Здравствуйте я хотел бы представить вам обзор сервиса от наших заокеанских коллег. Данный сервис называется Quantconnect. Он предназначен для аглотрейдеров которые хотят протестировать, оптимизировать и запустить в автоматическую торговлю свой алгоритм. Quantconnect использует совершенно новый подход при создании программного обеспечения для трейдеров, благодаря данному сервису алготрейдинг уходит в облака.

Это означает, что вы больше не столкнётесь с недостатком вычислительных ресурсов при разработке торговой системы. Вы сможете взять столько вычислительной мощности из облака, сколько вам потребуется!  И так, давайте приступим, к рассмотрению основного функционала данного сервиса.
Прежде всего у кода выполняемого на Quantconnect есть два режима работы, это параллельный и последовательный режим исполнения торговой системы. Давайте рассмотрим их более подробно.


( Читать дальше )

С некоторого момента стал следить за открытым интересом в деривативах RI.
 Надо сказать спасибо сайту http://robotrade.org

Так вот сейчас продолжает наблюдаться интересная картина. Большой открытый интерес в июльских коллах и в лонгах на фьюч РИ у физиков.
Причём у юриков растут шорты, как это было и раньше на истории.

Сегодняшний день видится мне так:
Какой-то растишка покупает колы, наверно не дурак в надежде на рост. Вон сколько уже накупил:

( Читать дальше )

Намедни был опубликован справедливо признанный лучшим на конкурсе    топик о  «простейшей, чудотворной, торговой системе» http://smart-lab.ru/blog/120428.php, где на основе диверсификации получалась якобы приличная эквити.

( Читать дальше )

Я напомню, мы назначили конкурсную комиссию. У каждого члена комиссии было право отдать два голоса авторам лучших статей на алготему.

1. Александр Борисович: 3,3
2. Юрий Иванович: 1,3
3. Александр Фениксович: «я слишком толст и ленив, чтобы читать»
4. Антон Медведев: 5,9
5. Александр Муханчиков: 5,5
6. Сергей Васильев: 3,9
7. Никита Масюков (не ответил)
8. Дмитрий Власов: 3,7



( Читать дальше )

Как же показать супердоходность, чтобы было не стыдно на смартлабе и перед друзьями со своими 15%-40% годовых?
Допустим у Вас есть стратегия, которая при приемлимых просадках до 10%-15% приносит указанную выше доходность. Выше головы не прыгнуть, а хочется казаться очень прибыльным.

Попробуйте написать, что зарабатываете 15% годовых — Вас засмеют же. К слову сказать,  в этот момент человек забывает что только 1% людей играющих на акциях/фьючерсах может заработать выше ставки депозита за год, но это к слову.

Еще незадача: чертов риск и мани менеджмент не разрешают брать нормальное плечико. Стоит только это сделать сразу ладошки увлажняются и зараза мышка выскальзывает из рук в самый ответственный момент, когда надо зафиксировать прибыль с 10 плечом и в итоге Вы отказываетесь от таких операций подсчитывая свою дурь со знаком минус и вывешивая над монитором картинку с надписью: 100%+100%+100%+100%+..N% — 100% = 0

Если Вы это все понимаете то

( Читать дальше )

На Хабре выложили улетный ролик визуализации высокочастотного трейдинга (HFT) компанией Nanex. В последнее время компания агресивно себя продвигает на рынке (вплоть до чернухи, когда данные раздаются с задержкой обычным смертным). Вот 10 миллисекунд такой торговли (замедлено в 42000 раз):



Прямоугольники, расположенные по окружности, представляют собой биржи. Летящие между ними треугольники и кружки — изменения котировок и сделки. Нижний прямоугольник (6 часов) — лучшие курсы покупки и продажи среди всех бирж. Визуализация медленнее реального времени примерно в 40 000 раз.

Вот так выглядели первые несколько секунд после IPO Facebook (из-за технических проблем начало торгов задержалось, поэтому в начале видео ускоренно промотано около 45 минут):



Пост на Хабре, там еще несколько видео. А так же полный текст статьи и переписка программистов.

По мотивам: http://smart-lab.ru/blog/125195.php

investtalk.ru/forum/index.php?showtopic=12413

Как правообладатель текстов, я не давал разрешения на публикацию их на сторонних ресурсах. История не будет продолжаться до тех пор, пока незаконная перепечатка не будет удалена или не добавлена ссылка на первоисточник. Надеюсь Николай Маржинов прочитает и этот пост на смартлабе. Либо кто-то сможет до него это донести.

Ведите себя корректно, пожалуйста.

Update: Новые серии завтра в 12.00. Выход по копирайту найден. Как говорил Amazing Johnathan ( http://www.youtube.com/watch?v=KNJtvAc_KAs ) Sorry, I've overreacted.

поза по июню у меня уже почти нейтральная, так что можно начинать фуршет.
за истекший месяц заработал ровно столько же, сколько и в предыдущий месяц. это неудовлетворительный результат, так как счет подрос и возможностей заработать за месяц было очень много. по сути упущены более половины ситуаций. пока я еще не полностью перестроился под новый рынок, этим объясняется сие недоразумение. легким оправданием служит «расфокусированность» из-за высокой внерыночной активности —  две опционные конференции, поездка в крым (йога-семинар). но с другой стороны, зачастую остраненный взгляд на происходящее тоже нужен, так что отлучение от монитора на длительные сроки в целом скорее даже полезны, во всяком случае в перспективе, даже если в конкретных эпизодах неудачны.
поза на июль-сентябрь открыта. не знаю что буду делать в августе, так как на две-три недели буду без связи  (горы, северная индия), ну да что-нибудь придумаю. (отдам позу в управление ;-))

ВОПРОСЫ!

В своих недавних мемуарных заметках я писал об истории своего управления с октября 1998-го года и приводил доходности на своем личном счете, прямо указав начальную сумму в октябре 1998-го года — 41000 руб… У меня не сохранились суммы в деньгах на конец каждого из годов (я вел только %), а в архиве до октября 2007 есть только документы о суммах выводов средств со счета.

В контексте заголовка показателен мой счет в октябре 1998-мае 2004, так как  с него не выводись средства и не вводились из-за запрета на доввод для сотрудников компании, действовавшем с января 1999 до января 2003. В 2003-м из-за резкого увеличения клиентских средств под управлением мне было не до собственного счета и потому я не воспользовался отменой этого запрета вплоть до своего ухода из компании в мае 2004-го. Что получается, если исходить из сохраненных мной цифр доходности

Период Доходность Сумма на конец года после вычета НДФЛ НДФЛ

октябрь-декабрь 1998 90.20% 66 887.40р. ~30%
1999 308.30% 169 994.33р. ~50%
2000 56.60% 237 346.08р. ~30%
2001 32.50% 304 455.68р. 13%
2002 60.40% 464 441.06р. 13%
2003 93.10% 840 624.38р. 13%
январь-май 2004 10.30% 915 952.73р. 13%

У меня в домашнем архиве лежит поручение на вывод средств в размере 923856.23 руб., датированное 31 мая 2004-го. Расхождение в несколько тысяч, вероятней всего, связано с моими приблизительными оценками НДФЛ в 1998-2000 годах. Дело в том, что в те годы в налогооблагаемую базу включались только прибыльные сделки (убыточные не снижали ее) и действовала прогрессивная шкала, которая для меня составила 20% от этой «базы» в 1998-м и 2000-м и 30% в 1999-м (для реальных доходов за вычетом убытков я бы попал на 12% и 20%, соответственно, но таковы были законы).


( Читать дальше )