Зря я сегодня зашёл на Смартлаб. Мой мозг был покалечен… Подвела проклятая привычка нажимать кнопку мыши и тыкать во всякие неизведанные места. Ткнул на свою голову…
Имею в виду вот этот пост – Улыбка волатильности и разложение Корниша-Фишера
Сегодня этот пост попал в топ-10, его изрядно заплюсовали, и мне стало страшно. Для лентяев (типа меня), кому лень идти по ссылке, дам всего одну строчку оттуда, после которой я лишился чувств (а там ещё куча чудовищных формул):

отмасштабировать параметры разложения Корниша-Фишера исходя из асимптотики

Сначала взорвался мой мозг: «У кого ты пытаешься отнять деньги, старый дурень? Неужто ты не видишь, кто перед тобой? Тут люди с крутыми формулами, а ты с дешёвым китайским калькулятором…». Ну, а потом я лишился чувств…
Очнувшись и придя в себя, первым делом я выпил… В смысле, сделал семь жадных глотков огуречного рассола. Сделанная ставка на рассол, как всегда, сыграла. Это вам не какая-то там асимптотика :-)

Привет всем! Наверное я скоро перестану читать Смарт-Лаб, я просто уже а*уеваю от этой тупости((((((((((((((((((

Прочитал вот этот вот пост https://smart-lab.ru/blog/535736.php. Прочитал комментарии под постом.

Андрей Михайлец, ну зачем Ты говоришь в начале видео, что у Тебя есть большой опыт в трейдинге, а в конце видео говоришь о том, что благодаря своим слитым деньгам понял, что нужно искать трейдеров с адекватной прибылью в 20-30% годовых. Это что было неочевидно? Тогда зачем Ты говоришь о наличии у Тебя опыта? Но хуже другое, Ты ведь ещё пишешь о том, что обучаешь людей. Не зная таких элементарных вещей? Ну и наконец. Зачем такую элементарщину выдавать в конце видео таким менторским тоном? Вот это выводы, профи понял, что 20% в год зарабатывать стабильно реальнее, чем 100%)) Управление рисками? А до этого Ты про них не знал?

ПИШУ ДЛЯ ВСЕХ ЗДЕСЬ!

1. На смарт-лабе есть трейдеры мультимиллионеры, те которые за года 2-3-4 сделали более 500% на капитал (и некоторые даже более 1 000).
И торгуют они отнюдь не на ФОРТСе и далеко не 1 000 000 рублей. Нескольких знаю лично. Нескольких по слухам. Уверен, что всех профи здесь и Тимофей то не знает, потому что люди эти пишут редко, а если и пишут, то не понять по их посту торгуют они миллионами или нет.

2. Уважаемый Андрей Михайлец, если Ты хотел хайпа, поздравляю, думаю, у Тебя получилось. Скажи честно, Ты ведь обычный ритейл-трейдер правда?
Поторговал какое то время, пошёл обучать, помимо всего прочего брал в ДУ у людей, так?

Потому что те, кто торгуют в пропах и хедж-фондах (профессионалы) не могут брать такие критерии отбора как у Тебя. Если Ты не знаешь, как устроен проп-бизнес, не стоило туда лезть. Если Ты умеешь сам торговать, то иди поторгуй в пропах зарубежных и Тебе многое откроется. 

Потому что если Ты опытный трейдер и считаешь себя профи (а Ты в начале видео именно так подал информацию), я просто не понимаю, как Ты можешь не знать прибыльных трейдеров это раз. И второе, это Твои критерии отбора. Тестовый период? 4 недели? Серьезно? Да у Твоих трейдеров потенциальных только симуляция столько занять должна прежде чем Ты им на демо торговать разрешишь...

Насчёт прибыльных трейдеров замечу две вещи. Среди моих знакомых, никто не даст Тебе гарантии ни в 100% профита, ни даже в 20% профита, но их стейтменты (более чем за 3,4 года) говорят весьма красноречиво о том, что всё это достижимо. Маленький ньюанс. Надеюсь все здесь слышали о М.Ковеле. В своей книге про черепах (или про тренды я уже не помню точно) он цитировал Р. Дэнниса. Если Ты хочешь от 100% годовых Ты должен допускать дроудаун от эквити больше чем стандартные 10 или 20%. Смысл цитаты был примерно таким во всяком случае.

Напоследок сообщу. У меня есть знакомый (не я читал про него где-то, а реально знакомый) ранее работавший в хедж-фонде США (он американец). Он мне рассказывал о том, какие критерии в статистике изучают хедж-фонды у трейдеров. И начнём с того, что смотрят там не на время и продолжительность)) Я же могу Вам стейт за 6 месяцев принести с 20 сделками или вообще 10) Дадите мне бабки?)) Есть среди прочего такие критерии как вероятность раззорения, само собой соотношение риск/вознаграждение, долговечность и точность стратегии  и много чего ещё о чём я на смарт-лабе вообще никогда не слышал (да и на русскоязычных форумах тоже, честно говоря).

В общем, извините за резкость если что, просто с Вашими капиталами мне обидно слышать такие (с МОЕЙ точки зрения) ляпы.

Про моих знакомых (типа-супер) трейдеров. Предложения менее 1 000 000 долларов им наверное не будут интересны. А вообще, думаю, они к сожалению вообще более для частного капитала не доступны, им проще работать с фондами. И 1 000 000 долларов в управлении это уже пройденный этап для них. И ДА! Некоторые есть прямо здесь, на Смарт-лабе среди нас)) Некоторые на других форумах) Не назову ни одного) И не просите. Но если бы Вы опубликовали интересные для них условия, то возможно они бы с Вами и связались. Но от 100 до 500 000 долларов их уже не заманить.

Интересно, что напишут здесь в комментах форумчане. Вижу на Смарте много новичков, есть и старая гвардия кто дальше ФОРТС не выбирался. Но было бы здорово, если бы к дискуссии и настоящие мастера подключились, и дали пару советов человеку насчёт адекватных условий и критериев.

Насчёт алго-трейдеров. Самые успешные трейдеры о которых я слышал бывают и дискреционными и алгоритмическими. В чем преимущества и недостатки и кого я могу назвать из известных трейдеров современности давайте оставим на другой пост.

P.S. Автор видео, Ты очень зря себя отрезал от звезд индустрии, когда сказал что Вы на них не ориентировались. Если Ты с ними не общаешься, Ты не знаешь где есть прибыльные трейдеры. Как я вижу ситуацию, Тебе было бы лучше попытаться стать партнёром проп-компании. Честно, я не знаю, практикуют ли такое, ведь чаще всего новичкам выделяют капиталы под трейдинг старшие трейдеры (по тем пропам которые я знаю). Но однозначно для Вас было бы так безопаснее. Попытаться стать партнёром пропа. 5 000 000 долларов, думаю, их бы вполне заинтересовало.

Короче Ты изначально искал кому дать деньги в ДУ в сегменте любителей, надеюсь хоть это очевидно теперь?

Второй момент. Вы не знаете критериев, как понять что перед Вами супер-трейдер?

1)Аудированная отчётность. Выписка по счёту заверенная брокером.

2) Допуск к Live торговле (либо в формате еженедельных комментариев, если стиль swing, либо Live комната если интрадэй).

С уважением,
Alex_Gold.

Московская биржа
29-30 апреля, 6,7 и 8 мая 2019 года – торги в обычном режиме.

1 и 9 мая 2019 года — выходные дни на всех рынках биржи.

2-3 и 10 мая 2019 года — торги на фондовом и срочном рынках будут проводиться в обычном режиме, на валютном — с ограничениями.

Санкт-Петербургская биржа
29 апреля — 3 мая, 6-10 мая — торги в обычном режиме

Профессор Татьяна Черниговская, доктор биологии и филологии, заведующая Лабораторией когнитивных исследований СПбГУ, читает интересные и полезные лекции о мозге, сознании и бессознательном, психике, искусственном интеллекте, мышлении и т.д. Порой в них проскальзывают поистине сенсационно-пугающие заявления о непостижимых тайнах и сюрпризах нашего самого мощного компьютера. В некоторые просто невозможно поверить.

1. Мозг — это загадочная мощная вещь, которую по недоразумению мы почему-то называем «мой мозг». Для этого у нас нет абсолютно никаких оснований: кто чей — это отдельный вопрос.

1. Мозг принимает решение за 30 секунд до того, как человек это решение осознает. 30 секунд – это огромный период времени для мозговой деятельности. Так кто ж в итоге принимает решение: человек или его мозг?

1. Действительно пугающая мысль — а кто на самом деле в доме хозяин? Их слишком много: геном, психосоматический тип, масса других вещей, включая рецепторы. Хотелось бы знать, кто это существо, принимающее решения? Про подсознание вообще никто ничего не знает, лучше эту тему сразу закрыть.

1. Мы должны серьезно к мозгу относиться. Ведь он же нас обманывает. Вспомните про галлюцинации. Человека, который их видит, невозможно убедить, что их не существует. Для него они так же реальны, как для меня стакан, который стоит на этом столе. Мозг ему морочит голову, подавая всю сенсорную информацию, что галлюцинация реальна.

        Вот еще нюанс. Как именно входить и выходить из позиции? Рыночной заявкой или лимитной? Если указать цену поблизости от текущей, например, поместив заявку со своей стороны спреда – вероятность сильно более 50% процентов, что сделка пройдет по твоей цене.

         Достаточно ли это, чтобы всегда работать лимитником? Давайте прикинем. Допустим, вероятность исполнения по статистике на данном инструменте за энный срок – 83%. В 83% случаев вы экономите на спреде, но чуть-чуть. В 17% вы теряете, но значительно больше. Заявка поставлена. Заявка не исполнилось. Если это заявка на выход, вы все равно должны выйти. Но, допустим, цена хуже уже на 1%. А на спреде вы экономили всего 0.1%. Посчитайте сами, 13% перевесят 87%. Если это заявка на вход, можно просто не входить. Но скорее всего, если цену так вынесло за малое время, ее понесет и дальше: вы пропустите лучшие сделки года.

         Вход по рынку можно корректно оттестить: примерно понятно, на сколько хуже торговля, если платишь эту дань. Просто добавляешь цифру в графу транзакционные издержки, и смотришь – совсем плохо или терпимо? В случае входа лимиткой потери не понятны заранее. Обычно все будет хорошо, но иногда будет сильно хуже, но как часто и насколько? Лишняя неопределенность – это плохо. Вы как бы подписались на маленького черного лебедя, и в самый ответственный момент (например, в день биржевого краха) его вам доставят на дом.

дивиденды

Итак, завершился для меня апрель 2019 г., 154 месяц инвестирования в дивидендные акции РФ и облигации ОФЗ-ПД.

Алгоритм моих ежемесячных действий (1 раз в месяц).

1) Откладываю на счет 3 тыс. руб.

2) Покупаю дивидендные акции РФ по формуле Доходность>СтавкиЦБ. Доходность=Предполаг.Дивиденды/Текущая цена акции.

3) Акции не продаю 3 года, чтобы воспользоваться льготой по НДФЛ.

4) Использую связку ИИС+БС, делаю «переливания», чтобы возмещать 13% НДФЛ.

5) Все приходящие денежные потоки (дивиденды + купоны) реинвестирую, пользуюсь сложным процентом.

Проект называл Кубышка, так как деньги ни разу не изымал.

По состоянию на конец апреля 2019 г. в Кубышке активов на 3 млн.172 тыс. руб.

Дивиденды, полученный в прошлом году составили 235 тыс.руб.
Если разделить на 12 мес, условно получаем почти 20 тыс.руб. или 2 минимальные пенсии.
Цель на сегодня — продолжать инвестировать еще 15 лет, до выхода на пенсию (мне 50 лет).

Как всем хорошо известно, огромное количество начинающих трейдеров и чуть меньшее количество трейдеров опытных, теряют деньги на финансовых рынках. Для многих из них потеря торгового капитала была лишь вопросом времени и неизбежностью, но почему? Сегодня, я решил разобрать самые главные ошибки и поделиться своим опытом трейдера, аналитика и маркет-мейкера, чтобы помочь трейдерам избежать ошибок в будущем и зарабатывать, торгуя на финансовых рынках.

1. Отсутствие соответствующего образования или таланта.

Трейдинг, как и любая другая профессия, требует либо качественного образования, либо природного таланта. Как и любую другую профессию, трейдинг невозможно освоить за несколько занятий, месячный курс или даже годовую практику. 

Это не удивительно и это естественно. Если вы не получите должного образования и достаточного опыта, например, вождения авто, вы попадете в аварию и разобьете машину. Почему же тогда профессия трейдера должна быть проще, чем стать парикмахером, врачом или инженером? Здесь вам необходимо знать не только постулаты Чарльза Доу и следовать им, но и разбираться в макроэкономике, классифицировать активы, обрабатывать и фильтровать информацию, правильно ее интерпретировать, уметь просчитывать риски, управлять капиталом и многое другое. Можно ли такому научиться сходу, прочитав пару статей в сети? Безусловно нет.

Качественное образование и долгие годы практики, желательно за рубежом, для многих трейдеров в России непозволительная роскошь, но это не говорит о том, что, познав волны Эллиота или научившись рисовать флаг, вы отныне непревзойденный трейдер. Не переставайте изучать новое и применять полученные знания на практике. В трейдинге нет секретного ингредиента. В противном случае, вы станете жертвой собственного невежества, обвиняя брокера, маркет-мейкера или какого-то там аналитика в своих неудачах.

2. График = Новогодняя елка.

Знакомая картина?

Я не буду вам говорить о том, что шедевр абстракционизма на графике – это в корне неправильно, а лишь напомню о том, что практически во всех книгах культовых биржевых спекулянтов, авторы всегда ориентировались на доску котировок, то есть, на цену. 

Маркет-мейкеры используют только стакан цен, на их мониторах практически никогда не появляется привычный нам график с японскими свечами или барами, трендовыми каналами и прочими «украшениями».

В заявлениях представителей центральных банков вы никогда не услышите, что они вынуждены провести валютную интервенцию, потому что индикатор RSI в зоне перекупленности.

Для того, чтобы успешно проводить анализ по конкретному активу, вы должны быть в курсе текущей ситуации вокруг него, экономико-политической или финансовой, но никак не вокруг каких-либо индикаторов, линей и закорючек на графике.

Например, сегодня, валютная пара EUR/USD обновляет 2-летние минимумы не потому что сформировался нисходящий тренд, а в связи с плохой макроэкономической ситуацией в Еврозоне. Выражаясь простым языком, макроэкономическая ситуация – это причина, а нисходящий тренд – следствие. Экономические санкции против России привели к росту курса доллара более чем в 2.5 раза, этому не помешали ни дивергенции, ни «голова и плечи», ни RSI в зоне перекупленности.

Работайте с информационной средой и ценой. Этого достаточно чтобы чаще торговать в плюс, нежели в убыток.

Для понимания, что важно в отчете Яндекса за 1 кв. 2019 года, достаточно посмотреть на картинку:

В остальном, показатели и так понятны. Выручка плюс 40%, Прибыль плюс 69%. Скоррект. EBITDA увеличилась до 10,8 млрд, а рентабельность составила 28,9%. Все эти цифры хорошо отражают динамику акций Яндекса последних недель.

Но, что действительно важно, так это сегментация выручки. Многие аналитики жаловались на Яндекс, что компания однобока и интернет реклама занимает всю долю выручки. От части они правы. Основной сегмент занимает 73% от общей выручки. Но посмотрите, как смещается акцент в пользу дополнительных направлений.

«Прочие» доходы выросли на 325% до 2,6 млрд. Количество поездок квартал к кварталу увеличился на 64% Выручка, относящаяся к сегменту «Такси» показала рост на 145% до 7,6 млрд. Такая динамика обусловлена не только ростом количества поездок, но и размером комиссии, а также оптимизацией бонусной программы с партнёрами.