Тут столько всякого разного начитался на смарте :-) Позабавило отдуши!

Кто-то пишет 3-5% в месяц реально, кто-то о триллионах :-) Я понимаю все мы люди разные, у кого-то психика покрепче, у кого-то похуже. Самое главное были и мысли по делу — «хомяк пишет — я торгую уже на твои деньги и если сольюсь, то солью лишь часть твоих денег» молодца :-)

Вот она истина, которой и я следую!  Сливать только заработанные деньги.

Вообще в торговле изменил подходы прошлых лет. Лишь систему стрелочки на 4 часовиках гоняю роботом по прежнему. А вот скальпинг уже изменил подходы. Где всех лучше условия — в евробаксе! Вот только он, а остальные так когда в евробаксе сигналов нету.

И важнейший момент — раньше, да еще год назад, с системами была проблема, ну то есть я продумал одну систему торговли и ее одну и работал, нафиг надо. Обьясню — кажда система рано или поздно сливается, но один момент — система дает к примеру 20 дней подряд положительные результаты, а потом бац и в минус — не хватило баланса! Постепенно у меня накопилось куча таких систем. И я просто по большинству систем не вхожу на первый-десятый входы. Жду когда как бы я уже должен слиться и вот очередная система дает лосей один за другим. Это мой индикатор — для входа. 3-10 лосей по системе — я начинаю ее торговать :-)

( Читать дальше )

Продолжаем анализировать часть своих роботов (24 штуки).
Кхм, хотел по традиции написать «продолжаем сканировать киберпространство в поисках граалей».
Но судя по предыдущей статье нафиг никому граали не сдались.
предыдущая статья из цикла smart-lab.ru/blog/264482.php


Пояснения к картинке 1.
Добавляем новые колонки с днём недели и часом дня, делаем сортировку и субтотал.
Отмечу что функция эксель для получения дня недели из даты считает Воскресенье первым днём.

Отмечу что огромные значения на 23 часу — это значит что позиции были в диапозоне от 23часов и до утра, соответсвенно этому набору роботов переносы на ночь помогают.
А в 12-13 часов дня роботы работают в минус в среднем. Что, в принципе, и на глаз заметил, и статьи читал на смартике что в это время часто идёт смена тренда, а большинство роботов ярковыраженные трендовики.

( Читать дальше )

Наверно многие хотели бы научиться писать биржевых роботов или автоматизировать некоторые свои биржевые операции, но пугаются самого процесса программирования, считая его сложным. Но как говориться – было бы желание… 



На сегодняшний день язык LUA самый удобный и доступный способ для программирования в ИТС QUIK для начинающих программистов. Lua достаточно мощный язык для быстрого написания от простых до сложных программ. Возможность писать скрипт на самом «низком» уровне позволяет очень гибко и тонко настраивать вашего робота под вашу стратегию.

Вы решили изучить программирование?
Предлагаю индивидуальный курс по изучению языка LUA и программированию в ИТС QUIK.
Курс рассчитан на 10 занятий по 2 часа и  охватывает практически все вопросы:
— основы языка LUA
— применение языка в QUIK
— на занятиях программируем робота.
Занятия проходят дистанционно — Skype + TeamViewer

Вопросы-ответы: egorax@gmail.com 

Решила написАть робота для Транзак. Пока самого простого. Ночью в демо-Интре робот купил по сигналу. И все. Несмотря на то, что сигналы были в разные стороны за прошедшие сутки, он больше ничего не делает. Поддержка Транзака не осуществляется. НО! Есть возможность пройти курс Построение торговых систем в АТФ Транзак        pda.finam.ru/analysis/newsitem8A83D00014/
Кто-нибудь уже проходил этот курс? СтОит ли тратить время?

Трейдер Александр Муханчиков из Москвы на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 8 июля 2015 г.

Начала интересоваться фондовым рынком в октябре 2014го. Читала книги, изучала, затем узнала про Форекс, и заинтересовалась еще больше. 
Стала изучать теорию, занималась и занимаюсь практикой. Первый дэпо почти слила. Сейчас тестирую свою постепенно созданную  ТС и себя в трейдинге.  Первые пару месяцев была в минусе, а в этом месяце пока в плюсе. Первые месяцы изменяла ТС, работала над собой, изучала инструменты, их характеры. Со временем стала более спокойной и довольствуюсь парой сделок в день, если есть хорошие возможности войти в рынок. Соблюдаю ММ.

Веду дневник тетрадь, где записываю свои нарушения ТС если случаются (в последнее время все меньше), записываю нарушения дисцыплины или какие либо заметки, наблюдения. Но не записываю сами сделки и их детали.Это меня ничему не учит. Поэтому пишу только полезные выводы о своем поведении, поведении движения цены.

Первое время сталкивалась с поздним заходом в сделку, затем стала более четко выбирать входы в сделку, когда цена откатывает перед тем как сделать основное движение дня.

( Читать дальше )

Пролог.

В результате долгих поисков и исследований алгоритмов, мне не удалось найти что-либо стоящее в торговле интрадей из простых систем. Импульсные стратегии работали короткое время, MeanReversion практически не работали никогда. Исследования с использованием однородных фильтров (скользящих средних), коэффициентами бета, средними регрессиий, были очень продолжительными. Они также затронули область многоуровневого маркет-мейкинга, в котором основной вопрос сводился к правильному определению нулевого уровня. До этого применялись достаточно успешно трендовые торговые системы (на длительных интервалах), и парный трейдинг. Основная черта всех торговых стратегий, жёстко алгоритмизированных, состоит в том что рано или поздно они перестают работать. Надо этот факт учитывать в применении торговых систем. С этой точки зрения считаю очень полезной статью которая даёт обоснованный алгоритм оценки работоспособности системы (ссылка на статью www.quantalgos.ru/?p=567). Кроме этого, необходимо обязательно диверсифицировать системы по параметрам, и по «движку». Преимущественно методы диверсификации необходимо применять в парном и баскет трейдинге. Часто бытует мнение, что парная торговля это граальные системы. Но разочаровывающий опыт показывает, что только широкая диверсификация и большой капитал способны парную торговлю сделать прибыльной в долговременной перспективе. Тем не менее поиски более эффективной торговли продолжаются. Ниже я приведу результаты исследований стратегии маркет-мейкинга, благожелательно опубликованной автором сайта http://www.quantalgos.ru   (начало www.quantalgos.ru/?p=51  smart-lab.ru/blog/244854.php).

( Читать дальше )

Прошлая часть — в моем блоге.

Стандартный подход к вычислению PIN состоит в нахождении методом максимального правдоподобия ненаблюдаемых параметров (α,δ,μ,ϵ) описывающих стохастический процесс трейдов, и последующем вычислением PIN из этих параметров. Мы представим аналитическую оценку токсичности, не требующую промежуточного вычисления ненаблюдаемых величин. Мы обновляем нашу метрику в привязке к объемам для учета скорости прибытия новой информации на рынок. Эта метрика, которая называется VPIN, предоставляет простую оценку токсичности потока ордеров в высокочастотном окружении.

Природа информации и времени

Информация в модели последовательной торговли в общем виде представляет из себя данные, которые несут сообщение о будущем уровне цены актива. На эффективном рынке, значение цены актива отражает его полную информационную величину, в связи с тем, что информированный трейдер стремится получить прибыль от владения этой информацией. Так как маркет-мейкер может занимать как длинную, так и короткую позиции, будущие движения актива влияют на его прибыльность, и он пытается извлечь информацию из паттернов торговли. Эти его попытки отражаются в устанавливаемых уровнях бида и аска.

( Читать дальше )

Первые шаги — индикаторы, машки трендовые новости, аналитика свечной анализ, ну весь весь набор первокласника, итог сами знаете, значит — что то не так.

Второй шаг — волны, Злиот, Вильямс, Нилли, -затрахался перерисовывать по сотни раз — депо чуть растет и тут же в заднице — понимаю опять лажа.
Вилы — Ура! то что надо, чуть чуть времени, и вилы в мусоре.

Третий шаг — объемы, Вот он грааль! Проходит время — черт, что за хрень — котировки с СМЕ, но кроме этого — Азиатские биржы, биржы Европы ссука, а что там то твориться? хрен его знает, и вообще звиздец — биржы не работают а цена так скачет что бирже и не снилось, так кто на самом деле движет ценой — биржа или межбанк? хорош — что то не так.

Четвертый шаг — патерны, Класс! вот она удача! итог — снова жопа!

Пятый шаг — должна же быть хоть какая то хрень, которая работает — Оюъединение — волны, вилы, патерны объемы в одно целое — твою мать, так вот оно — вот где кроется ошибка!
Волны — на хрен, вилы нахрен, объемы на хрен, паттерны -небольшая корректировка!

( Читать дальше )