Работает ли анализ объемов?
Объемный вью по RI на 25.01
 
Начало тут.
 
Каждый инструмент имеет свою специфику, и самое важное при объемном анализе — правильно настроить фильтры для каждого ТФ (мои настройки видны на графиках).
 
Например, фРТС.
 
Остановка Движение вверх происходит после раздачи АпТимистам, практически по хаям. На рисунке 1 эта область, отмеченная цифрой 1. Эти дни волотильны, но основные объемы дня проходят в диапазоне цены 1000 руб. ММ продает не суетясь — маленькими лотами.
 

Рис.1
 
На данном графике ТФ-День, шаг цены 500 руб. Зоны накопления объемов внутри каждого из этих трех дней расположены рядом (максимальный объем контрактов в каждой превышает 350 000 шт.). За три дня в ценовом диапазоне 2000 руб. прошло 3 563 663 сделок.


( Читать дальше )

Советник для Метатрейдера для расчета уровней Camarilla
zalil.ru/32571865

Платиновые слитки. Фото: РИА НОВОСТИ/Павел Лисицын
 

Цены на платину постоянно падают с сентября, сделав ее за это время дешевле золота. Традиционно этот металл стоит дороже, и это объяснимо объективными причинами: в природе платина встречается гораздо реже, локализация месторождений очень узка (Россия да Южная Африка), добыча сложна. Дисконт образовался благодаря стараниям спекулянтов. И, похоже, вскоре наступит развязка: в последнее время цены стали довольно быстро расти, что, по мнению некоторых экспертов, в недалеком будущем грозит родить рыночный пузырь. А это в текущей мировой экономической ситуации для рынка, разумеется, не полезно.
 
Падение цены на платину усиленно разгонялось биржевыми спекулянтами: на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ежедневно открывалось огромное количество коротких позиций (так называемых шортов). В конце декабря спекулятивный шорт на NYMEX составил 311,6 тыс. унций (в аналогичный период 2010 года было в три раза меньше — 112,3 тыс. унций). Чем ниже падала цена, тем активнее плодились шорты. По мнению  управляющего хедж-фондом INVETEC Дмитрия Солодина, эта чисто спекулятивная игра была связана с укреплением доллара. Сейчас же короткие позиции начали закрываться, и на горизонте замаячил пробой важного уровня сопротивления (с точки зрения Солодина — $1526 за унцию). После того как цена пройдет этот уровень, короткие позиции играющих на понижение спекулянтов начнут закрываться с ужасающей скоростью. Легкий толчок в виде негативных информационных сообщений о платинодобывающих компаниях — и готово, процесс уже не остановить.


( Читать дальше )

На кроссе EURAUD сформировалась фигура перевернутая голова и плечи. фигура пока не подтвердилась. Для подтверждения паре необходимо пробить зону сопротивления 1.2450-1.2480 (линию шеи). При таком развитии событий пара может легко сходить в район 1.29-1.3.

Фьючерсы на американские индексы торгуются в отрицательной зоне. В том случае, если в Америку коррекция на Доу продолжится вслед за торгами в Европе, пара EURAUD совершит первую попытку пробиться вверх.
PS Пока еще рано говорить о среднесрочном развороте пары вверх.  Если голова и плечи отработается, и пара вырастет в район 1.29-1.3, тогда и порассуждаем о бычьих перспертивах этого кросса.

Оптимизация торговой системы
Для анализа и оптимизации взято 4 возможных варианта захода в позицию возле уровней (,00 и ,50):
Вариант 1. Пробой лоу.
Вариант 2. Пробой хайя.
Вариант 3. Отбой от уровня в лонг.
Вариант 4. Отбой от уровня в шорт.
Оптимизация вариантов:
Вариант 1. Пробой лоу.
Необходимые условия для оптимального захода:
а) проторговка над уровнем.
б) открытие минутной свечи меньше или равно закрытию вчерашнего дня.
в) открытие минутной свечи меньше или равно лоу дневной свечи сегодня.
Оптимальным будет заход при совпадении трех условий.
Вариант 2. Пробой хайя.
Необходимые условия для оптимального захода:
а) проторговка под уровнем.
б) открытие минутной свечи больше или равно закрытию вчерашнего дня.
в) открытие минутной свечи больше или равно хайю дневной свечи сегодня.
Оптимальный заход при соблюдении трех условий.
Вариант 3. Отбой от уровня в лонг.
Необходимые условия для оптимального захода:
а) проторговка над уровнем.
б) открытие минутной свечи больше или равно закрытию вчерашнего дня.
в) открытие минутной свечи больше или равно хайю дневной свечи сегодня.
Оптимальный заход при соблюдении трех условий.


( Читать дальше )

Доброго времени суток уважаемые смартлабовцы. Интересная статья по делистингу акций с рынка, если есть желание можете прочитать тут. Думаю, что данная статья больше интересует инвесторов.

Первая попытка систематически категоризировать ценовые фигуры была сделана в 1971 году Робертом Леви (Robert Levy). Он использовал пятиконечные фигуры, определенные колебаниями цены в зависимости от волатильности каждой акции в его категоризации, и затем протестировал эти фигуры на значимость. Хотя он не смог открыть какую-либо значительную предсказующую силу, он оставил мощный инструмент, а именно, пятиконечную категоризацию. Этот подход лежал без применения в течение 10 лет, пока его не поднял Артур А. Меррилл (Arthur A. Merrill) и не опубликовал в начале 1980-х годов положительные результаты. Он использовал тот же самый пятиконечный подход, но вместо фильтра волатильности Леви применил 8% фильтр. Он расположил фигуры в двух группах, по 16 фигур с общими очертаниями заглавной М, и 16 с общими очертаниями W.5 Меррилл категоризировал фигуры по порядку следования точек сверху вниз, создав упорядоченную таксономию М и W. Ml является сильно падающей фигурой, средние фигуры М8 и М9 являются плоскими фигурами, а М16 является сильно растущей фигурой (Рисунок 1). 

( Читать дальше )

Законодательство многих офшорных юрисдикций предусматривает возможность создания структур (инвестиционных фондов), предназначенных для привлечения и инвестирования средств более или менее широкого круга вкладчиков.

Деятельность инвестиционного фонда подлежит регулированию (в той или иной мере)со стороны государства его регистрации. Во многих офшорных зонах это регулирование довольно мягкое и обычно сводится к тому, что фонд должен получить разрешение властей на свою деятельность (для чего необходимо подтвердить документально добропорядочность его учредителей и профессионализм менеджмента) и затем подавать отчетность по установленной законом форме. При этом сама инвестиционная деятельность фонда практически не регулируется, что дает возможность вкладывать средства в самые разнообразные инструменты, в том числе фьючерсы и опционы, в чем инвестиционные фонды на «большой земле» обычно весьма ограничены.

При этом интенсивность государственного контроля может зависеть от типа фонда. По общему правилу, фонды, привлекающие средства широкой публики, контролируются более тщательно, чем те, которые предназначены для привлечения средств узкого круга профессиональных инвесторов. 


( Читать дальше )

Все чаще вижу выступления на Смарт-Лабе по поводу технического анализа. Одни кричат, что он не работает, вторые шепотом говорят, что работает… Хотел изложить несколько своих мыслей по этому поводу.
Технический анализ —  это прогнозирование изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом.
 
Все мы учили геометрию с черчением и прекрасно знаем как выделить тренд  на графике. Соединив последовательно минимумы цены и так же последовательно соединив ее максимумы. Мы получаем канал, где верхняя граница служит сопротивлением, нижняя поддержкой.
Почему это работает?!
 
Метод толпы и ничего более!
 
Построив на графике канал, все видят его одинаково.  Кто то решит что это точки входа, выхода, кто то точки разворота, отбоя, это вовсе не важно. Но большинство в этих точках буду либо входить в рынок, либо из него выходить. Соответственно на этой точке происходит выброс объема, и цена с перевесом продавцы /покупатели движется в заданном направлении. То же самое происходит на горизонтальных уровнях поддержки / сопротивления, чем больше людей видят этот уровень тем он сильнее работает.

( Читать дальше )