Всем доброго дня !

Продолжаем вместе интрадеить фьючерс сбербанка. 

Для начала дневной график базового актива (обычка сбер), для общей оценки ситуации:


Не смотря на последний плохой отчет по банку и нестабильность в мире Сбербанк упорно лезет вверх. Сегодня надо закрывать гэп от 21 августа (72,10) и пробовать лезть дальше до первого сопротивления, а оно у нас на 74,20.
Если споткнемся то внизу нас ждет первая поддержкака на 69,4, пробивая которую идем на 67.

( Читать дальше )

Приветствую всех.

Давно читаю смартлаб.  Пора и предложить что-то взамен.  Расскажу вам как я торгую  на примере вчерашнего дня.

Являюсь сторонником подхода о хаотичности биржевых цен, за исключением редких периодов  детерминирования определенных событий или факторов.  Вчера был просто праздник какой-то!

Обычно за неделю таких штук случается 2, 3 максимум. А вчера...

Утро. По не понятной причине нефть к открытию нашего рынка решила чуть  подрасти (наверно устала падать). Первая идея (обычно дурацкая, самое важное не перестараться с объемом) была купить ртс! Нефть продолжала ползти  вверх, рубль намекал на возможный отскок… купил… Моментально пошел в плюс на 400 пунктов и все… Ну, кто берет 400 пунктов на ртс — смешно… естественно закрыл в минус и перевернул в шорт, который тоже был закрыт в минус. Пила, подумал Штирлиц… Был объявлен перерыв в торговле до американской статистики.  Как обычно до статистики ртс выдал искомые 1000 пунктов от лонга, но без меня. Дело привычное расстраиваться не было причин, день только начинался..

( Читать дальше )

Смысл картинки надо пояснить? Или догадаетесь сами?:)

Не всегда большой процент прибыльных сделок перекрывает размер убытка.
Использовал, сейчас не использую, могу поделиться с вами.
60-80% прибыльных сделок на Фьючерсе РТС. 
2 бар — «внутренний». 3-ий бар ниже второго.
Покупка по max 2го бара. 
Вход 3-мя контрактами.
Delta = Вход — Stop
Выход1 = Вход + Delta
Выход2 = Вход + Delta * 2
Выход3 = Вход + Delta * 3

====================

автор — smart-lab.ru/blog/mytrading/1890.php#comments

• европейские рынки медленно росли 8 дней подряд
• евро-рынки сильно разошлись с американским — следствие разницы монетарных политик
• евро-рынки при этом очень вялые и низковолатильные
• почти все трейды FTSE за последнее время в минус — пилит и ползет вверх
• с точки зрения направленного интрадея куда лучше выглядит фьючерс на Доу Джонс во 2 половине дня
• золото всю неделю пилило, но только что сделало самый сильный час за неделю
• это было несколько неожиданно по таймингу, тем более что обычно перед Nonfarm Payrolls рынки выжидают
• самые сильные тренды в мире сейчас по нефти и рублю. Слава богу в отличие от всех предыдущих раз, у меня ни разу мысли даже не было купить эти ножи
• вола на валютном рынке схлопнулась просто драматически! Фунт стоит месяц уже в диапазоне ±100 пунктов (кстати похоже-таки пойдет вниз против доллара)
• вообще говоря, если не брать нефть и рубль в расчет, неделя очень вялая
• если не будет никаких триггеров серьезных, то такой рынок может сохраниться весь август.
• это время mean-reversion, контртрендовиков, форекс-пипсовиков, работающих без стопов и т.п.))

p.s. рубль не выглядит сейчас самостоятельным совершенно — он ходит 1 в 1 за нефтью

Всем привет!
Все описанное ниже не претендует на стопроцентную истину. Это лишь мой способ трактовки событий происходящих на рынке. Я могу ошибаться, но, тем не менее, мой опыт и торговая система позволяет мне зарабатывать. Итак:

 

Дальше интереснее:


( Читать дальше )

Джереми Ньюсом – опытный трейдер, руководитель компании reallifetrading.com. О своих торговых стратегиях и об индикаторах, которыми он пользуется каждый день, он рассказал Марии Гончаровой, EXANTE.

– Джереми, расскажите немного о себе. Как вы начинали карьеру трейдера?

– Мне 27 лет, родился в США, штат Джорджия. Как-то с подачи отца я посмотрел фильм «Форрест Гамп». В самом конце фильма герой говорит, что вложился в какую-то фруктовую компанию, и больше ему не надо беспокоиться о деньгах. Я спросил отца, что имеется в виду, и он рассказал мне об акциях, трейдинге и финансовом рынке. Мне тогда было 7 лет, но я захотел узнать больше обо всех этих вещах. Позднее я поступил в университет Флориды, чтобы изучать фондовый рынок и получить степень в сфере финансов. С этого времени я постепенно пополняю свою базу знаний о трейдинге.

– Что привлекло вас в профессии трейдера, помимо возможности вложить деньги во фруктовую компанию?

( Читать дальше )

Существует несколько видов игры. Сейчас проходит очередной тур.
Под названием — игра в девальвацию.

Основная легенда выглядит так: рубль падает к доллару, акции на ММВБ в долларах дешевеют и их надо покупать, чтобы привести
цены в соответствие с ситуацией до изменения курса. По умолчанию считается, что покупаемые акции это такой незыблемый, первоклассный финансовый актив, который зависит только от изменения курса рубля к доллару.

Как проходит игра:

1. происходит ослабление рубля к доллару ( например из-за падения цен на нефть)
2. цены на акции не меняются или даже падают
3. происходит относительная стабилзация курса в определенных границах (по мнению игроков ведущих игру)
4. акции на ммвб начинают рост
5. по мере роста все больше игроков принимает участие в игре покупая акции
6. рубль относительно стабилен и долгое падение цены на нефть приводит многих к идее отскока

( Читать дальше )

Заголовок – это о нашем 17-м месте в рейтинге ММВБ за июль

moex.com/ru/derivatives/members-rating.aspx?rid=1&month=7&year=2015

 А Вы о чем подумали?  Правда, в отличие от классических брокеров, мы с этих оборотов ничего не имеем, только с  объема средств под управлением и прибыли. Но все равно «пустячок, а приятно». Но неожиданный. После того, как в марте мы перевели все обороты на FORTSe с брокеров на себя, мы прогнозировали, что с 32-34-го места скакнем на 20-22-е, но между 20 и 19-м местами казалось,  что существует непреодолимый для нас разрыв в 50% прироста оборотов. Как оказалось, «нет ничего невозможного», можно и на 80% нарастить обороты, особенно, если счет просаживается из-за «чужого рынка».

Вот об этом «чужом рынке» мы и поговорим. Именно он зачастую становится причиной разочарования в алгоритмической торговле. Причем не только новичков, но и таких корифеев, как mehanizator. А почему? А все дело в анализе торговых алгоритмов. Самые распространенные ошибки в анализе – это

—  исключительно анализ сделок алгоритма, а не эквити;

— использование только двух характеристик – доходность и максимальная просадка.

Почему это ошибки? В первом случае мы выбрасываем из анализа все такты работы алгоритма, на которых он не менял позицию и, соответственно, не знаем насколько наш алгоритм был прав в этих решениях. Во втором случае мы совершенно упускаем из вида сам рынок, на котором торгуем. Ведь кроме «наш» и «не наш» рынок, на рынке есть и еще и случайное блуждание с нулевым средним, на котором средний доход нуль, но вероятность выиграть или проиграть больше некоторой величины больше, чем получить этот самый нуль (по научному это называется «закон арксинуса»). И естественно, что при переборе параметров по  доходности и максимальной просадке мы отберем такие параметры, при которых на участках случайного блуждания чаще оказывались в совершенно случайном плюсе (именно таки и «строятся» «прибыльные» системы на генераторе случайных чисел, которые периодически появляются в сообщениях трейдеров). Но этот плюс  — это переподгонка и повод для больших разочарований в будущем.  Что делать? Ответ прост  — не совершать данных ошибок. Как? А брать больше характеристик эквити и анализировать их постоянно. Кстати, на серьезных западных  сайтах так и поступают с эквити трейдеров, предлагающих подписаться на сигналы.

Вот характеристики эквити нашего портфеля «Суперриск», которые мы отслеживаем в ежедневном режиме


 

( Читать дальше )