Итоги заседания ФРС не вызвали крайне разочаровывающих настроений. Тем не менее, продолжается реализация разворотный свечной модели «вечерняя звезда дожи» на американских индексах. Как и ожидалось, запуска QE-3 не последовало (и как минимум его не будет до 11 декабря – первого заседания после выборов). Все ждут сегодняшних ДЕЙСТВИЙ ЕЦБ :  1) запуска SMP (выкуп мусорных гос. Облигаций Испании-Италии)  2) запуска новой дозы LTRO-3 (предоставление финансирования банкам).  Любые обещания будут расценены рынком как импотенция – невозможность политиков найти решение преодоления долгового кризиса.
В случае принятия этих программ затянется восходящая коррекция еще на 1-2 месяца. В конечном счете все усугубиться, т.к принятие SMP вызовет ответную атаку рейтинговых агентств на «качественные» страны северные ЕС (например Германии), и как следствие – рост доходности их облигаций, что в свою очередь усугубит уже не благоприятную ситуацию в этих страна (судя по PMI)


( Читать дальше )

Интересная статья про опционы попалась (http://www.comon.ru/user/E_dyatel/blog/post.aspx?index1=91788),
понятно и интересно написано для тех, кто хочет начать работать с опционами будет полезно, надеюсь будет продолжение. Автору респект!


Опционы для чайников.


«Если деньги мерить кучками, то у меня небольшая ямка»
— слова опционщика после маржинкола.

Часть 1. Зачем все это написано.
Начнем с того, что мне абсолютно по барабану следующее:

( Читать дальше )

Генри Форд построил одно из самых успешных предприятий за всю историю, мы многим ему обязаны. Организация производства была образцом логики, здравой мысли и трезвого взгляда на жизнь, квинтэссенцией философии, в основе которой была работа.

Только что прочитал его книгу «Моя жизнь, мои достижения». Считаю занятным привести пару цитат оттуда, которые, словно луч здравого смысла, актуальны для всей этой паники вокруг Европы, о которой нам приходится слышать каждый день.



Всю неделю мы ждем, дадут ли стимулирующие меры ФРС и ЕЦБ. Задумайтесь, больше ведь никаких причин для роста нет и не будет. Не рост предприятий и производства двигают капитализацию рынков вверх, а решение некоторой группы политиков влить в систему электронные деньги


О долгах и займах:

«Судный день этим только откладывается: новое финансирование есть уловка, выдуманная спекулянтами. Все их деньги ни к чему, если они не могут поместить их там, где действительно работают, а удается им поместить лишь там, где организация дела страдает какими-нибудь недостатками. Спекулянты воображают, что они с пользой помещают свои деньги. Это заблуждение – они расточают их.»

( Читать дальше )

Давно не выкладывал полезные (на мой взгляд :)) расширения для QUIK. Решил выложить то, чем давно пользуюсь.
Итак, хочу предложить простенький скрипт, который избавит от необходимости ежедневно фиксировать состояние текущего счета на площадках ФОРТС и ММВБ. Все что нужно для работы — это загрузить, настроить и забыть… Скрипт ежедневно будет пополнять файл, который в дальнейшем можно будет импортировать, например в EXCEL

инструкция и скрипт  тут

Индекс S&P500
Хотя вчера было небольшое падение (-0.31%) этого достаточно для формирования ожидаемой вчера разворотной свечной модели «вечерняя звезда дожи». Радует, что произошла это у последнего рубежа «медвежьей» обороны – 1390п, где проходит весенний даун-тренд (уже тест по трем точкам), 78.6% по фиб-чи и равенство волн «Двойного зигзага» (W)=(Y)
В последующие сессии ожидаем падения к  «Ключевой» точке 1330п, при взятии которой получим подтверждения начала обвальной волны [3] с целями 1130п или 970п.
 
Резюме:
Ожидается обвал с текущих уровней. Подтверждение  — при пробитии 1330п. Цели без значимых долгих коррекций — 970\1130п.
 
 
 
Индекс ММВБ
Не склонен трактовать вчерашнюю дневную свечу как «медвежье поглощение», поскольку, также как и в бычьей модели — «три солдата» с 25 июля, образование свечей проходило не на пиках\низах значимых трендов.


( Читать дальше )

Трудно держать среднесрочную позицию против абсолютного большинства рыночного настроения. Уже не раз описывал, что текущая «тряска» по нашим индексам напоминает мне конец февраля-середину марта, с последующим закономерным исходом.  
Сегодня представлю достаточно «свежий» аргумент «почему жду обвала» — теория Доу.
Рынок кормят ОБЕЩАНИЯМИ с начала лета, однако НИКАКИХ реальных действий сделано не было. От заседания ФРС 31 июля ждут хотя бы заявления о датах начала «QE-3».  От ЕЦБ в четверг ждут заявления о выкупе испанских и итальянских облигаций, т.е стать «кредитором в последней инстанции». Это даст еще несколько месяцев жизни Евросоюзу, но приведет к катастрофическим последствиям для экономики всей Европы.
 
Индекс S&P500
Вчера по итогам сессии закрытие произошло около нулевой отметки, образовав «дож» на дневном графике под сильным сопротивлением 1390п. Поскольку продолжаю ожидать развязки «двойной медвежьей» дивергенции, то сегодня жду открытия с гэпом вниз и дальнейшего снижения индекса. В этом случае будет сформирована разворотная свечная модель «Вечерняя звезда дожи».


( Читать дальше )

Доброе утро коллеги! Помогите пожалуйста с вопросом. Мне нужны истррические данные по фьючерсам на индекс ртс,  на акции сбербанка, на акции газпрома, лукойла, втб и ещё целого ряда. Нужно закрытие ( 1 мин, 5 мин, 30 мин, 60 мин, 1 день ) с 2005- 2012 год. Где это можно достать или купить ? 
Спасибо.  

Текущая высоковолатильная болтанка напоминает напоминает  выматывающий пятисетовый матч по теннису.  … И вновь мяч на стороне «быков».
Сегодня будем снимать перекупленность – в медвежьем случае это время повалиться, в бычьем – время проторговать этот уровень в боковике.
 
Индекс S&P500
Наблюдаю уникальную для себя ситуацию. В период 19 июня – 25 июля либо формировалась крайне «бычья» формация заходные 1-2-1-2-1-2-1… волны и нас ждет долгий быстрый взрывной рост выше 1700п, либо формировалась крайне редкая коррекционная формация «наклонный треугольник» — это в первый раз на моей опыте наблюдать его формирование в живую.
В предыдущих обзорах указывал на сильный уровень притяжения 1390п (кто бы думал, что все же пощупаем его, после сильного обвала). На 1390 проходит весенний даун-тренд и его уровень 78.6% фибо. Кроме того, 1390 получается из пропорционального отношения (W)*62%=(Y).
Медвежья дивергенция на дневном графике не была отработана, и сейчас превращается в двойную дивергенцию.


( Читать дальше )

Появилась 1 альтернатива, по которой мы возьмем 145-150 по РТС (в общем, старый сценарий).
Но разметка нефти пока не дает так думать. Откат недостаточно глубокий.


Основной сценарий по РТС — чертим диагональ первого типа:


( Читать дальше )