Я балдею от СмартЛаба. Если бы мне во времена Стокпортала и моей активной торговой карьеры сказали… Смотри Серега, вот есть инструмент, который с очень высокой долей вероятности показывает, что вот-вот от этого уровня начнется движение..., а также он показывает, что движение локально остановилось (то бишь  парень закрой свою скальперсую позу) и все это пока бесплатно…   Я бы рвал и метал… Дайте мне два, а лучше три..

Индикатор Interest Count не показывает направление будущего движения, но показывает место начала движения. Другими словами, ты с высокой долей вероятности знаешь, что в этом месте не будет ложного задерга на 2-3 тика, здесь будет нормальное скальперское движение от 5-7 тиков (FDAX). Правда не знаешь в какую сторону, но это уже другой вопрос… Если это локальный тренд вверх и Вы на хае, то скорее вниз… Если была локальная коррекция тренда, то скорее всего вверх… Т.е. направление определяется другими способами.. Короче все здесь...

Вот мне, например, абсолютно все равно «Причин сегодняшнего движения рынка» или «Сбоя в Ай-ти Инвесте», потому что, эти причины знает один всевышний, да и движение уже было… «сбой в Ай-ти» не добавит к моим знаниям ничего нового… Зачем отвлекаться ...

Конец августа. Неделя 18-24 августа запомнилась нам существенным падением активности на рынке — чувствовалось, что многие люди решили использовать последние теплые деньки лета для отдыха. Но нашлись и такие, кто умудрялся даже делать Трейдинг с яхты (+52,35к). Не успели люди еще лето догулять, а Василий Наш уже планирует Новый Год для трейдеров (+116,58к). Муханчиков предлагает поехать на Барокай (+76,89к).

Конец прошлой же недели запомнился нам взрывом волатильности и подведением трейдерами итогов августа. Так, например, можно порадоваться за Александра Журавлева: Август 2014. Плюс 47% (+42,9к). А вот Пани Юля показала Результат недели +19%, результат лета +181% (+68,50к).

Новости смартлаба и партнеров
До конференции смартлаба осталось меньше трех недель: http://confa.smart-lab.ru/
United Traders: Быстрый старт на NYSE (+51,22к)
Exante: Exante стал эксклюзивным партнером TradingView.com (+8,13к)
Exante: Мы увеличили плечо на биткоины до 1:2 (+4,9к)
Московская Биржа: Итоги торгов по фьючерсным контрактам с ближайшей датой исполнения за период (+111,36к)
FBS: Компания FBS получила премию «Лучший брокер в Азии 2014». Лидерство утверждено в четвертый раз подряд! (+8,5к)
Exante: EXANTE запустило приложение для iPhone (+24,22к)

Алготрейдинг, торговые системы, опционы
От Улыбки станет всем теплей :) (+116,9к)
Алексей Бородин: Кажется, родил ТС (тьфу, тьфу, тьфу) (+74,50к)
0:23:14 Андрей Верников: Мой робот принес доходность за 1,5 года 528% (+68,43к) 
Опционы: Кто задаёт улыбку? Известно кто, она подскажет (+45,21к)
Алексей Ван: Открытая микро библиотека с бесплатной СМС рассылкой (+43,20к)
Микаелян Саро: Тема по созданию «алгофонда» (+23,28к)
Валерий Песчинский: Per aspera ad astra. Промежуточные итоги (+18,4к)
Робовладельцы (+36,11к)
Upd! Таки разродился! ))) грааль! ))) но нужны еще доработки...=? хочу еще сильнее его сделать (+12,63к) — комментарии полезнее, чем топик 



( Читать дальше )

Добрый день! 

Хочу задать вопрос, потому как мне данная вещь очень интересна, возможно кому то тоже будет полезной.

Задача собственно такая:  (прошу не отступать от условий)

Есть актив. Продан пут и колл. Как ограничить эту конструкцию от роста волатильности в случае кризиса? (именно в случае кризиса)

Вопрос не в том утащит ли одна нога депозит или нет… нет, считайте что убытка не будет. 
Если волатильность подскочет, а подскочет она минимум в 5 раз. Как сделать так, чтобы маржа не разорвала депозит?  

Основная проблема в том что на данный актив нельзя купить фьючей на волатильность.  Да и даже если бы и можно было, то вряд ли бы они спасли ситуацию с увеличением стоимости опционов.

Буду благодарен мнению каждого!

И пожалуйста, тут суть не в смене стратегии. А непосредственно в вопросе выше.  Сможете ли вы на него ответить или нет. Спасибо!  

Ничего лишнего  только хваставство последней сделкой, только хардкор!
tslab.comon.ru/698D51A19D8A121CE581499D7B701668/

Всем привет! По многочисленным просьбам выкладываю примеры манипуляций ММ за последнее время.Расписывать как раньше каждый скрин, отдельно, я не стану, так как изначально, тот кто следил за моей торговлей хорошо знает мою стратегию(чтение графика).Я думаю, что все ясно из разьяснений, которые нанесены на графики.Надеюсь, что эта публикация хоть как то поможет в понимании рынка и тем, кто не знаком с моей торговлей.




( Читать дальше )

Просматривал тематические колекции книг, и натолкнулся на сборник в 2000 книг! Технический Анализ; Психология Биржевой Торговли; Теория Инвестиций; Торговые Техники и Стратегии.
 Вот ссылка кому интересно rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1897329.
P.s.Когда все прочитаете, напишите помогло или нет))).

    Всем привет!
 
    Уже несколько лет слышу, что у многих, в составе торгового робота есть СМС рассылка.
    Это создаёт несколько положительных моментов, от неустанного контроля позиции и оперативного получения сигналов, до спокойной, без нервотрёпки, возможности выйти из дома, во время сессии.
 
    Некоторое время назад реализовал у себя в платформе эту возможность, и вот теперь хочу ею поделиться с начинающими программистами. Надеюсь пригодится.
 
    Представляю OpenSource микро библиотеку для отправки СМС и электронных писем. Язык реализации C#.
 
    Архив http://sib-algo.ru/?wpdmact=process&did=Mi5ob3RsaW5r
    Или со страницы:http://sib-algo.ru/?p=106
 
    Что в архиве:

1. Библиотека
2. Исходники библиотеки
3. Исходник примера использования
4. Этот пост вместо инструкции
5. Открытая лицензия

 

( Читать дальше )

По мотивам:

 


 

( Читать дальше )

Написал это как комментарий в чужую тему, но решил что это заслуживает не забвения а своего топика.

Просмотрев наверное все возможные видео на ютубе от Сан Михалыча и лично через Скайп, не в поисках торговой системы, а в поисках менталитета, духовного настроя и философии успешного трейдера и управляющего, я вынес для себя следующие истины, соблюдая которые я уверен, невозможно не зарабатывать на ФР:

— Нет дисциплины нахер с рынка
— Не пробуй а делай иначе нахер с рынка
— Нет мотивации нахер с рынка
— Не хочешь вкалывать нахер с рынка
— Не можешь брать убытки нахер с рынка
— Боишься входить в трейд нахер с рынка
— Нет торгового плана проверенного на истории и реальных целей, близких и далеких, в трейдинге и жизни — нахер с рынка

Надеюсь Саня Agerchik подтвердит сам если будет время