В виду моего прибывания в азии и совершенно дикого пинга до американских серверов появилась потребность в VDS/VPS сервере. 

Что нужно:
1. 2 ядра
2. 2ГБ оперативы
3. Windows
4. Стабильный канал. Супер пинг не нужен. Даже 150ms устроит. главное стабильность. 
5. Негеморный сетап сервера
6. Локейшн лучше в США, но и Европа подойдет. 

Работать будут 2 терминала + пара приложений. 


Может юзает кто? Посоветуйте, не хотелось бы из-за тех. проблем попасть на деньги.  UltraVDS не работает:) 

Алексей Каленкович – фигура в биржевом сообществе практически легендарная. «Хоттабыч», как его в шутку между собой называют трейдеры, является едва ли не самым ярким популяризатором рынка опционов в нашей стране. На какой бы конференции он ни выступал – вокруг всегда собирается большая группа людей, которым страсть как хочется узнать, как выстроена его опционная позиция, что он думает о текущей ситуации на рынке, и куда мы все в итоге придем. Пообщавшись полтора часа с Алексеем понемногу на разные темы, корреспондент Financial One понял, что для углубленной беседы c этим трейдером не хватит и нескольких дней.

 На конференции в октябре вы представили свой вариант опционной программы на базе TSLab. На какой стадии находится этот проект сейчас?

 Вот-вот должная появиться версия, пригодная для торговли. То есть это еще будет не полноценный релиз, но то, что можно вполне тестировать, доводить до ума.

 

( Читать дальше )

По просьбе алготрейдера, а так же товарища по несчастью, Александра выкладываю все нижеследующее. Так же параллельно все изложенопо этой ссылке на форуме TSLab
 Уже несколько месяцев борюсь с багами Финама и Транзака. Все было им написано, расписано, данные были переданы. Да, они немного сделали и ликвидировали потерю тиков, почти. Ранее была потеря в тысячи штук, сейчас редко доходит до 100. Все остальные проблемы пока не решены. Дублирование, левые номера сделок и так далее. При всем при этом разработчики этого добра похоже сами и не пробуют тестировать свой софт. Авось прокатит и никто не заметит баги, если они есть.  Но не вышло. Так как алгоритмы используемые мной активно используют тиковые данные, стал замечать что сигналы расходятся на двух машинах. Эти компы стоят в соседних комнатах. Было весьма странно. Начали копать данный вопрос. Подключил RA81 и он помог мне разрыть проблему и показать как мой брокер меня разводит. Поскольку требовать исправлений устал, решил выносить сор из избы. Возможно так проблему заметят и решат быстрее.

( Читать дальше )

Еще в пятницу вечером я зайнейтралил позу:
 
теперь интерес только к процессу экспирации — как поведет себя софт приуменьшении времени до нуля, и собственно пройдет ли гладко исполнение.
Фин рез, еще пока не окончательный:

( Читать дальше )

В конце видео маленький секрет алгоритма.

А в начале — «плохой признак».
 
Видео:http://www.youtube.com/watch?v=hg4YdjyfvA8 

Транспарентность рынка предоставлена платформой Jatotrader©.
Погонять робота «вживую» на любую дату и с различными частотными настройками
можно на бесплатном полигоне: www.jatotrade.com

Первая версия лежит тут.
Во вторую версию программы вошли следующие изменения:
1.  Убрал значительную часть ошибок вызываемых от некорректно введенных данных. Теперь если какието данные введены неверно, то выскакивает соответствующее пояснение.
2. Значительно ускорил расчеты. Ранее допустим при нажатии кнопки «обновить» рассчет происходил в течении нескольких секунд, теперь менее секунды. Теперь хоть онлайн запускай.
3. Добавил профиль греков. Теперь можно анализтровать греки от изменения «days», «vola» и «dollar».
4. Добавил опционный калькулятор. Теперь можно рассчитывать как волу от теоретической цены, так и теоретическую цену от волы. К своему глубокому удивлению, я выяснил, что нет формулы рассчета волы от теоретической цены, необходимо её рассчитывать методом подбора. 
5. Добавил ещё 2 инструмента. Теперь можно анализировать следующие инструменты: RI — индекс РТС, SI — доллар, SR — сбербанк.

( Читать дальше )

Как говорится, делай добро и бросай его в воду.
Выношу на свет плоды своих трудов. Трудов не одного дня. На текущий момент это же решение уже работает у меня в составе робота.
Проверено.

Что это такое: с помощью скрипта QApi.lua на стороне Quik организуется сервер, который умеет принимать команды с клиента и отдавать ему результаты выполнения этих команд.

какие команды и данные может выдавать скрипт
— получение стакана по заданной бумаге (class, security)
— получение последних N свечей по заданной бумаге   (class, security, interval, count)
— получение времени сервера
— получение торговой даты
— получение статуса квика — подключен он к серверу или нет

Зачем это надо: работает достаточно быстро — десятые доли секунды, стакан отдаётся с разной скоростью, т.к. скрипт для начала ждёт чтобы стакан изменился (гарантированно последние данные), не требует на стороне квика никаких настроек и открытых графиков. всё что надо — запустить скрипт.

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемый трейдеры!



Многие наши клиенты заказывают себе в торговых роботов такую функцию как закрытие позиции в конце дня.

Что бы не множить каждый раз одно и тоже из робота в робота, мы решили выложить небольшую утилитку.

Допустим, Вы внутридневной трейдер и всегда закрываете позиции в конце сессии. Но ждать полуночи как то не очень хочется каждый раз.

Ставите  программу-настраиваете и вперед!!!  Робот сам закроет, пока Вы будете спать 

Скачать можно тут  kbrobot.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5-%D0%B4%D0%BD%D1%8F.html/

Главная социальная тенденция минувших недель — Василий Олейник и рубль. К сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что о них либо хорошо, либо никак. Василий дал видео интервью Верникову у себя на квартире, которое набрало +326. Как бы там ни было, надо сказать, что Василий канонизировал себя как Народный герой смартлаба (Орден правда у Василия уже давно есть в профиле).
Второй важный эпизод: уход героя ЛЧИ Обивана с российского рынка (+358,143к) и его пресс-конференция на смартлабе (+176,201к).
Забавно, но факт. Инвесторы, вроде Александра Шадрина, в этот непростой момент отошли на второй план, но шансов сохранить здоровье и сбережения, у них видимо куда больше, чем у спекулянтов, шортящих доллар и т.п.

Новости партнеров
xcfd: Курс лучше, чем у Центробанка
UT: 10'000$ за торговлю на демо? Это XMAS series 2014!

Алго, статистика, роботы, опционы
Модель Хестона и гэпы (+76,43к)
Тимофей Мартынов: Круглый стол по опционам на конференции смартлаба (+50,16к)
ves2010: ТСЛАБ + VDS 2 месяца торгов делюсь опытом (+40,51к)
Результаты управления портфелем роботов за октябрь 2014 (+39,41к)
Макеев Евгений: HELP! Уравнение плотности нормального распределения (+30,31к)
Морозов Константин: Алгоритмический софт — мой опыт. Что посоветуете? (+4,7к)
Вопрос к специалистам по опционам (+4,9к)


( Читать дальше )

Цена в алгоритме не анализируется! Смотрим только на изменения интенсивностей покупателей и продавцов.

Итог: + 8 830 пунктов при максимальном риске 5 контрактов RIZ4.

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=Mf2d95jR98Y

Cкрин:



Транспарентность рынка предоставлена платформой Jatotrader©.
Погонять робота «вживую» на любую дату и с различными частотными настройками
можно на бесплатном полигоне: www.jatotrade.com