Коллеги, доброго дня.  Хочу продемонстрировать, как работают опционные стратегии при ловле направленных многодневных среднесрочных движений. Материал скорее для тех, кто начинает изучать мир опционов и еще не понимает, зачем оно вообще надо и с чем его едят.

Изначально озвучу свое мнение по вопросу спекулятивных стратегий в трейдинге – на рынке не существует возможностей более прибыльной торговли, чем ловля хороших направленных движений с большим плечом. Такая стратегия торговли позволяет реально за несколько дней увеличивать счета в разы, но так же и мгновенно сливать в минуса при отсутствии вменяемого риск-менеджмента либо форс-мажорных ситуаций, технических либо вариантов прихода «черных лебедей».  Модель направленной плечевой торговли трейдеров на линейном рынке – это попытка входа большим объемом с большой плечевой составляющей  с выставлением стоп-лосса. Проблемы такой торговли тоже известны – это постоянные выносы стопов,  даже если общее направление движения правильно угадано, с последующим движение рынка в нужную сторону, заходом/выносом и т.д. Я сам несколько лет занимался линейной торговлей (Саше Резвякову большой искренний привет, спасибо за науку!), посему знаком с данной тематикой и сопутствующими проблемами довольно хорошо, особенно на сегодняшних рынках.

( Читать дальше )

Прошелся сегодня по отчетности МСФО топ-10 публичных российских компаний в целях определить, дорог или дешев наш фондовый рынок и есть ли куда сейчас инвестировать)

На самом деле компаний 11, я не смог никого исключить, хотя Аэрофлот этого заслуживал:)) Но в России не так много интересных компаний, кроме нефтегаза и банков, поэтому оставил.

В целом — это либо самые дорогие компании, либо компании с наибольшим оборотов торгов (значит, интересные), ну и немного субъектива.



Зеленым цветом помечены позитивные факторы:
— недооцененность: P/BV (капитализация / собственный капитал) меньше 1,0;
— сколько годовых прибылей компания стоит: P/E (капитализация / чистая прибыль) меньше 5,0;
— высокая рентабельность: ROE (чистая прибыль / собственный капитал) больше 20%;
— дивидендная доходность выше ключевой ставки (7,25%).

В целом, пару выводов:

1. Частные компании оцениваются рынком как правило дороже, чем компании с долей государства 50%+. К примеру, НОВАТЭК стоит в 4 раза дороже, чем «должен», а Газпром — в 4 раза дешевле.

( Читать дальше )

1. Изучайте дневной таймфрейм, все крупные деньги его смотрят. Крупные деньги бывают умными и глупыми. Крупные деньги конкурируют между собой. Поражение крупного игрока проявляется на выходе из нескольких дневных консолидаций – ищите там точку входа (6).

Торгуйте внутри дня, ибо рынок изменчив и капризен, в этом ваше преимущество и слабое место крупных денег. 

2. Внутри консолидации торговля ведется от расширения границы диапазона. Торговля в диапазоне также обязательна к изучению. Хотя доходы тут будут меньше, а труд тяжелее — вы играете против маркетмейкера, но разницу прочувствуете хорошо.  С годами вы сможете выполнять меньше тяжелой работы, как и любой профессионал.   

( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаю пост в тему: 

Этично ли зарабатывать на человеческих пороках?

https://smart-lab.ru/blog/490030.php

В общем жена застыдила меня — говорит это не этично держать в портфеле компанию, которая поддерживает рост употребления наркотических веществ — пришлось выйти сегодня по 42$ — жаль, может сильно вырасти в ближайшие годы )

В итоге параметры сделки:

Валовая прибыль вместе с дивидендами: +745$
Доходность на инвестированный капитал: +21,4%
Время удержания позиции: 69 дней.

Вы поставили мне за предыдущий пост более 100 плюсиков — как и обещал сделаю видос, где расскажу — как заработать на самых злачных компаниях США )

Также распространенная идея, три растущие свечи открываем лонг, три падающие свечи открываем шорт.
У меня это пока один из самых сложных в проработке скриптов....
Сделок совершается очень много, базовое условие обязательно нуждается в уточнение точки входа.
Как всегда начала с шорта, тут  со счета сбилась сколько разных уточнений применяла. Вроде на всем периоде хоть маленько идет в плюс, но если разбить на периоды нет таких параметров при которых все года показывают стабильные результаты. Или же резко сокращается количество сделок, что дальше работать становится не с чем.
Жаль, что  не сохранила скрины работы со шортом ))). В какой то момент была готова уже забросить, в последний момент нашла такое  уточнение, которое более менее дало стабильные результаты на все периоде теста с 2008 по 2016

На скрине ниже результаты по лонгу и далее только про лонг

Грубая оптимизация по всему периоду тестов, фьючерс сбера. 
Результаты из программки. Средние результаты оптимизации за весь период сразу. Лонг_База это без уточнения. Второй вариант для лонга сразу же применила то уточнение, которое сделала для шорт.

( Читать дальше )

Если вы решили устроиться в крутую контору по типу Газпром-инвестпроект, то вам необходимо изучить метод дисконтирования денежных потоков. 
Если вы трейдер долгосрочник, то вы должны освоить этот метод, т.к. цена акции складывается из суммы будущих дисконтированных денежных потоков компании.

Итак, если у вас появилась некоторая сумма денег, то есть три возможности ими распорядиться:

• а) потратить — купить большую квартиру и жить в ней, купить автомобиль и ездить на нем на работу, съездить в отпуск на Гавайи. У каждого есть свои варианты, ведь, чтобы потратить деньги, советчики не нужны.
• б) спрятать в сбербанк. И всё время трястись, что их украдут не чистые на руку менеджеры. И с грустью наблюдать, как они обесцениваются в результате инфляции
• в) «вложить» (инвестировать) куда-нибудь с целью получения дохода в будущем. А будет ли это выгодно?

NPV — это сокращение по первым буквам фразы «

( Читать дальше )

Всем привет. 

Зашёл в смартлаб — а тут Андорру обсуждают и без меня ) Непорядок! Я тут главный спец по Андорре )

Ну а если честно — очень хороший пост написал человек — достаточно точный: https://smart-lab.ru/blog/490224.php

Вставлю свои 5 копеек в тему.

Во-первых, кому интересно как жить в Андорре, как трейдеры живут там в частности — можете меня спросить ) Я тут живу уже 7 лет.

Можно посмотреть видосики на моём канале — я не Спилберг конечно, но стараюсь полезные какие то вещи об Андорре выкладывать — как получить ВНЖ, какие там школы, цены в магазах и т.д.

ССЫЛКА НА ПЛЕЙЛИСТ

Во-вторых, отвечу на вопрос из соседнего топика:



Меня задрали уже эти под**бы по поводу того — зарабатывает ли Дмитрий на трейдинге ) Какой то детский сад ей Богу. Я отвечу тут один раз и всё — надеюсь этого будет достаточно.

( Читать дальше )

СЛ несет определенное бремя популярности.

Найти тут действительно полезное в настоящий момент чертовски сложно. Это не хорошо и не плохо. Это как в жизни. Либо высокий риск и высокий потенциальный профит, либо наоборот.

Но тем не менее в закромах площадки всегда найдутся алмазы. Хозяева которых уже к счастью или к сожалению не пишут. Либо в целом в сети, либо на данной площадке.

Пара мощнейших цитат:

Давайте говорить откровенно: УПОРЯДОЧЕННЫЕ действия «мастера» это следствие УПОРЯДОЧЕННЫХ действий ВСЕХ...

и еще одна

Допустим, что график Си у нас выглядит так:
ФЛЭТ — ТРЕНД — ФЛЭТ — ТРЕНД — и тд
Тогда вглядимся повнимательнее, напр., сюда:
— ФЛЭТ — ТРЕНД — ФЛЭТ — ТРЕНД --
УВЕЛИЧИМ нашу «картинку» и что при этом мы обнаружим? Правильно! Вот это:
— ФЛЭТ — ТРЕНД — флэт-тренд-флэт-тренд-флэт — ТРЕНД --

После прочтения второй выл в голос!

Приветствую коллеги!
Обращаюсь к Тимофею и ко всем кто разбирается в финансовой отчетности компаний.
Тимофей, ты начал хорошую тему в этом видео:

www.youtube.com/watch?time_continue=2663&v=zO0jloB8_uo

Это была вводная лекция по фундаментальной отчетности, а дальше (конечно я мог пропустить) таких видеоликбезов не было. А жаль, заинтересовало!

Можешь записать видео в Антикризисе с разбором параметров в отчетности компаний, которая публикуется на твоем сайте?



А конкретно пройтись по всем пунктам. Что такое:

1) EBITDA
2) FCF
3) EPS
4) FCF/акцию
5) Доходность FCF
6) Чистая прибыль н/с
7) EV

( Читать дальше )

Спасибо все кто отписался тут smart-lab.ru/blog/489744.php, даже не думал что столько комментариев будет, причем настолько противоположных))

Много людей в личку отписалось. По факту свой график доходности показал только один человек, с большой доходностью на длинной дистанции и с комментарием, что можно и нужно делать на рынке гораздо больше, иначе вообще нет смысла тут находиться. С его разрешения публикую его основные постулаты в торговле, так как с его слов, большинство все равно сольет, прочерчивая уровни и наблюдая в стакан.

1. Нужно сидеть и ждать глобальный триггер. Событие должно быть действительно глобальным, вроде брекзита, Крыма, или какой-нибудь революции в значимой стране. 
2. График нужен только для того, что бы выбрать момент для захода в рынок, а не для ежедневного поиска «покупателя» и «продавца» Глобальное событие нужно для того, что бы был потенциал большого движения цены.  
3. Торговля по объема, черточкам, уровням — дело времени слива депозита, так как на дистанции вы проиграете алгоритмическим системам, в которых заложена сложная математика. Алгоритмические системы в свою очередь начинают проигрывать тогда, когда на рынках случаются глобальные события и безоткатные движения. 
4. Важно находится перед монитором тогда, когда событие случается. Именно тогда появляются точки входа в рынок, когда риск минимальный, а потенциал максимальный.