Торговля акциями многих пугает, а зарабатывание на фондовом рынке кажется невероятно сложным. Написаны буквально тысячи книг и статей в интернете, касающихся торговли и путей к богатству.

У каждого автора — свое видение оптимальной торговли, но как разобраться во всем этом? В данной статье рассмотрим простой подход к заработку торговлей акциями, сосредоточившись на 6 ключевых элементах.

Итак, что же такое «система»?

что же такое «система»? Прежде всего, нужно иметь собственное преимущество в торговле. Честно говоря, это может быть что угодно, при условии, что вы потратили некоторое время на тестирование своей системы на истории и убедились, что она успешна.

Подзаголовок этого раздела может вас немного сбить с толку. Вы, вероятно, считаете, что система — это то, что делает вас успешным. И это не далеко от истины.

Можно потратить дни, недели и даже годы на обучение. Израсходовать десятки тысяч долларов на огромное число курсов, лекций и семинаров для того чтобы научиться работать с применением самой лучшей стратегии, но при этом вы всегда сможете найти способ саботировать собственный успех. В конце концов, только 10% трейдеров извлекают прибыль в этой величайшей из всех игр — инвестировании.

Настоящее  название Гусеница -SSA. По умному -непараметрический метод прогнозирования. Разработан еще во времена СССР, но параллельно также развивался в Англии и в США.

Так как метод используется для анализа временных рядов, то для трейдинга -самое то.

Сам метод достаточно прост.
Вкратце-выбираем длину окна, кому какая нравится, строим на основе ряда траекторную матрицу, столбцы у которой, скользящие отрезки ряда с первой точки начала ряда по конечную, потом с первой по конечную +1 и так далее.

Дальше-еще проще, матрицу нашу траекторную сингулярно раскладываем в сумму элементарных матриц.Каждая элементарная матрица задается набором из собственного числа и двух сингулярных векторов-собственного и факторного.
Значится предположим, что вот наши котировки (временной ряд) являются суммой несклоьких рядов. При некоторых условиях, по виду собственных чисел, собственных и факторных векторов, теоретические результаты позволяют определить, что это за слагаемые и какой набор элементарных матриц, соответствует каждому из них. Внутри каждого набора, суммируем элементарные матрицы, переходим от результирующих матриц к ряду, получаем разложение ряда на адаптивные слагаемые: сумму тренда периодики и шума, ну или на сумму низкочастотной или высокочастотной составляющей.

Утренняя передача «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 27 октября 2015 г.

Поиск торговых стратегий построен вокруг нахождения закономерности способной приносить доход с определенной периодичностью. Если представить совокупность торговых стратегий, то абсолютное большинство из них торгуют ± 1 стандартное отклонение.

В реальности (для распределения цены), ± 1 стандартное отклонение дает еще большую концентрацию.

Изначальная предпосылка для успешной торговой стратегии – находится в плюсе большую часть времени делает невозможным долгосрочный торговый успех. Периоды с низкой волатильностью сменяются периодами с высокой волатильностью и то, что раньше казалось хорошей стратегией при низкой волатильности (усреднение, отсутствие стопов и т.д.) будет губительно при высокой волатильности.

Не претендую на истину, но классификация стратегии относительно волатильности является важным шагом для понимания самой торговой стратегии.

Все отсечки по промежуточным дивидендам за 6 месяцев 2015года прошли. ВОСА утвердили дивиденды. Многие эмитенты их уже выплатили.
НО. Время не стоит на месте.
Эмитенты начали публиковать отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2015 года. Среди них есть лидеры и аутсайдеры чистой прибыли. Естественно, аутсайдеры меня не интересуют
Начинаю традиционную серию обзоров на тему Ударники чистоприбыльного производства. Теперь за 9 месяцев 2015 года.

Обратите внимание, в столбце Промежуточные дивиденды есть данные не только за 2014год

Безусловный лидер этой недели Группа ЛСР. Рост ЧП на 853%.
Выручка компании за отчетный период составила 10,53 млрд рублей, что почти в 4 раза превышает результат за 9 месяцев 2014 года
На втором месте Полюс Золото. Такой рост ЧП обусловлен тем, что не торгуемое на ММВБ АО Полюс начислило дивиденды в пользу Полюс Золото.
Магнитогорский меткомбинат(