Вот последние данные с московской биржи. Фондовый рынок — www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=110




У ТОП 25 брокеров всего 95000 активных клиентов, это те, кто хоть раз совершил сделку за месяц. Всего активных клиентов примерно 100 тысяч человек.

Население России сейчас около 145 млн. человек.

Итого имеем: всего 0.068% от населения являются активными клиентами на московской бирже.

Поскольку на длительном периоде зарабатывают в среднем около 5% участников рынка, то получаем цифру 0.0034% — это процент зарабатывающих в стране.

Но и это не будет правильной цифрой, поскольку из 5% реально зарабатывающих трейдеров и инвесторов только за счёт биржи живёт ну максимум каждый десятый, а значит конечная цифра будет равна 0.00034% от населения страны — это те, кто живут только с доходов, полученных на финансовых рынках.

Да, есть ещё много клиентов у разных кохонь, но их в расчёт я не беру, ибо сильно они на конечную статистику не повлияют, там процент выживаемости около 0.5% от всех на горизонте 5 лет.

( Читать дальше )

     Те кто посмотрит это видео научатся безошибочно определять 1-3 интрадейных уровня в день. И поймут как стать рыночным гуру показывая эти уровни остальным. Это рыночная магия. (В конце этого поста коротко по рынку кстати.)

     Те кто посмотрят ролик до конца, поймут, почему торговать так не надо. В конце будет рассказано как так получается и почему заработать на рынке торгуя это вы всё таки не сможете. А это уже её разоблачение.

     Ну и наконец если вы посмотрите всё до конца, то скорее всего улучшится ваше понимание рынка и аналитики.

    

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Рынок может быть хаотичным и запутанным. Как на рынок, так и на каждую отдельную сделку, которую мы совершаем, могут оказывать влияние многие факторы. Задача дейтрейдера — сделать свой подход к торговле максимально формализованным. Чем более шаблонный подход вы применяете, тем проще при появлении торговых сигналов принимать решения. Это — настоящее искусство торговли.

Мы берем, казалось бы, бесчисленное множество данных, фильтруем их и используем то, что нашли, в качестве триггеров при принятии торговых решений. Человеческие эмоции и хаотичное принятие решений часто лишают нас той ясности понимания, которая нужна, чтобы добиться успеха на рынке. Конечная цель трейдера — торговать, как робот. Для этого мы применяем множество технических инструментов, имеющихся в распоряжении современного трейдера. Ваш сканер акций без долгих раздумий определяет, какие бумаги вам показывать. Он просто выдает результаты, основываясь на заданном наборе критериев. Это подвижный и эффективный процесс. Теперь представьте, что такой же подход вы могли бы применить в торговле.

( Читать дальше )

Пытаясь преуспеть в трейдинге и инвестициях, мы фактически осваиваем три вида деятельности. Как минимум. Эти занятия связаны между собой, но все же.

Итак, мы придумываем идеи (разработчик стратегий), мы им следуем (трейдер) и контролируем риски (риск-менеджер). И совмещать это в одном человеке эмоционально трудно. Почему? Потому что достаточно сложно и разрабатывать стратегии, и следовать им (особенно когда эти стратегии «словили» неблагоприятный период), и подавлять желание не увеличить риски, видя, как твой счет тает.

У нас есть стратегия и мы пытаемся ей следовать. Но при ее реализации поддаемся эмоциям и стараемся каждый раз апгрейтить эту идею вместо того, чтобы дисциплинированно следовать сигналам. Или, например, после тяжелого дня, недели или месяца, которые не принесли нам ничего кроме разочарования, мы решаем зайти «на полную котлету», чтобы отбить убытки. Мы настолько эмоционально измотаны постоянной потерей денег, что идея контроля рисков ушла куда-то далеко в подсознание. А последние неудачи руководят нашими текущими действиями. (Кстати, вне зависимости, торгуем мы руками или сделки за нас делает торговый робот. Ведь его включает и выключает человек. С эмоциями, страхами, алчностью.)

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Вот уже 4 года я занимаюсь разработкой роботов для Фортс. И всегда был уверен, что у системы должна быть одна позиция. Конечно, слышал, что есть системы с доливками и частичным закрытием. Более того, об этом есть курс у Игоря Чечета и Дмитрия Власова (www.chechet.org).  Посмотрев его, понял, что лучше входить и управлять одной позицией. И с этим долго жил…

Но, на Смарт-лабе появился проект Павла Крапчитова «Полигон для Новичка». Сейчас уже идет 3-й сезон (http://smart-lab.ru/blog/387540.php). Один из любимых способов доработки системы автора Полигона – разбить объем позиции на 2 и сделать дополнительный вход.

Решение проверить данные рекомендации привело к созданию многопозиционной системы «Юпитер», принимающей участие в «Полигоне, 3-й сезон».

Итак, были взяты 3 копии системы и в них сделаны настройки по количеству позиций: в системе №1 зафиксирована 1 позиция, в системе №2 зафиксировано 4 позиции, в системе №3 количество позиций определяется по итогам оптимизации.

( Читать дальше )

Новое видео, с фишками по стакану (level2) на Американском фондовом рынке(nyse/nasdaq) 

P.S. Кто еще не видел бесплатный мини курс по стаканусмотрите тут http://smart-lab.ru/blog/385472.php



( Читать дальше )

На днях будет опционная конференция — так вот обсудите!

     Вводная: фьючерс РТС, хочу открыть лонг на один фьючерс (дельта = 1). Рассмотрю два варианта — фьючерсом и спредом из опционов колл немного без денег.

     Вариант 1. Заключаю один фьючерс по цене 112 500 пунктов.
                      Цена в рублях = 129 084,30 руб. (взята изи формы ввода заявки, отклонения не принципиальны).
                      Комиссия = 2,81 руб (биржа) +1,00 руб. (брокер) = 3,81 руб (или 0,00295%). Такое не жалко.

     Вариант 2. Открываю бычий спред на опционах 117 500 и 120 000 страйков. Дельта одного спреда = 0,1, следовательно, мне необходимо заключить десять таких спредов. 
                      
                     Комиссия за один опцион = 5,62 руб. биржа + 1,00 руб. брокер = 6,62 руб. за один опцион.
                     Умножаем для нашего спреда на 20 (десять длинных и десять коротких опционов):
              
                     Общая комиссия = 20*6,62 = 132,40 руб. (или 0,1026%). ВЫШЕ, ЧЕМ НА ОСНОВНОМ РЫНКЕ АКЦИЙ В ДВА РАЗА!!!

( Читать дальше )

Моё скромное мнение на этот счёт. Видео на несколько минут.



( Читать дальше )

В видео с описанием стратегии, ее изобретатель рассказывая об ее доходности, смотрит на график позиции на экспирацию. Я бы еще понял, если бы это было видео новичка, но ведь люди под это деньги привлекают :)
Совет всем, кто торгует бабочки, календари и т.п.: не ждите, что Вы получите всю прибыль от своей позиции! Максимум, на который можно реально расчитывать — это процентов 30 от прибыли позиции на экспирацию. Ну, может быть немного больше.
Тем же, кто хочет получить максимум прибыли, советую проделать следующий анализ: открыть в опционном анализаторе, например, бабочку, и уменьшая время до экспирации на один день, посмотреть, как перераспределяются риски в позиции. То есть, как изменяются соотношения греков. Выводы делайте сами ;-)