Тестирование торговой стратегии #1
 
Пришло время опубликовать тестирование первой торговой стратегии по нашей акции, присланной к нам на электронную почту.
ТЗ торговой стратегии:
Общие условия:

1. Торговый инструмент — фьючерс на индекс РТС. 
2. Торговля внутри дня, закрытие всех открытых сделок в 11:59.
3. В течении дня допускается только одна сделка. 
4. Вход только в длинные позиции. 
5. Сделки открываются только после 11:00 по московскому времени.

Правила на вход в позицию:

1. Рабочий ТФ — 5 минут. 
2. На график накладывается обычная скользящая средняя. Рассчитывается значение мувинга на последних 4 барах. Значение мувинга на последнем баре должно быть на 20 пунктов больше, чем на предыдущем. Аналогично для 3х предшествующих свечей. Таким образом мувинг должен возрастать на значение не меньшее заданного в течении 4х последних баров. 
3. Если выполняются общие условия, предыдущий дневной бар был зеленым и цена выше цены открытия дня, а также выполняются условия роста мувинга — открывается длинная позиция. 

( Читать дальше )

шорт 3 контракта, по 144 330 ....

за день -1820п, всего + 15830п, как сделаны расчеты лучше уточнить тут  

http://smart-lab.ru/blog/141875.php , если кратко то прибыль на 5 контрактов, чтоб никого не вводить в заблуждение, хотя если прочитать ссылку выше все станет ясно, спасибо

всем хороших выходных!

 
Итак, наше мероприятие состоялось. Московские пробки не помешали большинству участников прибыть  к 19-00 в здание биржи на Воздвиженке.
 
Под кофе встречали прибывающих участников, обсуждая новшества биржи в опционах,  интерес в 135 путах декабря и другие злободневные темы опционного рынка.
 



( Читать дальше )

В данном видеоматериале показано, как можно создать собсвенную стратегию с помощью Нашего териманала. 

Вебинар прямо сейчас! 

Информация по ссылке 

http://smart-lab.ru/blog/143386.php

Статистика для участников ЛЧИ2013

Сделки заливаются с отставанием в один день, "Текущая доходность" — это текущая доходность, которая просчитывается по открытой позиции (остает на один день) и закрытием по текущей цене последних котировок!

Там где позиция полностью закрыта, доход полностью актуальный! 

К сожалению смартлаб портит ссылки, поэтому надо будет вводить руками в поиск:



Основные персоны:

1. MartFund
2. Be_Happy
3. Dr_Vaska
4. robot_gnom По опционам стата не считается
5. www.my-trade.pro

Фиксы:

• Поправили доходность (были ошибки в расчетах, перезалили всю бд)
• Добавили разные таймфреймы для просмотра сделок

Смотрим, обсуждаем, делимся!

Михаил Самюэлевич пил чай. Уже много лет это была его персональная традиция – пить чай за полчаса до закрытия торгов. Пить чай и просматривать отчеты роботизированных систем об итогах торгов за день. Михаил Самюэлевич контролировал более трети торгового объема на крупнейших биржевых площадках в мире. Не сам, конечно. Совершать миллионы и даже тысячи операций в день одному человеку не под силу. Не под силу даже команде трейдеров. Уже давно, даже очень давно, более 80 % операций на всех биржах совершают роботы. Не огромные человекообразные, конечно. У торговых роботов нет физического тела. Это всего лишь строчки программного кода. Сотни и тысячи строчек кода, выполняемого отдельными компьютерами, суперкомпьютерами, кластерами суперкомпьютеров, разбросанных по всему миру. Алгоритмы сжирают биржевую информацию, от новостей в лентах до тиков, препарируют и перерабатывают ее в соответствии с замыслом автора алгоритма, подвергая всем известным видам анализа, и получают на выходе однозначный торговый сигнал, который отправляется в биржевые системы и реализуется в виде конкретных сделок по конкретным инструментам на конкретных торговых площадках.


( Читать дальше )

Вернулся с семинара и решил написать по горячим следам, а то завтра уже лениво будет.
Очень мне понравился Сергей Елисеев.  Раньше его не видел, только слушал проводимые по вторникам  конференции. И тогда он мне нравился. Своим спокойствием, не навязыванием своего мнения и т.д.
В живую слушать его еще большее удовольствие, очень компетентен и логичен. Рассказал про продукт, показал конкретный пример его использования  (на примере  покупки календарного спреда), рассказал про перспективы развития и т.п.
Единственно, что мешало целостному восприятию, так это наличие среди слушателей человека с повадками городского сумасшедшего, задававшего множество

( Читать дальше )

Открытый вебинар по TSLab и R.

 Данная стратегия не использует индикаторов и паттернов. В ней используются только элементы мат статистики. Для того чтобы реализовать подобный статистический расчет я использую специальную программу R.


Рисунок 1. Безиндикаторная стратегия с применением VaR.


Но сама по себе эта программа не так удобна для тестирования торговых стратегий, поэтому я применил связку R и TSLab. Все исходыне данные передаются в R, там обсчитываются и результат я обратно получаю в TSLab. На основе результатов, принимаю решения о входе/выходе.
Стратегия совершенно голая, в ней нет манименеджмента, риск менеджмента и других дополнительных элементов.


( Читать дальше )