Мы продолжаем создавать нашего биржевого робота спредера. В этом уроке будем учиться искать заявки и разбираться с процессом отладки.

Предыдущие уроки:

Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2
Qlua для чайников. Часть 3. Делаем робота-спредера
Qlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявками


На прошлом уроке мы с вами написали заготовку, которая рассчитывает цены выставления наших заявок, на основе крайних цен в стакане (программа считает заданный отступ от этих цен). Если вы не читали прошлый урок, все равно зайдите на него и скачайте приложение – заготовку робота, в этом уроке вам она понадобится.
Как я уже говорил, у нашей программы есть недочеты. Во-первых, из-за того, что события изменения стакана приходит раньше, чем событие выставления заявок, у нас иногда проскакивают неверные цены. Подробнее опять см. прошлый урок. Во-вторых, после запуска у нас робот начинает работать только после того, как произойдут первые изменения в стакане. Как исправить эти недочеты? Давайте подумаем.


( Читать дальше )

В пятницу индекс ММВБ закрыл день белой свечой, продолжив торговаться в боковике 1365-1390 пунктов, добравшись до верхней его границы. Сегодня ждем попытки пробить ее вверх.
Ситуация на срочном рыке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов, ситуация на рынке США и сырьевых рынках в пользу покупателей.
По отраслям: банковский сектор закрыл день белой свечкой, нарисовав «внутренний день», сегодня ждем попытку теста уровня 3700 и в случае удачи можно покупать, в случае же отбоя — продавать с целью 3500. В нефтегазе так же белая свечка, здесь мы подошли к верхней границе боковика 3350-3450, сегодня ждем попытки пробоя вверх верхней границы, в случае же отбоя можно продавать с целью 3350. Металлурги вновь вернулись в свой боковик и сегодня ждем попытки теста верхней границы — 2600, в случае отбоя можно продавать с целью 2550. Та же ситуация и в энергетике, здесь ждем теста уровня 920 и так же продаем в случае отбоя. Телекомы закрыли день белой свечой, добравшись до первого сопротивления 1850, сегодня ждем отката к уровню 1800 и в случае отбоя от него можно покупать с целью 1950.
Итог: сегодня ждем попыток теста уровня 1390, в случае пробоя покупаем с целью 1410, в случае отбоя продаем с целью 1350.

Записал небольшой отрывок нашей конференции в Санкт-Петербурге, которая прошла 11 октября.

Посмотрел видео на днях выложенное Тимофеем о скальперах зарабатывающих тыщи процентов, причем стабильно и понял насколько глубоко и тотально людям промывают мозги околорыночники и биржи-брокеры которым нужна ликвидность, но не зарабатывающие трейдуны и как мало у нас в обществе людей с мозгами которые способны противостоять промывке мозга… (это и в политике мы прекрасно видим, но щас не  об этом)

Зарабатывать на рынке на самом деле совершенно несложно!)) У скальперов этих (и неэтих тоже) мониторы пустые, там почти ничего нет!))) и я знаю почему)) они тыкают туда что попало, по привычке, тупо для того, чтобы забить пустое место на монике))))))  но что будет если все поймут как зарабатывать? поймут что все эти аналитики, алготрейдеры, семинары и прочие около нафиг не нужны? — а будет хреново… поэтому хлопцы явно там испугались)))) и начали мутить воду и пыль в глаза пускать — но Муха реально достойный парень, врать не стал! респектище огромный! нереально уважаю честных и порядочных людей! (и абсолютно неважно какой они национальности блеат)

( Читать дальше )

 
Чувствую скепсис от Вас друзья. Ну что же. Вы готовы платить за это миллионы? Тогда я иду к Вам!
Паттерны для Смарт Лаба БЕСПЛАТНО. 9 шт.
 
 
 
1. Лонг.


( Читать дальше )

Продолжение цикла статей (статья 1, статья 2, статья 3) про исследование стратегии, покупка стрэдла.
В предыдущей статье мы рассмотрели временные характеристики опциона.
Сейчас рассмотрим как влияет день недели на волатильность (RTSVX). Расчет будем производить ежедневно, причем значения будут относительные в %. Тоесть они будут показывать на сколько изменится текущее значение по отношению ко вчерашнему в %. Формула в экселе такая "=100*(B4-B3)/B3". Где В4 — текущая волатильность, а В3 — предыдущая волатильность.
Результаты получились такие:
 
Сдесь на диаграмме изображено среднее значение  изменения волатильности от дня недели в % (относительно предыдущего дня), за все года. Цифра 1 означает, что покупали волатильность в понедельник а закрываем во вторник, цифра 2 — соответственно покупка волатильности во вторник и так далее. Сами значение диаграммы показывают среднее относительное изменение волотильности от предыдущего дня в %. Чтоб все понятно было разберем пример. Возьмем например пятницу, из диаграммы видно значение 6%. Так вот если сейчас пятница и текущая волатильность например 30%, то в понедельник (в среднем) она может быть равна 31,8%. На диаграмме изображено две диаграммы, v1 это результат без учета праздников, например если пятница последний торговый день, а следующий торговый день например среда, то все равно считаем. А вот v2 это уже с учетом всех праздников и выходных которые сбивают ритм, что после пятницы должен идти понедельник. Тоесть если за пятницей не будет понедельника, то он данное значение не будет учитывать. Мне было интересно как празники искозят картину, оказалось, что картина осталась таже, праздники никак не искажают средние показатели.

( Читать дальше )

http://www.h2t.ru/  —  тоже лайвстрит, но более новой версии. Есть каруселька сверху, есть подвальчик, есть функция «читайте также». Более красивая, современная форма регистрации. Можно грузить изображения в комментарии и делать другое форматирование в комментариях. Сделано 1 в 1 как на смартлабе кнопки «хорошо и плохо». Там уже команда из 6 человек-преподавателей! Реализован магазин. Посты редкие, комментариев нет. Жизни нет. 
Содержательно-контентно — слабовато ( по версии яндекса)
 

imonger.ru/ — жизни нет, каментов нет. Только какие-то околорыночники там ошиваются. Сделан на лайвстрите.

http://www.ilerney.com/  — все серьезненько… ОООшечка с пользовательским соглашением и красивым подвальчиком. Только ничего нового тут не происходит. Как они находят клиентуру для своих вебинаров — для меня загадка. Судя по алекса.ком, посещаемость низкая. 

tradernet.ru  — это уже приличный конкурент, созданный Неттрейдером. Построена на ЦМС RBC Contents. Построена добротно. Есть проплаченные авторы и просто верные клиенты неттрейдера. Жизни особой нет. Юзабилити через жопу, но сделано с претензией на красоту. По техоснащению напоминает камон. 


( Читать дальше )

В документации московской биржи по расчёту теоретической цены опциона написано следующее:
 

Смотрим доску ноябрьских опционов на фьючерс на индекс РТС:

( Читать дальше )

здравствуйте. хотелось бы поделиться с вами небольшим опытом, который я приобрел, работая на фРТС внутри дня.
самые лучшие входы и выходы — на экстремумах, контр-тренд. психологически некомфортно до тех пор, пока не поймешь, что это лучшие входы. в принципе, для дейтрейдера на экстремумах можно проворачивать серьезные объемы, так как именно там высыпаются стопы тех, кто не желает рисковать большим убытком и ограничивает их таким образом. поэтому мне непонятны заявления тех, кто говорит, что не может 50 контрактов войти/выйти… видимо, вы входите в точке ускорения, где движение становится очевидным и маловероятно, что вас «скушают».
самое простое и самое правильное на мой взгляд — это торговать горизонтальные уровни на фРТС, а так же, при некотором опыте, можно торговать круглые числа и входить над или под ними. хорошо работают экстремумы вчерашнего дня. как раз туда в первую очередь заглянет цена, прежде чем пойти в другую сторону.
прошедшая и предыдущая недели были очень урожайной на хорошие входы, которые я хочу показать на рисунках ниже. 

( Читать дальше )