Читаю Смарт и офигеваю. Люди шортят мощный импульс вверх, пересиживают по несколько % движения против себя, усредняют лосяру до еще большего лося и все в таком духе. Результат, как правило, один — здоровенный минус на счете или Маржин Колл. «Ну ничему, сука, не учит рынок»...

И поэтому я решил рассказать на мой взгляд правильный подход к торговле на рынке. Я не претендую на роль «гуру» и семинары читать врядли когда-то буду, но мне мой подход кажется наиболее логичным и позволяет зарабатывать неплохие деньги. Итак, постараюсь объяснить на пальцах:
    
 Я считаю для того чтобы начать зарабатывать на рынке, нужно ответить для себя на 1 вопрос — за счет чего я на рынке зарабатываю и за счет чего теряю. 
 
Сейчас очень много всякой лишней информации: всякие маркет-профили, программы для анализа объемов, алгоритмическая торговля, всякие сложные индикаторы и системы. Я считаю так — все это херня :) Это придумали те, для кого важны не деньги на счете, а сам по себе процесс, наука, сложные формулы, расчеты и все в таком духе, потому что почему-то считают, если сложно и заумно, значит это точно должно работать. :)

А на рынке все старо как мир. И для того, чтобы зарабатывать, нужно использовать такие же принципы какие использовали спекулянты 10-ки лет назад и классически принципы, которых известны каждому, типа: тренд твой друг, дай прибыли течь, режь убытки, ставь стоп-лоссы. Это все работает и сейчас.


( Читать дальше )

Пишу кратко, тезисы для того, чтобы помочь людям, которые слили — ЭТО ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ И ПЕРЕСМОТРЕТЬ свои ошибочные подходы и заменить глупые преждевременные выводы правильными вопросами, ответив на которые вы перестанете сливать.
Когда то сам увеличив лотаж приделал себя на 50 к за 5 торговых сессий ...
Будете смеяться — это заставило меня остановиться и ДОРАБОТАТЬ СИСТЕМУ, привинтив к объему простую технику. Самое главное не падать духом, остановиться торговать (нельзя учиться торгуя одновременно) и изучить историю своего ОДНОГО инструмента (чтобы не получалось За двумя зайцами ...)
 


( Читать дальше )

У кого-то это получается быстрее, у кого-то медленнее, если получается вообще. У обычного человека на это уходит примерно столько же времени и средств, сколько на университетское образование. Значительную часть расходов составляют первоначальные потери. Одна из целей моей книги – помочь вам уменьшить эту часть потерь. К вопросу о контроле над рисками мы вернемся в разделе об управлении капиталом.
 
Учиться трейдингу надо не менее прилежно, чем в университете. Многие новички подходят к торговле на бирже легкомысленно, а потом расплачиваются за это. Один мой австралийский друг, профессиональный трейдер, как-то пришел на прием к дантисту. Когда он откинулся назад в стоматологическом кресле, врач поинтересовался, заработал ли он что-то на недавнем росте акций ВНР, крупнейшей австралийской компании.
 
– Да, немного заработал, – ответил Колин.
 
– Ну а на акциях WOW?
 
– Тоже немного заработал.
 
– Интересно, почему это ты, когда торгуешь, зарабатываешь, а я только теряю?!
 


( Читать дальше )

В США несколько миллионов баррелей нефти “застряли в танкерах”. Нефтяные гиганты ждут удобного момента, чтобы выбросить эту нефть на рынки и обрушить цены
Нью-Йорк. 16 июля. FINMARKET.RU  — Последние две недели запасы нефти в США упали до рекордных 20 миллионов баррелей, чего не случалось ни разу за последние 30 лет. Но бензин не стал литься из крана и крупных аварий с утечкой нефти в море не случалось. Ситуация кажется еще более странной, учитывая, что все тенденции на рынке должны были привести к росту запасов топлива у США, удивляются в блоге ZeroHedge.
 
Переработка есть, импорта — нет
 
 

• Американский рынок становится более зрелым и использует меньше топлива благодаря развитию альтернативных источников энергии и более высокой эффективности использования топлива.

( Читать дальше )

Общался три часа назад по скайпу с приятелем-русским, который уже 14 лет живет в Австралии. В 99-м он свалил за бугор с дипломом ЛГУ по специальности «Программист».  Появился случайный вариант перебраться именно в Австралию.

Работу нашел в небольшой компании, положили ему $ 1 500 при  грабительском налоге — почти 50%.
В общем, деньги — заплатить за скромное жилье, затариться среднего качества продуктами в местном маркете, и что-то выходило на одежду, по качеству не превосходящую жилье и продукты.  

За 5 лет зарплата не выросла ни на цент, зато аренда жилья подорожала на 20% + на хавку в супермаркете тоже накинули местные буржуи по 10-15%.
Пришлось товарищу свалить из-за компа и пойти работать на завод. Завод оказался пивным, производит какое-то местное пойло на меде и злаках. В общем, пить можно, главное — что пиво натуральное, больше 5-ти дней не хранится. Местным нравится.

Работа оказалось не самой простой, приходилось горбатиться по 11 часов в день, зато зарплата в 2 раза выше, чем на старом месте. Плюс — лучшим работникам недели хозяин давал немного акций своего завода, который ходил на Австралийской Фондовой Бирже. Иногда акции шли вместо 25% зарплаты.

( Читать дальше )

Сразу скажу, статью писал за два дня, чтобы сделать презентацию и выступить на конференции, к российскому рынку пока малоприменимо, но дает интересную базу для дальнейших исследований. Да и просто это любопытно!)

Статья ВШЭ, которая объясняет, почему данная теория малоприменима к России:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8274439/Cyclical%20mechanisms%20in%20the%20US%20and%20Russia%20-%20why%20are%20they%20different.pdf


Исторический опыт развития мировой экономики показал, что динамика экономических процессов носит циклический характер: рост обязательно сопровождается спадом, за которым следует восстановле­ние и новый рост. Общей тенденции к экономическому росту сопутствуют периодические колебания уровня экономической активности: чередование сокращения и расширения объемов производства, инвестиций, снижения и повышения уровней доходов, занятости, цен, процентных ставок, а также цен на различные финансовые инструменты.

( Читать дальше )

Репост отсюда: http://true-flipper.livejournal.com/436853.html

Чтобы в контекст это все поместить — есть такой Fisher-Gartman Risk index — там много всего, лонг и шорт, но идея такая, что он должен расти когда на рынке risk on и наоборот. Корреляция с РТС ~ 70% за последние два года по дневкам что очень дофига. Вот чего он делает сейчас:



Ну а что с РТС всем видно и так. Моя теория простая — несколько крупных игроков во время не закрыли шорты и держат (это видно по динамике OI и тому как у уровней торговля идет), ждут outflows дальнейших чтобы прикрытся, такая же ситуация примерно на некоторых других EM — Бразилия как упала так и не отжалась, хотя сегодня например MXEF сегодня + 0.7% Забавно, что рубль доллар уже лучше ходит за сентиментом глобальным чем стоки, там шашкой не помашешь особо, большой относительно наших акций стал рынок.

Тут чел решил порассуждать на тему «управления позицией». и в середине спича резанул:

«о выходе писать не буду»

Решил я, что если просто отвечу в теме, то пропадет-потеряется драгоценное мое знание, а многие так и останутся в иллюзиях и неведении.

Ми-лай, вход — это ничто. ВЫХОД — НАШЕ ВСЕ!


( Читать дальше )

Прогнозировать рынок довольно сложно — цены зависят от очень многих факторов. Но все факторы в конце-концов воздействуют на рынок через Smart Money — «умные» деньги, которые этот рынок и «двигают». И это как раз одно из направлений Факультета биржевой торговли — отслеживать перемещение денег через различные биржевые отчёты.
Рынок двигают большие деньги, которые находятся у операторов рынка. Чтобы рынок работал и приносил одним прибыль — другие должны «сливать». Как говорит статистика, 10% участников имеют 90% рыночной прибыли. Поэтому основная масса всегда должна входить на пиках, когда крупняк уже начал распродавать активы. Вот примерный механизм:

1. Принимается решение о «развороте» инструмента: будь то весь рынок, или нефть, золото, и с какой целью — неважно, главное — сам механизм.

Пусть рынок идёт в уверенных покупках, и вот «умные деньги» начинают выходить из позиций и продавать — это мы определяем с помощью отчётов СОТ, и длится это может от недели до пару месяцев — ведь деньги немалые, и сразу их «светить» нельзя. Рынок пока движется в том же направлении.

2. Начинается «отстой» или «коррекция» — идут «тихие» распродажи. О том что это коррекция или разворот никто кроме «них» и не догадывается, поэтому другие начинают усредняться и докупаться.

3. За пару дней до начала большого движения начинается кардинальная перестройка позиций — это мы можем увидеть по ежедневным отчётам СМЕ (объёмы и открытый интерес по фьючерсам и опционам).


( Читать дальше )