Предыдущий топик ( Тильтовый маржин колл, некоторые вопросы психологии. ) вызвал определённый интерес, решил продолжить тему.....

Посыл ниже описываемого заблуждения прост: мы иногда отказываемся принимать действительность такой как она есть:



И ищем зацепки, что вот сейчас когда цена прёт против нас будет отскок, откат. Вышли супер запасы по нефти, а вместо падения цена на нефть ракетой вверх. Или FED  ставку поднял и ещё хотят, а доллар вместо укрепления падает и т.д.
А отката нет и депозит медленно стекает в унитаз.  Совсем недавний пример бай Андреем Мурманском  VIX и коллапсом этого инструмента (успел сохранить котиры):

( Читать дальше )

В оправдание применения активной механической торговой системы можно наговорить много умных слов, понавтыкать мат индексов, всяких формул и т.д., но остаются несколько в принципе неразрешимых проблем.

Первое, что надо признать, что «удачная» работа вашей стратегии на каком-то инструменте, на каком-то временном участке, — это простое совпадение. Не важно, какой протяженности участок. Если вы это не принимаете, то у вас проблемы с пониманием природы рынка.

Второе, ваша выстраданная и проверенная стратегия может прекратить работать в любой момент (случается и с самого начала). Не важно, какой длины участок старых данных был протестирован. Это вытекает из первого. Большой объем предыдущих данных рождает ложное чувство уверенности (большой объем данных опасен, малый – суперопасен).

Третье, любая подстройка стратегии по ходу дела – это уже другая стратегия.

Четвертое, никакое «оптимальное» f не поможет выжить, только глубже затащит в болото (если стратегия уже вышла из участка совпадения – стала отрицательная).

( Читать дальше )

Господа! Праздник! Мы ждали этого несколько лет и вот оно случилось!
В терминале Tradingview наконец-то появилась история до 2014 года по российским акциям! Зуб на ногу кладу!

Зацените месячник по Лукойлу например! Аж с 1997 года история, то есть с самого основания ММВБ!


Дорогое моё трейдингвью! Пожалуйста, обратите внимание и на то, что склеенные фьючерсы срочного рынка Московской бирже так что нуждаются в подгрузке исторических данных.

Допустим я детям захочу показать, как я делал когда-то миллионы на фьючерсе РТС, а не смогу!

Потому что больше половины всех мильенов пришлась на период до 2012 года.

Ждём апгрейдов.
Буду держать вас в курсе.

День первый



( Читать дальше )

Не спрашивайте как я до этого докатился, но сегодня я гонял «бабочек» в сентябрьской серии. Я увидел кое-что интересное и решил выложить это в картинках.

Будем смотреть результаты дельта-хеджа «бабочки» на путах 95-го (28.55%), 105-го (24.32%) и 115-го (21.18%) страйков в двух вариантах: по БШ (ДХ по имплаеду) и по модели, которая хеджит с учетом предполагаемого диапазона RV 15.6-21.9%. Расчеты проводились для цены БА 115180.

Мои расчеты показывают, что матожидание PnL у прокачанной бабочки примерно на 100 пунктов выше, а дисперсия почти на 300 пунктов меньше. Это довольно неплохо, но интересно то, что если внимательно присмотреться даже к этой небольшой выборке, то можно увидеть, за счет чего это получается. Там, где БШ откровенно лажает, прокачанный ДХ, в целом, выруливает.


( Читать дальше )

Всем привет!
Прочитал весь тот трэш и угар, который написал Тимофей про свои проблемы со здоровьем, и ужаснулся. 
Семь препаратов и операцию от соплей в носу !
Давайте я вам о себе расскажу. 
Мне 46 лет и я девственник.

Каждый раз, встречаясь со своими одноклассниками и ровесниками, удивляюсь, как люди ухитряются иметь столько проблем со здоровьем в таком молодом в общем-то возрасте. У одного диабет, у другого давление, у третьего-колени болят, у четвертого- живот, как будто рожать собрался.

Давайте я дам вам несколько советов про то, как сохранить здоровье, о которых вы не услышите даже в программе месье Мартынова

Но сначала — немного диагностики. Наденьте кроссовки, выйдите на улицу и попробуйте пробежать без остановки 5 км.
В  самом медленном темпе, но без остановки. Смогли? Отлично. Не смогли? Одышка, колени болят, суставы ?  Тогда вам гарантирована толстая жопа, беременный живот и диабет к 50 или раньше. 

( Читать дальше )

Книга серьезного исследователя поведения человека Дэна Ариэли несомненно достойна прочтения. Книга не о рынках. Тема работы — принятие решений в различных областях и факторы, на него влияющие.

О названии. В оригинальном названии — «Predictably Irrational» — вся суть книги. Но на русском получилось чересчур замысловато «Предсказуемая иррациональность» в первом издании и совсем постно и незаметно «Поведенческая экономика» во втором. Хотя, повторюсь, книга очень полезна.

Об авторе. В молодости, во время службы в израильской армии, при несчастном случае Дэн получил ожоги большей части тела. Реабилитация заняла несколько лет. Неудивительно, что боль и отношение человека к ней привела Ариэли к размышлениям, а затем к серьезным исследованиям. Определила выбор психологии как дела жизни.

Какие аспекты рассматриваются?

Относительность выбора. Говорит об отсутствии внутри линейки, позволяющей измерить абсолютную ценность того или иного варианта. Лишь сравнивая мы можем сделать выбор. Автор рассказывает о примерах, как нами манипулирует. И подсказывает инструменты, как нам влиять на решения других.

( Читать дальше )

После прочтения нескольких статей про «гадкие опционы» решил написать про «большие возможности в опционах»  для тех кто пока не изучал данный вопрос.
С чего начать ?  так вот, практически каждый трейдер хочет знать сколько он потеряет и сколько выиграет перед каждой своей сделкой, это считается нормальным и поэтому на спот и фьючерсном рынках многие используют стоп лосс для ораничения убытка по риску.
В каждой книге написано ставьте лосс за хай/лоу  канала цен, торгуйте уровни, каналы, тренды...  это все понятно, кто то умеет кто то нет.
Для меня сотрудничество с лоссами закончилось не очень хорошо, депозит как высказались бы опционщики терял по Тете (распадался по 2-6% в месяц) и мне нужно было что то менять.
Пришла идея заменить стоп лосс опционом, купить опцион и фьючерс против него.   Теперь гадкий кукл меня не высадит, радовался я)))
Конечно для такой элементарной линейной позиции не нужны огромные знания, но для тех кто хочет большего и кто готов изучать опционы серьёзно уверен на финише будет награда в виде прибыли.

( Читать дальше )

Об опционах я писать зарёкся — не по-пацански втягивать в трясину гамм, вег и иных тетт Честного Трейдера. На целый час (!) зарёкся. Нехорошо это.

     Рассмотрим другое зло для Честного Трейдера, а именно — списание НДФЛ при выводе выигрыша от Брокера-Букмекера.

     Ознакомился с постом Уважаемого моего Коллеги и комментариями к нему и чуть-чуть загрустил.

Пацаны, я тут это… денег заработал на бирже

     Ситуация Уважаемого моего Коллеги 12 3 21 (надеюсь, что он не футбольный судья, ибо, как известно, «судья — Тридварас 321)!»).

     Рассмотрю пример и покажу, как он решается — быстро и качественно. Практик я. Голый.

     Вводная. Предположим, что Вы выиграли на бирже 1 000 000 рублей (число красивое, нулей много) и подаёте поручение на вывод оного ляма со своего брокерского счёта на свой текущий с целью дальнейшего пропивания или иного прояпания. Неважно.

     Что сделает Честный Брокер? Правильно, удержит 13% в виде НДФЛ. А как иначе, он — Налоговый Агент 0013. Ему можно. И на ручки Вы получите 870 000 рублёв, а 130 000 по закону оставит себе Ваш Честный Брокер.
     Где он их будет держать до поры до времени? Правильно, у себя на счёте, а также не только держать, но и крутить их по-всячески, пока не придёт срок перечислять ему Ваши кровные в бюджет. Он же не дурак, а Налоговый Агент. Крутит Ваши, а профит ему. Одно слово, Брокер...

     А Вы начинаете плохо спать — а вдруг я через неделю просру лям, прибыль уйдёт, а налог уже содран С НИЧЕГО? Худеете, сереете лицом, женщины (мужчины) становятся неинтересны… Самогон не лезет...

     И точно (сказано не будь к экспирации), Вам не повезло. Ровно на миллион. 1 000 000. ваша текущая прибыль и убытки равны нулю, а с Вас уже содрано 130 000 рублёв. Счёт ощипан. Что Вы делаете? Правильно, плачете, ругаете СИСТЕМУ нехорошими словами и вынашиваете коварный план в следующем финансово-календарном году собрать бумажки с синими печатями, подать Заявление в ИФНС (в двух экземплярах) и ждать некоторое время (месяцы) для удовлетворения Вашей нижайшей просьбы отдать Вам Ваше. Правильно?


     НЕТ! ЭТО НЕПРАВИЛЬНО!

( Читать дальше )