Итак, отгремела последняя экспирация в этом году декабрьской серии опционов, январь по обычаю залили по полной программе, последние торговые деньки уходящего года, подведу итоги работы нашей команды LAFT в 2013 году


2013 год начался позитивно – в первый рабочий день получили документ под №1 от Московской Биржи об успешно пройденных сертификационных испытаниях торговой системы Option-lab Trade
Биржа дала Добро

Январь-апрель Активные доработки функционала клиента Option-lab Trade: Стаканы котировок, Торговые счета, Ордера и трейды, История и графики состояния торгового счета.

( Читать дальше )

На данный момент проводим серию вебинаров «Роботы в режиме реальных торгов»:

1. Трендовые роботы
2. Контртрендовые и импульсные роботы
3. Опционные роботы
4. HFT роботы
5. Арбитражные роботы
6. ЛЧИ 2013 + ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ = +3 051 445,73 р.
Более подробно с расписанием можно ознакомиться у нас на сайте
http://www.1000procentov.ru/events.html
и на сайте биржи
http://moex.com/e6338

Запись первого вебинара уже доступна.



Запись второго будет выложена после обработки.

Много копий уже поломано об некоторого «мифического дурня», который тратит деньги на покупку волатильности. Сначала была покупка в сентябре 135-х путов под заседание ФРС. Ставка была на то, что Фед снизит программу выкупа, а рынок ответит распродажами. Я, честно сказать, делал тоже самое, в этот день, у меня была супер прибыльная поза в 140-х коллах я её продал, купил 135-х путов и думал, что первая реакция рынка будет распродажа. На этой распродаже я выйду из 135-х и вернусь в резко подешевевшие 140-е коллы. Но я ошибся…цена ошибки 1,8 млн рублей. Ошибся и тот парень и цена его ошибки на космические порядки больше, если…
Если он (они) не хеджировали свою ошибку фъючерсом и вот этот хедж вполне мог загнать цену на планку. Дальше было сползание от 149 000 до 142 000. Есть два варианта:
Первый: весь хедж он раздал на планке и тогда кто может сказать, что у него не получилось заработать?
Второй: он не  успел раздать на планке и тогда у него на сползании двойной убыток по лонгу путов (тетта отрицательная) и по лонгу фъючерса. Вследствие,  этого на уровне 142 140 у него в позиции синтетический колл. Дальше движение на 151 000 и у него по позе «синтетический колл» профит от движения в 9 000 пунктов. И кто может сказать, что он здесь не заработал?


( Читать дальше )

Хотел провести «грамотную продажу», там продающие письма, всё такое. В результате намутил так, что все запутались.
 
Но, тем не менее, первая группа для курса почти что собрана, осталось немного мест. Поскольку предполагается «индивидуальный» подход, делать группу слишком большой возможности нет.
 
Давайте по старинке. Тупоанонс:)
 
При оплате до конца декабря – новогодняя скидка 30%!:)
 
Курсы по языку Easy Language. Через 1-2 месяца вы сможете алгоритмизировать самостоятельно практически любую идею, которую в принципе можно алгоритмизировать с помощью данного языка.
 
Если до этого вы кропотливо проверяли все свои стратегии руками, двигаясь по одной свечке по историческому графику, либо проверяя по году на тестовом счете – позвольте мысленно пожать вам руку, это титанический труд. Но, поверьте, работать с тестером гораздо эффективнее. Вы сэкономите многие часы, доверяя проверку стратегий программе.
 


( Читать дальше )

 
Насмотрелся за сегодня баталий на тему «Бот vs Руки»))))

Мысли такие:
 Вам как больше нравится рыбку ловить? Удочкой по одной, или рыболовецким траулером, попыхивая сигарой сидя на мостике? Траулер дороже, спору нет, но и рыбки побольше… Удовольствие не то, но на выручку от выловленного траулером — хоть усидись потом с этой удочкой!))))
 
Как «сидеть, попыхивая» так, чтобы рыбка ловилась? Поставить траулер на автопилот? А если рыбка решит поплавать сегодня на полмили левее/выше/ниже чем обычно? Соляру потратим, а ничего не поймаем?.. Хм… Нанять человека, чтобы следил, куда поплыло? (Самому нельзя, ты ж «попыхиваешь»!) Или не ловить некоторое время — наблюдать, куда оно поплыло теперь?

А может сделать, таки, самоследилку, чтоб смотрело, куда поплывёт, и разворачивало траулер куда надо?!?


 
Короче! Зачем разделять в боте backтестинг и tradинг? Внутридневного бота можно засадить сразу за две ра(бот)ы — пытаться что-то поймать так, как делали его отцы и деды, и решать — всё же отдавать иногда предпочтение «моде текущего сезона»??? Бэктест занимает не очень много времени, да и заядлые быки иногда становятся немного медведями. (Обратный обмен шкурками тоже нередко поощряется)))) Или, к примеру, оглядываться усердно на свой же кильватер и сравнивать с фарватером рыбки.... 


В общем! Думающий бот обязан подкручивать сам себя, «глядя на график», дабы быть «в тренде» и не огорчать Хозяина!



Какие мысли?

Добрый вечер.

По бренту закрываем шорт и открываем лонг. Вчера была практически аналогичная сделка по мазуту. И графики, если сравните, практически совпадают. Но бренту вчера не хватило пары пипсов до лонга, а вот мазут успел в последний вагон. Это один из важных кубиков общего рубика. Мы этот кубик называем пипсовой синергией.

График сделки прилагаем.



Повторяться не буду. Вчера аналогичная ситуация на графике была по мазуту, поэтому, если интересна суть, то прочтите вчерашний пост.

 
Рекомендую всем зайти и скачать не пожалеть 98 mb
И изучать МБА самому не торопясь! Хорошая тема рекомендую
скачать: https://disk.yandex.ru/public/?hash=dw1zDUqKCd5IKHgZr2/HNYWm0EZRD69lxjSlKF6NZSo%3D
 
затем скачав можете найти видео в интернете и вот вам почти что дистанционное обучение...))
ну а эти ссылки вам в помощь для полной и бесплатной красоты :
http://elibrary.finec.ru/materials_files/357752219.pdf
elibrary.finec.ru/library/disciplines/