Или как улучшить торговлю на основе результатов торговли в прошлом.
Или как ничего из этого не выходит.
Или как рынок не обмануть.

Рассмотрим классическую стратегию покупки (и очень редкой продажи) нашего рынка на ночь:























































Всё просто и относительно этой простоты неплохо, но напрягает, что есть затяжные периоды боковика, которые без переподгонки убрать не получается (у меня) даже на истории.

Возникает соблазн как-нибудь пофильтровать будущие сделки на основе результатов прошлых сделок.
Иными словами торговать эквити по эквити.

Возьмём скользящие окна из прошлых сделок по 5, 10, 20, 30, 50 и 100 штук.
На этих сделках посчитаем их средний финрез, среднюю амплитуду (по модулю) и ско этих сделок.

( Читать дальше )

Всем доброго вечера.
Решил поделиться наблюдениями, которые я подчеркнул за 10 лет, которые нахожусь на бирже.
Конечно, я не торговал 10 лет подряд, т.к были перерывы, сливы депо и накопления на новые. Но всегда был в теме.

С 2013 года я торгую и наблюдаю по факту один фьючерс — фьючерс нефти. Он меня вполне устраивает. Нет смысла смотреть другие. 
Кто то сипу торгует или валютные фьючерсы. Мне вот по нраву — нефть. Я начинал с фьючерса на евро. 

Я сейчас буду говорить именно за американский фьюч WTI. Да и в целом за спекуляции внутри дня. 
По сути я его всегда пытался спекулировать внутри дня. И ставить какие то планы на прибыль. 
И  заметил такую вещь, что торговать в таком режиме каждый день тяжело и хлопотно.
При такой торговли, убытки будут обязательно. Причем часто вы будете в нуле.

Это будет так: 5 сделок по +50$ и 5 сделок по -50$. Или 5 сделок по + 50$ и одна сделка -250$.
Это то, что будет чаще всего при хорошем раскладе. Спекулируя внутри дня. И вы каждый день на стрессе. Даже если вам кажется что его нет и вы привыкли. Это бесконечные качели эмоционального состояния. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Волею судеб, досталось мне как-то немного майнеров. Был один хороший человек, который втарил асиков на пике их стоимости, в 2017-18г.  Хоть я и предупреждал его — «если даже ты в эту тему полез — бечь оттуда надо немедля!» — но кто слушает голос разума, да еще знакомого. В итоге, крипта рухнула, чел не отбил даже 20% стоимости, асики остались лежать на пыльном складе. К времени начала роста крипты, у части майнеров хешрейта как раз хватало, чтобы отбить пожираемое электричество 1:1, а цена самого устройства снизилась до 5.000р.
И он мне их отдал на запчасти.
Не знаю зачем собственно, но «там такие крутые вентиляторы! Уууу! по 120к рублей за пару вышли, остальное в мусор». Забегая вперед — когда крипта пошла в рост, эту часть майнеров очень быстро расхватали на сайте объявлений будущие теоретические миллионеры. К сожалению заработок даже с нынешним ростом крипты на этих моделях в районе 5-10$ в месяц, но парни не теряют надежду.

В то время я был далек от крипты, и пытался вспомнить, куда похерил один биткойн, полученный в самом начале его изобретения. Кошелек остался на компьютере, который в свою очередь остался в другом городе. Ни паролей ни явок через столько лет я уже не помнил. Да и ладно.

( Читать дальше )

В последнее время тема выбора способа дельта-хеджа привлекает внимание публики.
Я решил использовать возможности своего софта и базу данных с целью сравнить различные подходы к решению этого вопроса.


Существует мнение, что классическая дельта плохо подходит для хеджа опционных конструкций.
Требуются поправки, учитывающие движение улыбки после изменения цены базового актива.
Обычно в анализ включают горизонтальное смещение улыбки, что выливается в полное или частичное использование sticky delta.
Реже говорят об учете вертикального смещения улыбки.
Популярны также разговоры о том, что при хедже греки должны быть фиксированы, чтобы избежать лишней торговли на дрожании улыбки.
В этом случае обычно используют некую усредненную или прогнозную форму кривых волатильности.
Я реализовал по своему эти подходы и  выполнил их сравнительный анализ. 

В данной статье не затрагиваются вопросы о поиске оптимального шага или лучшего таймфрейма для дельта-хеджа.

( Читать дальше )

Доброго, рассылка беспокоит! Товарищи, как вы считаете вообще, это хорошее дело награждать авторов блогов, попавших в рассылку небольшим денежным призом или поф ваще?😁 Мы очень хотим, чтобы вы писали на смартлаб больше своих мыслей по рынку и инвестициям, поэтому если у вас есть какие-то идеи, пишите в свой блог. Даже если есть предложения к самому смартлабу, все равно пишите!

А теперь мегапольза прошлой недели!

Инвестиции в акции

✅⭐️13❤️46 Инвестор Сергей: Чем больше горизонт инвестирования, тем меньше вероятность потерять деньги

✅⭐️20❤️32 Алексей Мин: «Парковка» денег через VTBM

❤️52 Ильшат Юмагулов Пенсионный фонд «Кубышка». На пенсию в 35 лет с 72 млн. рублей 

✅⭐️30❤️39 Георгий Аведиков Декларация 3-НДФЛ (вычет по ИИС тип А и налоги по дивам акций США) 

✅⭐️25❤️14 Инвестор Сергей: Как уменьшить налоги при торговле у разных брокеров


Другое

✅⭐️48❤️118 Cheshirsky Kot 10 маленьких граалей 

❤️73 Александр Силаев Биржа настанет всем 

❤️70 Воронов Дмитрий Американские эмитенты: «чудо-шлёпки» от компании Crocs 

Всего добавили 8 постов в рассылку, поэтому каждый из постов зарабатывает по 1250 рублей!
✅ все что отмечено этим значком, отправляется в смартлаб нетленку!


Подписывайтесь на нашу тележку https://t.me/smartlabnews

Как вели себя в прошлом на нашем рынке опционные спреды? 
В этой статье мы рассмотрим результаты тестирования бабочки, стрэнгла, кондора и зигзага(risk reversal).
Очевидно, что обычно трейдеры входят в эти позиции, имея свой прогноз по базовому активу и волатильности.
Тем не менее, мне было интересно, дают ли указанные спреды постоянное статистическое преимущество, способное компенсировать неверный прогноз. Отрицательный результат теста не является приговором, ведь он получен при ограниченном наборе методов выбора позиции и хеджа.

Подробнее о расчетах

Во многом техника тестов повторяет ту, которая была использована ранее при анализе единичных опционов.
Тестируются только месячные опционы на индекс РТС.
Расчеты основаны на теоретической стоимости опционов с июня 2010 г. по июнь 2018 г.  
Данные предоставлены Московской Биржей и одним из известных опционных трейдеров, которому выражаю благодарность.

( Читать дальше )

   Хочу поделиться одним простым, но в тоже время довольно эффективным приёмом, который поможет избавиться от такой часто встречающейся проблемы, как запрыгивание в поезд. 

   О чём речь? Есть некая ситуация, которую вы торговать не хотите — что-то не нравится, есть сомнения или противоречия, но вот случается агрессивное ускорение цены, и вы глазом не успели моргнуть, как находитесь в позиции. Цена плохая, стоп в воздухе или с нарушением риск-менеджмента, но это всё не главное — главное то, что вы приняли решение не запланировано, не на основе анализа, а импульсивно, неосознанно, под воздействием движения цены. Это и есть запрыгивание в поезд. Графически может выглядеть как угодно, но всегда один признак — в основе принятия решения не логика, а импульс, порыв. 

( Читать дальше )

В процессе разработки ПО для трейдинга столкнулся с тем, что программа должна иметь целую кучу файлов конфигурации, содержание которых хотелось бы скрыть от пользователя. Это могут быть настройки стратегий, параметры авторизации на сервере, текст для разных языков интерфейса и т.д.

Для файлов конфигурации я уже давно использую файлы с JSON. Очень удобная вещь. Осталось лишь добавить поддержку комментариев и зашифровать текст при помощи алгоритма AES. А для большей красоты еще и сжать текст перед шифровкой алгоритмом brotli.

Сказано — сделано. Встречайте — crypto-json, проект на гитхабе. Репозиторий содержит готовый редактор JSON с комментариями, который может также сохранить текст в зашифрованном виде. Настройки сжатия и шифрования можно задать перед сохранением файла и во время открытия. Также редактор позволяет сделать проверку JSON и может подсвечивать проблемные места.

( Читать дальше )

Привет Коллегам по цеху!

В конце марта наблюдал тест мартовского снижающегося канала вверх.
В начале апреля произошел выход вверх, но нужно было получить подтверждение. И вот он тест сверху вниз состоялся и оттолкнулся вверх. Работал через Call77000 и Call78000. После выхода вверх и получения блока новостей(подтверждения), дождался появления наклонного вверх и так как проход к верхней границе прошел быстро, было решено тянуть по целям на второй канал Х. Фикс на моменте прохода канала Х2, так как редко мы уходим сразу выше Х2.
В опционах основная проблема- время. Поэтому и позицию нужно собирать/разбирать по заранее построенному плану. Это большой минус. Второй, ликвидность.




Параллельно трудятся боты(фьючи) с начала года из Проекта2021. Доходность конечно по отношению к опционам: где она? не вижу)))Но вся прелесть фьючей в том, что можно не строить планы, а работать в тек. момент. Всегда можно войти/выйти без последствий, в отличии от опционов. Поэтому цели те же, получить на фьючах приближенную доху аналогичную опционам. В эту сторону брошены все силы.

( Читать дальше )