Избранное трейдера klimvv

по

Основная ошибка частного трейдера - самоидентификация.

    • 03 сентября 2015, 04:05
    • |
    • NeoVuka
  • Еще
Навеяно вопросом уважаемого SikorskiY :
«NeoVuka, хотелось бы еще спросить именно у вас. Как бы вы проанализировали такую статистику. Человек торгует, и видит по огромному проценту своих сделок прибыль(локальную). Т.е. ситуации когда зашел в позу и она улетела в минус минимальны, такого очень мало. Обычно он видит прибыль но не кроет ее так как хочет получить боллее интересную цель, естественно вариант с пересиживанием для него не вариант и если что, то убыток он кроет… как вы считаете, разумно ли сделать вывод что такому трэйдэру рановато совершать «длинные трэйды», и можно дать совет взять себе вообще за установку что трэйды он делает короткие можно сказать скальперские, и что бы даже желания не было посидеть еще в прибыльной позе? Да и вообще ему в прибыльной позе когда более менее интересный профит есть уже тяжеловато сидится, то есть откаты очень напрягают, особенно когда валатильность падает… интересно как бы вы это проанализировали и что бы предприняли… »

( Читать дальше )

Пример: сделать из убыточной стратегии зарабатывающую

Что есть:
1) Потоковые данные (тики, весь стакан)
2) Стратегия
3) Пара тестеров

Создается некоторая стратегия, собирается статистика отработок сделок на тестере с учетом временного лага (отправки ордеров на биржу). Выставление заявок происходит лимитником на цену бест бид или офер (виртуальная позиция). Дальше отслеживается сколько ордеров проходит по цене прежде чем рынок даст закрыть позицию маркетом (!) определенную величину тейка, либо позиция достигнет стопа на заданную величину, закрытие по стопу опять же маркетом.

Пример: приходит сигнал на покупку, с учетом лага выставляется заявка на бест бид 1 контракт. Стоп 1 пункт, тейк 1 пункт. Далее отслеживается что происходит с бидом. Если бест бид опускается на 1 пункт — сработал стоп, бид поднимается на 1 пункт — сработал тейк. Если собрать статистику сделок и построить накопленное эквити с разными подборками параметров стопа и тейка то выходит:

( Читать дальше )

Вола опомнилась, но не везде.

Вола в si немного опомнилась, 34+ это уже что то похожее на правду. Похоже, кто то прикрыл продажи в 66000 страйке и немного отрезвил остальных продавцов. Ri опционы по прежнему дешевы — 40 iv по такому рынку ни о чем. Веселее всего в mx. Продавали по 20 при hv>>35. Так что раздача слонов и прочих пряников кое-где продолжается.

Экономика для гуманитариев. Запоздалый пост о рентабельности.

И снова здравствуйте!

Наконец-то я домучила этот несчастный пост про рентабельность и спешу с вами поделиться. Извиняюсь, что не выложила, когда обещала)

Экономика для гуманитариев. Запоздалый пост о рентабельности.

Что же такое рентабельность?

Если одним слово, то это окупаемость.

Рентабельность активов — это отношение прибыльности предприятия к его активам.

Этот коэффициент показывает, насколько эффективно компания распоряжается своими активами.

Считается коэффициент рентабельности активов (Return on assets/ROA) тоже просто:
активы/чистая прибыль.



( Читать дальше )

К вчерашнему обсуждению о 40%-й просадке

    • 02 сентября 2015, 13:25
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вчерашняя публикация результатов на публичном счете автоследования вызвала ряд критических замечаний по поводу размера максимальной просадки в 40.2%. В комментариях я дал методику, как ее можно уменьшить, в которой предложил вложить в эту стратегию часть средств, а остальную часть направить либо в fixed incomе, либо на депозит. Рассмотрим два этих случая, задав себе ограничение максимальной просадки в 20%. Итак, случай первый: 30% средств направляется в стратегию автоследования и 70% наша компания направляет в свою стратегию на fixed incomе, График такого портфеля представлен на следующем рисунке (данные для портфеля расчетные и составлены из результатов на счете автоследования и облигационном счете компании)

К вчерашнему обсуждению о 40%-й просадке  

( Читать дальше )

Разумный инвестор. Куда уходит лето?

Разумный инвестор. Куда уходит лето?

Несколько слов про моё отсутствие на сМарт-Лабе.

Произошло некоторое непонимание, и я решил побыть какое-то время в стороне от СЛ. Я не понимаю политику модерации на ресурсе, действия модераторов и собственника ресурса. Неприятно, когда твои посты сносят в оффтоп, убирают с главной. Особенно, когда одновременно с этим на главной может висеть что угодно, начиная с постов об Украине и заканчивая постами про ".уй,… зду и расчленёнку". И конечно, посты «про Шадрина», они никогда не убираются с главной, пока я не попрошу убрать уже явную ересь про себя.

Тоже интересный парадокс. Не инвестиции или трейдинг волнует массы, а интриги и скандалы больше занимают их. Но этот выбор между количеством или качеством сМарт-Лаб сделал уже давно. Трафик – это деньги. Бизнес есть бизнес.

Развитие ресурса и его модерация – это дело собственников ресурса. Тут нечего обсуждать…



( Читать дальше )

На Велик за 8 месяцев, сколько же на Трейдинг надо? Шок-видео))

В обычной жизни: сделал что-то — получил ожидаемый результат. А в трейдинге результат всегда вероятностный и судить о нём можно только на приличной дистанции. Можно сделать 10 отличных, правильных сделок и ни в одной не получить желаемого результата. Только матёрый-опытный трейдер здесь продолжит спокойно делать то что должен, у остальных начнётся когнитивный диссонанс("-ну как так-то, всё делаю правильно, где результат?").

  Это потому, что переучиться мыслить на вероятностный лад и отказаться в трейдинге от законов повседневного мира крайне не просто, ведь всю жизнь и даже бОльшую часть после того как стали торговать мы жили и живём по обычным законам и только открывая терминал мы должны оперативно переключаться на вероятностный режим восприятия реальности..

Неплохой пример в видео, казалось бы пару дней и научился бы… а нет, 8 месяцев!!! А трейдинг всё же посложнее чем велик, не так ли?)) 

Приятного просмотра..

 


Умный поймет, дурак все равно сольет 2, физика процесса.

    • 29 августа 2015, 00:29
    • |
    • NeoVuka
  • Еще

Пятница, вечер, холодное белое вино и голландский табак после жаркого дня и недели способствует к альтруизму — Шахерезада начинает дозволенные речи.

Биржевым рынком, уже давно правят мифы, которые активно культивируются «сильными мира сего».

«Большое бабло» не любит хаоса. Оно желает, чтобы «мясо» бегало в загончике, прирастало и шерстилось. Чтобы, в нужный момент, стадо собиралось в одном месте для стрижки, желательно добровольно (меньше затрат на загон). Для этого культивируются мифы, некие «правила» по которым, яко бы «ходит» рынок. Только «правильные патцаны» имеют привелегию иногда эти правила нарушать, когда «ну нужно очень» или «чего-то пошло не так». При этом, в зависимоти от количества бабла и соответственно, тайм-фрейма, выстраивается четкая иерархия « правильных патцанов» -патцаны, патцанята, патцанцикики и т. д. Каждый из которых окучивет свою «грядку», но в пределах вассального права (систему строили протестанты, блин). Дисциплина жесточайшая: ты в системе — ты в шоколаде, нет — закрываем тебе лимиты, пипсуй, как последний лох.



( Читать дальше )

14 недель подряд продолжается отток капитала. + ещё раз миниграаль.

14 недель подряд оттока капитала. Отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю достиг рекордных $433,4 млн — EPFR

Москва. 28 августа. Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, с 20 по 26 августа 2015 года стал рекордным с начала года и составил $433,4 млн против $110,7 млн оттока неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Это уже четырнадцатая неделя непрерывного оттока капитала из российских акций.

14 недель подряд продолжается отток капитала.  + ещё раз миниграаль.

Если помотреть на недельный график РТС, то по нему также видно 14 недельное падение и пока волна снижения ещё не сломлена. Текущую неделю закрываем очень сильно, но выводы о сломе тренда пока делать точно глупо.

Самое итресное, что опять максимальный за год отток капитала совпал с локальным дном. Я уже палил вам этот замечательный граальный индикатор, правда я им пользовался на максимумах — когда на пике восходящего тренда начинают заходить нерезы — это финал ))) только им не говорите в чём их ошибка.



( Читать дальше )

Подарки в si

Как hv в si не считаю, все 35+ выходит. А в стаканах сплошь Станиславские, «не верят». Мне кажется, что есть неплохая возможность нажиться. Ri тоже сильнее много бегает, чем опционы прайсят, но si выглядит посимпатичнее

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн