Сходил сегодня на эту тусу (peterburg.moex-nw.com), благо сейчас живу рядом. Вообщем, все понравилось, А.М. Герчик — как всегда классные анекдоты, а так ничего нового. Андрей Беритц — очень интересное интервью с залом, я сам успел задать ему 2 вопроса насчет привода и почему не раскручивает свой бренд как хelius. Андрей Верников — мегапозитивный человек! Лариса Морозова — молодец, после выступления ее еще долго не отпускали домой, Виктор Тарасов — очень энергично, но мало что понятно. Василий Олейник — очень много инсайда и граальных идей на понятном и простом языке. Ну и модератор — Вика Дьякова — очень красивая девушка с неповторимым цветом глаз!!! (она в зеленом платье на фото с Беритцем и на фото с Ларисой). А также спасибо Открытию за кофе и капкейки! Со смартлаба было мало людей, печалька… извините за эффект рыбьего глаза на фото, снимал на китайский аналог гопро, так как некоторые спикеры были против фото-видео (Василий, извиняюсь). Все презентации должны быть на сайте конференции, как пообещали организаторы!

Очень часто встречаю записи с такими графиками  и комментарием к ним  -ожидаю что цена пойдет сюда.



Я тоже так иногда делаю, рисую уровень  и вот что из этого получается:



( Читать дальше )

Идея давно витает в голове. В принципе ничего нового: системный трейдинг должен быть системен во всем — не только инкапсулироваться в отдельных стратегиях (торговых системах) — системно входить, системно выходить, но и работа со стратегиями так же должна быть системной — как верифицировать стратегию — оценивать на доходность, робастность, «достойность» для включения в портфель; системны должны быть критерии выключения стратегий, алгоритм распределения денег и рисков между стратегиями и прочее и прочее. Это ладно — в целом необходимость покрытия системным подходом всех этих аспектов (думаю, многие ещё не упомянул) плавает на поверхности.

А вот если посмотреть на это именно как на систему (просто более высокого порядка), можно найти неожиданные и интересные моменты. Т.е. что получается, торговые системы мы всячески всесторонне тестируем, просеиваем песок с целью в большом количестве песка найти крупицы золота, а когда же речь заходит о системе высшего порядка — ну, у кого-то вообще все на глаз, у кого-то более системно, у кого-то очень системно, но наверно единицы примеривали разные варианты мета-системы, а не используют первую же? — Почему так? — Из-за неосознания того, что мета-система такая же система с теми же правами, полями, методами, событиями? :) — Из-за неосознания важности такой мета-системы и важности её качества? — А давайте прикинем влияние мета-системы на результаты.

( Читать дальше )

Был недавно пост smart-lab.ru/blog/474386.php
Человек не один год потратил на разработки с командой и разочаровался. Внизу приводится печальный опыт известных персонажей.

Прочитав этот пост на меня нахлынули воспоминания о своем неудачном опыте в этом долгом и нудном занятии. Сразу автоматом проверил все свои алгоритмы ещё раз на предмет возможной поломки. И отдельных основных ее частей. Подгрузил прошлые системы, которые были списаны из-за выхода из строя. Сразу автоматом возник вопрос, а нужно ли продолжать, если опыт у многих отрицательный или может купить облигаций и сидеть до очередного обвала на фондовом рынке, аля 2008 или 2014-2015, накупив на дне за бесценок много хороших бумаг, после чего просидеть года два или три? Хороший вопрос.

Выводы против занятия алготрейдингом:

1. Если почитывать подобные статьи, то можно и не начинать тратить на это время, тем более что время нужно огромное количество! И такие статьи очень часто стали появляться.
2. Действительно, ведь нет ни одного мультимиллионера или миллиардера, кто заработал бы исключительно на алготрейдинге. Если неправ, приведите пример!

( Читать дальше )

Я обещал выложить калькулятор который вычитает переменные и который вполне себе пишется. Но, среди недели я получил очень сильный толчок в теории которую наконец то почти заканчиваю !!!, решил наконец таки пересмотреть все свои записи и свести все в едино, видите, я даже не делюсь преждевременными выводами. Все почти готово, но абсолютно готова теория, а может и калькулятор будут готовы к следующим выходным. Также нашел исходники на MVA по построению графических двигателей, если я хочу сделать какое — то финансовое приложение, то там должна быть хорошая графика. Но, давайте соблюдать порядок, я не смогу полноценно закончить калькулятор без завершения теории, и не смогу делиться с вами построением графики пока не закончу калькулятор! 

            Приветствую всех своих читателей!

            Сегодня концептуально хочу поговорить о рисках в трейдинге и сливах, а в 3 части статьи обозначу, что именно меня подвергло это написать.

            Букв будет очень много, по этому сразу, кому не интересно можно идти в другой пост. Но постараюсь дополнить интересными картинками и видеоцитатами.



ЧАСТЬ 1. Риски в трейдинге

            Итак, давайте зададимся для начала философским вопросом, а за чем все мы приходим на рынок?

            Полагаю, каждый хочет заработать денег и наверное как можно больше. Так ведь?

            Глупо полагать, что кто-то идет на рынок, что бы потерять свои деньги, но как не странно большинство теряет.

( Читать дальше )

Всем известно, что шанс прилично заработать на бирже, появляется в направленные волатильные дни. Рынок оживает, и начинает раздавать деньги, только успевай забирать :) Казалось бы, все просто, но это только на первый взгляд.

В этой статье, я предлагаю обсудить торговлю ударных дней. Как их распознать заранее, и отработать с наибольшей выгодой для себя. Для начала давайте определимся с терминологией.

Понятие ударный день, ввел в обиход Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». У ударных дней, в трейдерском сообществе, несколько названий. Их называют днями с большим диапазоном, днями прорыва волатильности, импульсными днями, пробойными днями, а так же, марибозу. И не важно, про какое определение идет речь, имеется одна общая черта — свеча с большим телом и незначительными, или почти отсутствующими тенями.

( Читать дальше )

В ходе эксперимента сделала 5 скриптов, идея одна, выходы разные. Базовый скрипт выход тейк=стоп и 4 скрипта по разным трейлингам 

История в профиле 

Загрузила все сделки в сервис статистики, комиссия на круг 10 руб, 1 контракт РТС. Котировки только 2018 г, примерно до 28 мая.  
Экспирация в марте: открытые сделки перед экспирацией закрываются, в день смены контракта котировки уже июньского контракта. 
Входы в 10:00 исключены, выходы на первых минутах торгов также исключены. 

Эквити



По результатам лидирует стандартный трейлинг, шорты у него сработали лучше лонгов 

( Читать дальше )

Май выдался непростым месяцем для моих алгоритмов, было крайне мало дней, когда в моих активах знак изменения  накануне совпадал с текущим. Зато было два сильных гэпа против движения предыдущего торгового дня (10 и 23), что является риском моих алгоритмов. И хотя, ни в один из дней убыток не превысил 1%, тем не менее был достигнут новый максимум годовой просадки и вообще май оказался первым месяцем года, который все три рисковых составляющих моего портфеля закончили в минусе, да и из систем в плюсе только контртренд в RI (первый раз в этом году, хотя он плюсует с 11 апреля, но из из-за больших убытков 9-10 апреля, апрель закончил в минусе). В результате доходность моего управления стала сравнима с просадкой, да и с доходностями индекса Мосбиржи и «Русского Баффета», которые в свою очередь практически сравнялись. О чем собственно и закогловок. Правда максимум просадки пока крайне далек от предельного расчетного (25%), что не позволяет прогнозировать дальнейшую динамику управления  и давать рекомендации по увеличении средств под ней. Впрочем, на низковолатильном рынке просадка и  ранее не превосходила 15%, да и доходностью мое управление на таком рынке не блистало. Даешь рост надоев, тьфу, волатильности!

( Читать дальше )