Управление счетом с помощью портфеля торговых роботов в июле принесло результат +0.44%. Месяц был сложным, в моменте была достигнута максимальная с начала года просадка на уровне -12%. Тем не менее к концу месяца ситуация выправилась, и доходность обновила свои максимумы. Инвесторы, которым повезло зайти к нам на локальном дне в июле, уже имеют прирост к счетам чуть более +10%. С начала августа было принято решение увеличить капитал под управлением на 2 млн. рублей и реинвестировать полученную ранее прибыль. Поэтому с нового месяца доходность будет рассчитываться на новую начальную сумму.

Общая доходность управления с начала 2013 года вплотную приблизилась к отметке +232%. Порядка 80% месяцев были закрыты «в плюс». Соотношение фактической доходности к максимальной просадке на всем интервале порядка 15. Что в целом даже превосходит заложенные на этапе разработки портфеля ожидания.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Предвосхищая дурацкие вопросы и упреки, говорю, что цель данных исследований (этой и последующих статей из этой серии) не предоставить вам грааль, а провести исследование наиболее интересных мне стратегий с целью:
— отбраковать явно негодные подходы к торговле опционами в конкретных стратегиях.
— создать базу, фундамент, для дальнейшего улучшения подходов применимо к стратегиям. Это добавление методов роллирования и введения фильтров на вход и выход из позиции.

В этой статье я более подробно остановлюсь на тесте стратегии 1.
Номера стратегий, нюансы и параметры тестов указаны в предыдущей статье, тут.

Чтобы определить оптимальные параметры, данной стратегии, протестируем его без системы управления капиталлом, тоесть при постоянном количестве опционов.
Почему так? Просто хочется, чтобы система показывала доход в чистом виде, без способов вытягивания баланса в плюс с помощью системы управления капиталлом.

( Читать дальше )

Внизу «частотный» график SiU5 сегодня на 17:20 на платформе Jatotrader© отфильтрованный по изменению модуля дельты на 4000 контрактов. 
Наиболее «интересные» места выделены темно-зелеными прямоугольниками. В первом прямоугольнике замечаем постоянный рост положительной дельты при минимальном изменении цены на этом участке — признак «набора» объема крупными участниками. Во втором прямоугольнике, также постоянный рост положительной дельты при небольшом снижении цены на этом участке - признак продолжения роста.
Идеальной точкой для входа в лонг можно считать второй разворот наверх ОТО, при том что второй минимум ОТО меньше первого (обозначены кружками).
Если все будет хорошо, на следующей неделе попробуем запустить трансляцию сигналов в реальном времени, пока через Ютьюб.
 
Легенда на графике: фиолетовая линия объемно-тиковый осциллятор (ОТО) — показывает направление потока («jato») объема и перекупленность-перепроданность (когда выходит за плюс-минус 30%), (см. 

( Читать дальше )

Не правильно входишь в рынок? 
Приследуют маржин-коллы? 
Топчешься на месте без прибыли? 
 
Тогда пора начать писать роботов. На сегодняшний день язык LUA самый удобный и доступный способ для программирования в ИТС QUIK для начинающих программистов. Lua достаточно мощный язык для быстрого написания от простых до сложных программ. Возможность писать скрипт на самом «низком» уровне позволяет очень гибко и тонко настраивать вашего робота под вашу стратегию. 



Вместе изучаем язык программирования LUA и программируем роботов в QUIK.
Занятия проходят дистанционно — Skype + TeamViewer

Вопросы-ответы: egorax@gmail.com 

PS. Когда засмеялся робот,… всем стало не до смеха… (шутка)

Публикую корреляцию основных финансовых инструментов на российском рынке. Данная таблица поможет подобрать вам пары для торговли на рынке.




в расчетах использованы данные с начала 2014 года по сегодняшний день.

Уважаемые нейросетевики, а также им сочувствующие, если столь умные люди присутствуют на этом странном, отражающим всю суть русского этноса, ресурсе. А я знаю, пара-тройка точно есть :) Подскажите пожалуйста, что можно подать на выход нейросети, и что более правильно? Из нескольких источников узнал, что самое популярное подавать зигзаг. Так и не понял почему. Что еще можно подавать?

Пока что моя нейросеть работает как-то так. На вход подается рси, на второй вход индикатор стандартного отклонения. На выход подается рси более крупного тф, вернее разница между рси текущего и предыдущего периода. В промежуточном слое 50 нейронов.

Делаю нейросетку всего 3-й день, поэтому пока еще слабо шарю.

 

Есть много трейдеров, полагающих, что они могут оставить свою нынешнюю работу и начать торговать акциями внутри дня, ежемесячно зарабатывая этим на жизнь. Возможно, вы разработали автоматизированную торговую систему и оттестировали ее на истории, обнаружив отличные результаты. Может быть у вас есть отличная механическая торговая система. А возможно, вы нашли что-то еще и теперь от несметных богатств вас отделяет лишь отсутствие торгового счета.
 

( Читать дальше )

В данном видео идет речь об очень эффективном паттерне, который работает на всех рынках, на всех таймфремах. Даже обладая самыми скудными знаниями в Price Action вы сможете его торговать.

Что нужно чтобы торговать данный паттерн успешно: обычное внимание и здравый смысл)

Приятного просмотра.


Мой блог о трейдинге

Если вам понравилось данное видео, поставьте к топику плюс, спасибо.

Кризис кризисом, а промежуточные дивиденды 2015 никто не отменял.
Как говорится, война войной, а обед — по расписанию :)
Отчетности многих эмитентов за 6 месяцев 2015 года демонстрируют увеличение чистой прибыли. При чем правильное увеличение – за счет роста производства и выручки.
И в этом году, как и в прошлых, не кризисных, нас ждут промежуточные дивиденды.
Давайте посмотрим, кто наращивает ЧП и собирается их платить.

Желтым выделены размеры дивидендов, решения о выплате которых уже приняты СД эмитентов.
Коротенько пробежимся по строчкам таблички
Черкизово.

Такие огромные проценты получились за счет очень низкой базы. Но чистая прибыль Черкизово — правильная, так как достигнута на основании роста выручки.
Выручка компании составила 517,195 млн рублей против 464,472 млн рублей за аналогичный период предыдущего года.
Кроме того, значительный рост прибыли компании связан с доходами от участия в других организациях

( Читать дальше )

Единственное что не устраивает на сегодняшний день на смарте это не хватка рейтинга, для оценки понравившихся записей. Значит нужно написать заметку, да и еще полезную. Писать особого желания нет, но на пути к цели это видимо единственный путь. Иначе придется искать варианты через постель Тимофея. Очень не хотелось писать о трейдинге, но в голову почему то ничего более банального не пришло. Ну с богом (я лично верую в господа нашего Диониса, в связи с чем просьба не задевать моих чувств, как верующего). Поделюсь своим видением рынка. 

 Самое трудное во внутредневных спекуляциях, а именно о них пойдет речь, это делать самые элементарные вещи. Для начала большинство из нас никак не хочет просто понять каким образом движется цена. Каким образом ее можно двинуть вверх или вниз. Что такое бид и аск. По сути это и является нашим граалем на биржевом рынке. Никакого другого грааля не существует. Для примера скажу, что на биржевом рынке вы лично можете двинуть цену вверх выкупив по рынку ближайшие выставленные лимитные ордера по аску и о да магия случится, тикер сходит на один пункт цены вверх. И это лишь один из многих примеров, самый простой, но наглядный. Это я к тому, что никто не хочет понимать основ, всем необходим волшебный фалос, который будет предсказывать движение цены. Выньте бананы из ушей, очнитесь! Цена эмитента любого биржевого рынка движется на основе разбора лимитных ордеров рыночными. Господа, это самый главный грааль. Засуньте себе в глинянный глаз, все уровни фибоначи, осциляторы, индикаторы и прочую лабуду. Это от лукавого, Дионис не даст соврать.

( Читать дальше )