Негосударственные пенсионные фонды, в целом, положительно оценивают реформу по введению индивидуального пенсионного капитала (ИПК), однако считают, что она не заменит накопительную систему. При этом главный риск новой реформы заключается в том, государство в какой-то момент может начать рассматривать эти средства как источник, который можно изъять. 

«Если тебе отрезали ноги, то спасибо, что дают костыли», – подытожил свое выступление на VIII Российском пенсионном конгрессе, организованном УК «КапиталЪ», президент НП «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» Константин Угрюмов. Напомним, в соответствии с концепцией модернизации пенсионной системы, которая должна вступить в силу в 2019 году, граждане автоматически будут отчислять до 6% от зарплаты в систему ИПК, которая придет на смену системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). Как стимул эти 6% государство обещает не облагать НДФЛ. Управлять отчислениями будут негосударственные пенсионные фонды. От отчислений можно будет отказаться, написав заявление.

( Читать дальше )

Сегодня собрался с силами и прослушал один из видеороликов В.Олейника. Почти до конца.  :)
Не знаю, правильно ли я понял автора, но мне показалось, что прозвучали сетования на то, что стабильности в мире нет. Тренды когда нибудь заканчиваются, а с ними и возможность заработать.
В связи с этим вспомнилось старая как мир истина: «Сынок, не путай бычий рынок с мастерством!» 
При наличии сильного и устойчивого тренда заработать может любой: купил и держи, всего делов то.
А при боковике?

Алану Гринспену (был такой знаменитый председатель ФРС) приписывают слова: «На форексе трендов нет». За это форекс не любят американские трейдеры. Ситуация купил и держи здесь не проходит. 
Но так ли уж нет трендов на форексе? Конечно есть, но это не те тренды. И длительность их не вековая, и преимущественного направления движения нет, и изменения цены всего в единицах процентов. Десять — это уже катастрофа.
Динамика таких рынков постоянно меняется, требуя контроля за ситуацией. Но это именно тот рынок, научившись работать на котором можно работать где угодно и как угодно. И на бычьем рынке, и на медвежьем, и на боковом.

Пришло время показать еще один грааль. В самом простом топорном виде. 
Торговать прямо как есть — наверное нельзя, но для начинающих — вполне подходящий шаблон для дальнейших исследований после типовых индикаторных систем или пробоев канала

Ри, 15 минут. 


проверяем с параметром Х = 6. Без стопа, без временных окон.



Макс дродаун 9тыс пунктов, средняя сделка 300п, более 50% прибыльных сделок, пф 2 с чем-то. 
Ни одного убыточного года, начало тестов 2008 год. 
Видно, что в последнее время работает не очень, но повторюсь, это шаблон и не более. 

Шорт тоже работает, но там все сложнее — временные окна, тейк профиты, стопы и так далее
Вопросы?

Доброго времени, Уважаемые Трейдеры Смарт-Лаба !!!

Хотел бы поделиться с Вами важными новостями и донести некоторую полезную информацию !
1. Мною сегодня принят план и одобрен несколькими моими  лучшими учениками по поводу участия в ЛЧИ 2017.
 Так вот… Я намерен выиграть весь ЛЧИ 2017г., ни фонду или валютный рынок в отдельности, а именно весь ЛЧИ, я изучил сверх внимательно турнир 2016 г, претензии некоторых личностей и заявляю, что под новым ником ( но  ассоциирующимся со мной ) с помощью моих трейдеров АБСОЛЮТНО ЧЕСТНО и на ВСЕХ ликвидных инструментах ( нефть, валюта, индексы, топ-акции по фьючам и опционам, что является масштабируемым делом ) сделаю эту Победу, отдавая дань 20 летнему опыту торговли, которым меня наградила судьба и в Память о моей Маме!!!
2. На сайте школы МосБиржи
 red-circule.com/courses/293
с завтрашнего дня полным ходом начинается подготовка к ЛЧИ 2017. В онлайн режиме я буду делать обзор текущей ситуации по рынку, совершать реальные сделки на 0,5 ляма и выше, разбирать их, корректировать мнение о  происходящем на рынке  и держать онлайн связь в текстовом формате. Все будет происходит по скайпу с демонстрацией боевого квика.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Как вы знаете, на смартлабике уже давно появился раздел фундаментальный анализ акций.
Я его сделал не потому, что мне захотелось убить Conomy или кого-то ещё там... 

Я хотел бы, чтобы смартлаб был таким маркет-плейсом, где инвестор и трейдер мог бы удовлетворить все свои потребности, поэтому делаю любую полезность, которую только могу вам принести.

Так мы за последний год сделали:

• Форум по акциям (конкурент: mfd.ru) 
• Новости по акциям (конкуренты: mfd, interfax, finanz)
• Раздел по запланированным дивидендам (конкурент: ИК Доход)
• Календарь по акциям (конкурентов нет)
• Фундаментальный анализ акций + отчеты компаний (конкурент: Conomy)
• Котировки акций и других фин.инструментов (конкурент: Финам)
• Портфель акций 

В общем, делали-делали, тратили бабло, развивали инвесткультуру. При этом в конкурсе инновации в инвестициях побеждали другие проекты… Я честно говоря не знаю, кто-нить этим вообще пользуется?
приложение БКС, Источник, Янго, ТолкБанк, СимплИнвест ну и КономиРайт.
наверное они принесут обществу большую полезность чем наши усилия, поэтому жюри конкурса выбрало их и дало им бабосиков, причем БКСу эти деньги даже не нужны, т.к. ясно дело бабок у них и так много.

А у нас бабок мало, поэтому все отчеты российских компаний оцифровывую я сам. В этом сезоне я насчитал уже опубликовано 76 отчетов (МСФО+РСБУ), результат их оцифровки можно найти в сводной таблице google docs. Это только этот сезон. А вообще я уже перелопатил точно пару сотен отчетов, заполняя такие таблички на смартлабе:)

Но самое интересное, чего я никак не предполагал… Это то, что после сотен заполненных отчетов мне стало нравится это делать:))) Это конечно отнимает немало времени, но я стал ковырять отчеты чуть ли не целиком. от начала и до конца. 

Сейчас я всё это делаю совершенно в пустоту, потому что никакого вознаграждения за это я не получаю и пока перспективы монетизации данной трудоёмкой штуки весьма туманны. Но я надеюсь что штука эта окажется полезной для общество и общество меня когда-нибудь за этот труд вознаградит, и компенсирует затраченные деньги и время.

Спасибо всем, кто пользуется нашими фичами!
Люблю вас!:))

Ну как бы общий принцип всем известен. Свои, основные, тезисы я в прошлом топике изложил. Осталось систематизировать и донести до хлопчика из Пенсильвании. Коротко повторюсь. Есть опцион и он продан. Мы ждем временного распада и ровняем дельту, глядя на дельту опциона. На момент экспирации, расходы на наш ДХ составили больше, чем доходы по опциону. Поняв свою не правоту, мы покупаем опцион и снова ровняем дельту. На момент экспирации история повторяется. Иногда случается чудо и выскакивает профит, но почему это произошло, ни кто объяснить не может. Вот я выкладываю некоторую версию. Не претендуя на оригинальность.

Приводя примеры с календарными спредами, я обратил ваше внимание, что предпочтительно продавать опционы с высокой волатильностью. Фактически мы имеем то же самое. Только вместо купленных опционов, у нас болтается фьючерс. Соответственно все движения этого фьюча надо согласовывать с опционами. Мы как бы моделируем купленный опцион. И прежде всего этот опцион должен быть с меньшей волатильностью. С этого и начнем.

( Читать дальше )

Ниже написанное является лишь идеей к вашим собственным исследованиям  - попробуйте посмотреть сами, как это работает на истории. Об этой стратегии ребалансировки инвестпортфеля рассказал Сергей Григорян (УК Уралсиб) на 21 конференции смартлаба. Стратегия заключается в следующем:

• В конце каждого месяца сравнивается доходность SPY — фонда, повторяющего динамику S&P500 и TLT — фонда, повторяющего динамику американских казначейских облигаций
• Доходности их берутся за последние три месяца 
• Если доходность SPY>доходности TLT, держим его. Если меньше, продаем, покупаем TLT и держим TLT до тех пор пока SPY снова не обгонит

Эту фичу легко визуализировать в терминале Tradingview. Строим соотношение SPY/TLT, устанавливаем месячный график и накидываем на него индикатор percent change. У индикатора этого выставляете параметр «Look back»=3, что означает, что он будет считать кто был доходнее, SPY или TLT за последние 3 месяца… Если столбик зеленый, значит держим SPY, если красный — роллируемся в TLT.

Индикатор конечно не такой умный, как контр-трейдеры, он дает сигнал лишь после того, как фондовый рынок уже начинает показывать слабость. И доход приносит он только на длинных временных таймфреймах… Но вот последние 7 месяцев по крайней мере он держал бы вас в акциях, а не в шортах по ним:))

Идею дал — дальше сами тестируйте

Торговля фьючерсами может быть нелегким занятием, если вы оказались в неправильном месте в неправильное время. Каким образом можно смягчить риски, не снижая своей покупательной способности? Рассмотрим несколько стратегий, которые можно применять.

Начинающие трейдеры на товарно-сырьевых рынках обычно склонны торговать фьючерсными контрактами, а не опционными, поскольку этот вид торговли кажется им более простым. Например, торгуя фьючерсами, можно использовать стоповые ордера, четко определять потенциал прибыли и убытка исходя из движения цены и иметь доступ к ликвидному рынку 24 часа в сутки. Но такой ход мыслей имеет некоторые изъяны.

Управление рисками на фьючерсном рынке

Во-первых, стоп-лоссовые ордера при определенном развитии событий могут...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/19796-hedzhirovanie-sdelok-na-fyuchersnom-rynke

( Читать дальше )

Вчера сходил в ПФ Pоссии.

Уже ничего не надо доказывать. Уже можно успокоиться. Я заслуженный инвалид перестройки. Участник дефолта 1998г, кризиса 2008г., первый кооператор г.Новосибирска с января 1987 г. до 1998г.  был и банкиром и торговцем и производственником. Было много побед и поражений, иных уж нет а те далече. А я еще в строю. 
Внучка подарила носки с танчиками (у меня 30 тыс боев ели чо)я азартный парамоша)и не только за деньги)

Я кое что сделал и для фр рынка — отредактировал 8 книг по ТА., был научным редактором Валютного Спекулянта, учил трейдеров по собственной методике, был директором по развитию Ай-Ти Инвест — недолго(надеюсь на это развитие немного повлиял)) ну и т.д.

Жизнь ставит паруса
Судьба шумит прибоем 
и новая война зовет меня идти
а я солдат судьбы
и смерть на поле боя
единственная смерть
с которой я на ТЫ. 

фото меня в профиле.