т.п.). По этой причине у трейдеров-профи заработок нельзя точно спрогнозировать, потому как если много глупых денег на рынке, то доход высокий получается, а если нет глупых денег, то месяц может закончиться и в нуль минус комиссия.

( Читать дальше )