Всем привет. Кратко подведу итоги и задам сообществу пару вопросиков.

Во-первых спасибо Тимофею, что дал возможность выступить и в целом, ты крут, практически один тянешь такое огромное мероприприятие.
Контент от других участников мне тоже был интересен, нашел много интересных идей.
Интересно было пообщаться с людьми, которые готовы воспринимать что то новое, и задавать вопросы, к сожалению, как правильно сказал Роккибит, таких мало.  

По поводу моего выступления:

Понимаю, что тема была не простая, а как спикер я лет 10 не выступал, поэтому возможно основную мысли я донес недостаточно ясно. А они следующие: Применение современных методов машинного обучения в трейдинге, это самый эфективный способ анализа рынка, при котором теряется минимум информации.
Стратегии основанные на машинном обучении применяются всеми крупными фондами ( и речь не про ХФТ), и имеют наилучшую точность среди всех методов. Переобучается ли модели, да переобучаются, но переобучаются и все остальные, но машинное обучение дает возможность это лучше контролировать и избегать.

( Читать дальше )

В кулуарах конференции смартлаба я пообщался с алго командами. Народ настроен очень скептически по поводу своего будущего на Московской бирже. Алготрейдеры совершенно уверены, что повышение тарифов на срочном рынке, которое произошло в 2016 привело к сокращению объема торгов (по некоторым контрактам в разы). Лично я думал, что в сокращении оборотов виновата падающая волатильность, но алготрейдеры меня переубедили.

Местные алго-команды говорят так: нам сейчас бы затраты свои на Московской бирже отбить, если отбил — уже хорошо. О прибыли уже никто особо даже не заикается. Говорят, что народ уже массово позабирал свое оборудование с дата-центра Мосбиржи. И виновата не волатильность, а именно тарифы, которые продолжают повышаться.

Тарифная дискриминация
Небольшие алго-команды даже говорят, что их как будто намеренно выжили с рынка для того, чтобы расчистить дорогу крупным игрокам с запада. Крупные игроки располагают более серьезными ресурсами, железом, более дорогими дата-фидами, поэтому они могут зарабатывать даже при относительно высоких комиссионных по фьючерсам. Например, называлась цифра, что самый быстрый фид по нефти стоит $250 тысяч в месяц, позволяет снизить latency до 300 нс.

Крипта как спасение
Крипта поддержала индустрию. Но и увеличила издержки. Приходится делить процесс разработки на два: 1. для мосбиржи 2. для криптобирж. 

Что будет дальше?
Алготрейдеры говорят, что намерение ЦБ снизить плечо на фьючерсах еще сильнее добьет их как класс. Кроме того, насколько я уловил, биржа собирается повысить цены на логины. В общем-то уход команд на крипту — это уже состоявшеесся событие, алго команды уже давно активно параллельно прорабатывают торговлю фьючерсами в Чикаго, хотя и признают, что издержки торговли там не ниже, чем на Мосбирже.

Итог
Описанное выше касается небольших команд высокочастотных трейдеров.
(Для медленных стратегий комиссии не так критичны)
Идея для индустрии в целом в том, что тарифная политика привела к существенному падению объема торгов.

Призываю сообщество к обсуждению.
Если вы являетесь алго-трейдером, расскажите в комментариях,
действительно ли тарифы виноваты в падении активности, или все же это такое состояние рынка и волатильность?
, насколько сильно по-вашему повышение тарифов на Срочке Мосбиржи повлияло на индустрию?
Выскажите свое мнение, о том, что Мосбиржа по-вашему должна сделать ради поддержания здоровья и жизнеспособности индустрии?

В предыдущих топиках мы сформировали ценовой ряд и начали считать по нему разные стратегии. Сегодня мы продолжим. Возьмем наиболее популярные стратегии и прогоним их через свои расчеты.

Файл. https://cloud.mail.ru/public/2AsF/43ssbSj4g

Напомню. У нас есть ценовой ряд (лист РТС ценовой ряд Close), из него мы находим приращения логарифмов (дисперсию), генерим триггер (в данном случае алгоритм СЛУЧМЕЖДУ()), определяем направление (покупка или продажа). Дальше, мы подставляем сумму начального капитала и находим его изменение на следующем шаге. Для этого наш капитал умножаем на экспоненту приращения логарифма*триггер. На листе все формулы видны. Нажимая на F9, мы получаем пересчет алгоритма и график экви. В данном случае (лиси РТС), ценовой ряд у нас статичный и взят с реального рынка, а точки входа выхода пересчитываются.

Но еще у нас есть синтезированный ценовой ряд, с теми же свойствами, что и график РТС. Лист «Цена». Тут ценовой ряд пересчитывается кнопкой F9 и вы можете видеть все атрибуты (графики) этого ряда. Отсюда мы будем брать цену и подставлять в наши стратегии.

( Читать дальше )

       Заметка до кучи, вот этой smart-lab.ru/blog/533326.php (как делать торговую систему), smart-lab.ru/blog/535145.php (как оценить торговую систему), smart-lab.ru/blog/531726.php (трейдинг должен быть дедуктивным), smart-lab.ru/blog/532375.php (гипотезы надо не щадить), smart-lab.ru/blog/533056.php (за математикой желательна физика), smart-lab.ru/blog/535612.php (управление капиталом в сделках).

       Вот еще вопрос – а робот в алготрейдинге обязателен? Когда как.

         Торговать строго механически – обязательно, торговать ли автоматически – решается по обстоятельствам.

         Если в системе много сделок в день в непонятное заранее время – конечно, только робот. Если для исполнения алгоритма достаточно подойти раз в день, в понятное заранее время, глянуть в терминал и принять решение – лучше дойти ногами и сделать руками, чем использовать робота.

( Читать дальше )

Всем привет!
Прошла конференция.
Было рекордное число людей.
Те, с кем общаюсь лично, вроде все довольны.

Видел на смартлабе пару плохих отзывов, так их почему то комментируют со злостью и упоением, причем в основном те, кто на конфе не был)

Отзывов в целом маловато, пишите пожалуйста о своих впечатлениях — обратная связь нам важна!

На мой взгляд все прошло вполне продуктивно и интересно.

За 2017 год в 2018 году выплатили дивиденды по 126 акциям( и АО и АП). На сегодняшний вечер мы знаем размеры дивидендов за 2018 год по 59 акциям. То есть примерно половину общего количества.
Ещё половину  нам предстоит узнать.

( Читать дальше )

Продолжаю учить язык программирования Питон.
Начал разбираться с фреймворком backtrader.
https://www.backtrader.com/
Он позволяет качать котировки с YahooFinance и анализировать их. Можно гонять разные стратегии, считать сколько заработал или потерял. По себе знаю, что самое трудное — сделать первые шаги. Потом всё идёт гораздо легче. Так вот, описываю первые шаги, чтобы получить вот такую картинку. Это код из базового примера с их заглавной страницы, я сам ничего не писал. 

Это стратегия по пересечению скользяшек. На графике видно, что все сделки убыточные (вверху красные кружочки). При удачных сделках они были бы синие. Но дело не в убыточности отдельной стратегии, а в том, чтобы освоить фреймворк.
1. Качаем питон и устанавливаем https://www.python.org/
2. Запускаем чёрное окошко — cmd.exe
3. В командной строке пишем:

pip install backtrader

это установит фреймворк, а потом

( Читать дальше )

Привет коллеги по цеху.
Поднимите в топ пожалуйста, если есть интерес к моему случаю.
Этот пост продолжение предыдущего:
smart-lab.ru/blog/535490.php

Пока все развивается по классическому сценарию — жертва станет виновницей преступления. Угнали машину — нечего ездить на дорогой тачке. Ограбили квартиру — нечего ставить дорогую дверь и сигнализацию. Украли деньги с брокерского счета — нечего было вообще его открывать, храните деньги в сберкассе. Фактически, по крайней мере теперь я заплатил 420000 рублей чтобы это утверждать, если у вас счет на FORTS, то с деньгами можно попрощаться. Первый вариант вы их проиграете сами. Если первый вариант не случится, то второй вариант вас перельет некий анонимный «хакер» на неликвиде быстрее, чем в какой-нибудь форекс кухне с Виргинских островов. Брокер при этом с высокой вероятностью ничего не предпримет для защиты ваших интересов и будет тянуть время, ища доказательства вашей вины.

В телефонном разговоре с менеджерами Открытия фраза такого содержания «наши юристы изучают, какую информацию можно вам предоставить» меня навела именно на эту мысль. Задача брокера прикрыть свою задницу от меня, а не помочь мне решить проблему. Это как бы помягче… если вашу жену будут насиловать на глазах вашего брокера, то после он вам скажет, что нечего было ей ходить одной и она вообще шалава. С брокерским счетом почти тоже самое. Репутационные риски для брокера практически нулевые, потому что в современном мире любой пост на любую резонансную тему в соц.сети комментируется 50/50 за и против. Половина участников всегда будет за жертву, половина против. Пока изучал тему возможностей кражи с брокерских счетов натолкнулся на посты 8 летней давности. Почерк и сценарий на удивление похож. Также вечерняя сессия, также неликвид по дальнему фьючерсу, тот же брокер Открытие, только терминалы разные. У меня МТ5, а здесь Квик.
smart-lab.ru/blog/8208.php

( Читать дальше )

И так… сразу хочется сказать про форму текста этой книги, а именно что написана она с заметным скептизмом, однако это не делает книгу плохой, сам автор очень умный человек(  я несколько лет назад смотрел его вэбинары на Инстафорексе по анализу Фибоначи ), просто я уверен что новичок, который прочтет эту книгу, может демотивироваться этой книгой, так как автор часто применят такие слова как: индустрия финансовых  делает все что бы помешать трейдеру добиться успеха; псевдо-гуру которые научат тому как скорее терять чем зарабатывать, про аналитиков, которые скорей всего были бывшими трейдерами и теперь устроились работать аналитиками чтоб не рисковать своими деньгами, но в тоже время давать советы что покупать а что продавать; про книги автор высказал свое негативное мнение о книгах, однако сказал что есть все же нормальные книги которые чемуто научат; ну а в основ ном были такие фразы индустрия делает то, индустрия делает это чтоб большинство не преуспевало и тд.
Так что скептикам и писсимистам эта книга очень понравится, главное не рекомендовать ее новичкам, которые потерпели свое первое фиаско на рынке, потому что если они например слили свой первый депозит и пребывают в состоянии депрессии и мыслях что у них ничего не получиться, то эта книга только подольет масла в огонь их неуверенности, и они точно бросят работу на рынке. Я понимаю что нельзя смотреть на рынок через розовые очки, но и через серые очки тоже нельзя все видеть, золотая середина нужна.

( Читать дальше )