О вычислении дельты опциона 

Дискуссии о правильных и неправильных методах вычисления дельты опциона. Дошел до темы «Липкая денежность» против «липкого страйка».

Больше всего смущает то, что в работе Блэка и Шолеса, на которую постоянно ссылаются оппоненты, нет вообще никаких упоминаний о «кривой волатильности», волатильность у БШ есть константа. Чем «кривее» кривая IV для конкретного рынка, тем меньше модель БШ подходит для его описания, это вся информация, которую кривая IV в себе содержит.

Спор о том, следует ли учитывать ее наклон при вычислении дельты, подобен спору о количестве чертей, способных уместиться на острие иголки. Мне кажется, правильнее изменить модель БШ, чем стараться подогнать ее неверные результаты под реальные рынки.

Напомню об одном из возможных подходов к такой модификации.

1.            Собираем статистику — набор исторических пар {d(Fut),d(ImpVol)};

Где d(Fut) – дневное приращение БА

d(ImpVol) – приращение волатильности опционов на центральном страйке за тот же день.

( Читать дальше )

Первая часть 

В первой части говорили о том, что  для взятия регулярной прибыли по итогам торгового периода трейдеру нужно освоить, развить и совершенствовать свои торговые навыки и умения.

  Часть 2. Что такое торговые навыки?

                    Вопрос трейдеру: существует ли индикатор, который бы показывал, когда и где войти в сделку, с каким стопом и размером  позиции, как долго держать позицию когда из нее выйти?   — Есть, правда купить его не получится.   МОЗГ называется.

   Начну с главного: необходимые для прибыльного трейдинга торговые навыки(умения) изначально отсутствуют у большинства кандидатов в трейдеры.  Просто потому, что им негде было выработаться в обычной жизни. 

                 Это как летные навыки у кандидатов в летчики, неоткуда им взяться.  Люди — не птицы, в трех плоскостях действовать от рождения не     умеют.  Летной «соображалке» приходиться учиться, и не у каждого получится,  — это все понимают.

  Трейдеры почти так же отличаются от нетрейдеров 

( Читать дальше )

Впал в депрессию, не мог найти работу(не тупой, есть достижения) и торговал в убыток(после случайных прибылей на крипте) и куча других проблем и комплексов, около двух лет не мог выйти. Последние два месяца прекратилось ситуация усугубляться, сейчас немного глушу тем, что сижу за рынком весь торговый период, после читаю о рынках, и так целый день проходит. Пью афобазол. Вроде не успеваю появляться какие либо мысли не о чем, панические атаки стали намного реже(раз в неделю, в две).

Доброе утро и с праздником всю девичью часть СЛаба :)

Рубль также поздравляет вас приходом баксорубля в первую цель. ;) Кому интересна краткая история этой позиции смотрите это сообщение >>



Чуууууть чуть… буквально части спреда не хватило чтоб взять бай лимит на 65,098 поэтому в первую цель пришли на 1 ордере лот рабочий. Что я делаю? Закрываю мизерную часть покрыть комис и прочие затраты на позу. И держу позу до упора. В БУ ставлю тоже — конечно же. 

Вообще февраль выдался так себе. Там мы схватили лося по СиПи из за кривой руки и отработали рублем после чего рубль выбило в БУ. Так что февраль вышел в ноль по этим ТСкам а учитывая что фунт вел себя не совсем адекватно то еле еле душа в теле получился вялый +3.5% февральчик. 

Март тоже «не без потерь» из за неопределенности с позой рубля (она была не в бу и рубль сползал мучался во флете) сильно не прыгал в СиПи и пропустил там четкий селл сигнал который в первую цель нас привел бы уже точно. Поэтому руБЛЯ буду тянуть как… не в смысле как а до упора в общем. 

( Читать дальше )

17.04.2001 — у меня был рекорд за 1 день заработал $700 000


( Читать дальше )

Министерство финансов продало вчера на рынке ОФЗ на 46,4 млрд руб. Как и в предыдущие аукционные дни перед выходом Минфина на первичный рынок, активность на вторичном была крайне невысокой. Котировки большинства ОФЗ индикативно открылись немного ниже, но в пределах минус 0,1 п.п. Рубль находился в довольно узком диапазоне (65,8–65,9 руб./долл.) всю основную торговую сессию, потеряв к открытию около 0,1%, однако поздно вечером его курс упал до 66 руб./долл., несмотря на подъем нефтяных котировок. Впрочем, большинство валют ЕМ вчера немного подешевело, несмотря на стабильность доллара.

Первым состоялся аукцион по среднесрочному выпуску.

• Спрос на семилетние ОФЗ 26226 достиг 46,8 млрд руб., в результате было продано бумаг на 29 млрд руб. Доходность по цене отсечения была установлена в размере 8,4% годовых, что предполагает премию к уровню закрытия накануне порядка 5 б.п.

Далее была предложена длинная дюрация.

• Спрос на пятнадцатилетние ОФЗ 26225 был ожидаемо ниже, составив 23,5 млрд руб., что, тем не менее, неплохой показатель, на наш взгляд. Этот выпуск был доразмещен на 17,4 млрд руб. и тоже с премией ко вторичному рынку:

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые смартлабовцы!

Давно читаю ресурс, но не решался регистрироваться и что-то писать. В общем-то, и писать особо нечего было. Но вот, наконец, решился, т.к. появился повод. Я хотел бы попросить у вас совет по своей ситуации. Кратко о себе: скоро разменяю четвертый десяток, порядка 15 лет проработал на корпоративном поприще, мало-помалу начали появляться собственные проекты, приносящие доход, скоро сравнявшийся с ЗП, поэтому в начале 15-го полностью ушёл во фриланс и ввиду появившегося свободного времени стал заниматься трейдингом. Всегда торговал только внутри дня. Начал с российского рынка, торговал акции и FORTS. Бывали трейды и по полторы тыс. пунктов на фьючах, но в целом – убыток, т.к. я был маленьким и неразумным. С начала 16-го года перешел на американский рынок, открыл БС с небольшим BP (20000) и стал торговать там. Америка мне нравится куда больше – много инструментов, сильные движения, понятное поведение цены. Торгую ее и по сей день. Конечно, по ходу дела, прошёл пару модных обучений и прочитал много модных книг). Мне приносит вдохновение сам процесс трейдинга: просмотр графиков, отбор бумаг, наблюдение расторговки отобранных сетапов, ожидание сигналов и пр.  Даже в выходные люблю посидеть за графиками что-то там записать в блокнотик, заполнить таблички наблюдений, поискать что-то новое и пр.  Занимаюсь этим каждый день, просматриваю более 500 бумаг перед открытием, отбираю интересные сетапы, ставлю алерты, жду начала сессии, выставляю ордера и торгую.

( Читать дальше )

Сижу счас в рынке, жду исполнения приказов. Рынок не подчиняется, огрызается. Рядом лежит планшет самсунг. 
дело в том, что я люблю не только посидеть, но и полежать. 
    И вот я что сделал:
    Я сделал два монитора. Теперь я могу спокойно взять планшет андроид и пойти в другую комнату и там полежать, глядя на рынок через планшет))))
    Страшно удобно.
Не все смерды знают, но ваш планшет или смартфон на Android можно использовать как полноценный второй монитор для компьютера или ноутбука. Причем речь идет не об удаленном доступе с Android к компьютеру, а именно о втором мониторе: который отображается в параметрах экрана и на который можно выводить отдельное от основного монитора изображение

Теперь я, убирая снег возле дома,  либо  сидя на унитазе — я всегда вижу рынок!)))))))))))) А вы так сможете?
     Вот ссылка на полезную фичу
remontka.pro/android-as-2nd-monitor/

   Читайте Хемингуэя и будет вам польза! 

Ваш все тот же самый 
             S. Hamster

Вчера вечером провёл онлайн-встречу, на которой продолжил рассказ, начатый на прошлой неделе ( ссылка >>> ).

Если неделю назад мы смотрели, как с помощью кода нарисовать свечи, создать и вывести на график индикаторы, раскрасить график, то в этот раз внимательно смотрели логику принятия решения — когда покупать и когда продавать.



( Читать дальше )