На днях слетела винда и пришлось потратить большое количество времени для восстановления важных вкладок, поэтому самые нужные сайты вынес в отдельную статью.

http://www.rusbonds.ru/ — удобный поиск облигаций

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! Дабы несколько разбавить бурные форумные события начала года, а-ля Зорро, Десятое яйцо, Путин продал Курилы и Аляску, и попытаться вернуть этот сметающий всё на своем пути поток в некое скучное деловое русло, хотелось бы продемонстрировать вариант применения торговых идей, оттестированных в процессе проведения опционного конкурса на недельках иГРЫрАЗУМа.

Как показало тестирование, наибольшую эффективность при работе с недельными опционами показали направленные торговые стратегии с параллельным обеспечением управления позициями в виде страховок откатов. Условия конкурса были жёсткими – повышенный риск в размере не менее 10% начального депозита, обязательное условие еженедельного входа в позицию. Если отбросить данные ограничения, торговля на данных инструментах выглядит более комфортно.

Для дальнейшего тестирования возможностей применения идей Игр Разума рабочий торговый счет увеличен до суммы 114 тыс. с копейками, что позволит использовать большее количество инструментария по открытию и управлению позициями. Область применения стратегий – либо работа в краткосрочном узком флете, либо на направленных движениях, где применение инструментов с более дальними сроками экспирации нерационально.

( Читать дальше )

В одном из предыдущих постов писал про Google Colab — бесплатный доступ к интерактивной среде Jupyter Notebook на языке Python с кучей библиотек для анализа данных (и самой популярной — Pandas: обучалки-введение).
   Низкий порог входа в мир серьёзного анализа данных -тем и привлекателен этот зоопарк. Несколько строк кода и уже можно анализировать-смотреть данные (акции, облигации, фьючи, макро).

   Если вы пробовали писать скрипты в Excel, кастомные индикаторы в Мультичартсах или Метастоках, то освоить язык Python в интерактивной среде Jupyter Notebook (Google Colab — даёт бесплатный доступ) — посильное занятие.
   Для американского рынка есть библиотека (-ки), которые позволяют подкачать биржевые и экономические данные — я писал об этом. Кстати к 

( Читать дальше )

Приветствую!

Продолжаю рассматривать дикий рынок недвижимости с точки зрения инвестора. В прошлом посте я указал самый рыночный параметр для оценки стоимости объекта — арендная ставка.

Сегодня я выделил ещё один параметр, прямо влияющий на ликвидность. Очевидно, что людей, готовых выложить 5-10 млн наликом очень мало. Поэтому около 70% жилья приобретается в ипотеку, а банку в залог нужен качественный актив, который сохранит стоимость на срок до 20 лет и который можно быстро скинуть в рынок по адекватной цене. Варианты «неспешно попродавать годика два» банку не годятся.

Итак, ипотеку скорее всего не одобрят:
— в подлежащих сносу по генплану домах, например здесь планируется строительство объекта инфраструктуры (дорога, метро, мост итп);
— ветхие и аварийные дома;
— в блочных и панельных домах;
— в доме под реконструкцию с переселением жильцов;
— в домах построенных до 1970 года;
— у некоторых банков более жесткие требования: здание не старше 30 лет;

( Читать дальше )

Тут на нашем форуме в ветке поступление дивидендов был задан такой вопрос. Я решил продублировать ответ в отдельный пост.

Дивидендная отсечка работает так:

есть дата закрытия реестра официальная. Например у Ростелекома сейчас 13 января. 
Эту дату вы можете найти на форуме акций Ростелекома или в нашем дивидендном календаре:


Ваши права собственности могут быть зарегистрированы напрямую в реестре. Это если вы перевели туда свои права с депозитария особым распоряжением, либо покупали акции через договор купли-продажи. Тогда чтобы получить дивиденды вам надо быть в реестре на 13 января.

Если вы торгуете на бирже, то ваши акции учитываются у номинального держателя — депозитарии Мосбиржи (АО НРД), а не в реестре.
Депозитарий передает информацию о владельцах акций в реестр на день закрытия реестра.

На Мосбирже работает режим поставка акций на счёт-депо в Депозитарий на второй рабочий день после совершения сделки.
Поэтому чтобы получить дивиденды, вам надо быть в реестре на 2 рабочих дня раньше «отсечки».

Отсечка Ростела приходится на 13 января, воскресение (обычно кстати она все-таки в рабочий день).
Вам надо чтобы акции поступили на ваш счет-депо уже в пятницу 11 января, т.к. в выходные биржа не работает.
Для этого придется их купить на 2 рабочих дня раньше — 9 января.

Если вы купите акции Ростелекома 10 января, в четверг, то на ваш счет-депо они будут зачислены только в понедельник. К этому моменту закрытие реестра уже произойдет и вы останетесь без дивидендов.

Решил написать пост для тех, кто хотел бы разобраться с математикой управления капиталом и расчётом оптимального плеча. Для лучшего понимания начнём с простого примера, потом обобщим его и выведем некоторую формулу. При этом понадобятся математические знания конца средней школы.


( Читать дальше )

 Лимитные ордера в стакане – что это и зачем нужно? Как извлечь из этого максимальную выгоду? Хотелось бы разобрать подробно эти вопросы.

Те, кто торгуют по стакану и постоянно следят за объемами, наверное, наблюдали, что как только цена в стакане подходит к лимитному объему, то объем отрабатывает три варианта:

1) Исполняется по рынку, и мы видим, как на индикаторе объемов (volume) происходит прирост объема на данном баре, тем самым игрок провел сделку по рынку.

2) Объем в стакане просто исчезает, и мы не видим его исполнения по рынку: могу предположить, что крупный игрок по каким-то условиям передумал войти в сделку.

3) И последний вариант – когда объем уходит от цены на несколько пунктов и не дает этим самым исполниться. Вот этот вопрос меня заинтересовал больше всех. Могу предположить, что таким образом Маркет-мейкер исполняет свои обязательства перед биржей в рамках договора

( Читать дальше )

Друзья, приветствую.

Те, кто следит за моей лентой, помнят, что ещё недавно я бился с возвратом НДФЛ по ИИС за 2017 год. Подробности можно найти по ссылкам ниже. Чудо произошло и «НДФЛ» мне упал на счёт 9.11.2018.

Сегодня я хочу опубликовать мой результат инвестиций с учетом взносов (которые кстати поступали неравномерно на мой счёт ИИС), по аналогии с прошлогодней публикацией.

Итак, общая доходность инвестиций за период с 03.11.2016 по 09.11.2018 составила 28,7%, что эквивалентно 13,3% годовых.

На мой взгляд – это отличный результат по нескольким причинам:

1. Это больше банковского депозита в любом из топ-20 банков (как сравнение с безрисковой инвестицией)
2. Это больше доходности по инвестициям в акции за тот же период (смотрите индекс MOEX) и что гораздо важнее, при многократно меньшей волатильности.

( Читать дальше )

Не волнуйтесь, вы все это запрограммируете и сделаете, я обещаю. В результате мы хотим получить программу, рассмотрим её общие принципы с другими программами, которые мы научимся программировать. Программа читает входные данные с клавиатуры, параллельно она автономно читает информацию из нужных баз данных. Вы можете провести параллель со многими программами, которые читают статистику реального времени и проводят сравнения с базами данных. Программы могут выполнять разные цели, работать с разной информацией, но они будут составлены по похожим принципам, давайте рассмотрим их. Может вы захотите написать программу которая будет оценивать ленту котировок, которая будет читать историю из баз, насущный пример. Самое главное, мы будем разбирать готовый рабочий код. Который вы сможете переработать для своих целей. Мы пройдем абсолютно все этапы от A до Я. Калькулятор это целая система механизмов — запуск работы с перехватом фатальных ошибок. А как же быть с цикличностью? Если вы ввели неправильные данные, калькулятор должен исправить ошибку, очистить неправильные символы и снова быть готовым к запросу. Также было бы не плохо записать в файл x = 100, y = 200, а потом программа будет читать переменные из этого файла, например если мы запишем x+x и нажмем Enter программа ответит = 200. На данный момент мы уже согласились, что программа должна перехватывать фатальные ошибки, должна исправлять рабочие ошибки, читать базу данных. Также помимо пред загрузки было бы хорошо добавить переменные прямо в процессе вычислений. Также в программе есть блок который вычисляет математическое выражение непосредственно. 

Cамой большой сложностью для новичка, является создание первого проекта и подключение библиотек, мы вместе запустим первый проект и установим библиотеки, вы уже сегодня начнете выполнять упражнения из этого крутого курса 1drv.ms/b/s!Aik_YYEGJIBwhYN6NJCJt4LDnkoYTg(который кстати уже слушал Кембридж, а теперь Smart_Lab). После начала  вы довольно быстро дойдете до главы 6, в первых главах нет ничего принципиально сложного, вы даже начнете программировать калькулятор из главы 6, но если вы начнете подходить к изучению книги профессионально, вы захотите перебрать этот калькулятор от и до, если делать это самостоятельно и одному, это долго … мы сделаем это вместе.

В этом первом топике мы подготовим все для разработки и запустим первый проект, после этого вы сможете начать самостоятельную проработку книги. Во втором топике, мы разработаем некоторый циклический прототип. А вот потом, мы начнем разрабатывать калькулятор, причем, мы будем изучать готовую отлаженную модель. Потом соберем еще несколько фундаментальных программ. В результате у вас будут все необходимые библиотеки, которые вы будете понимать, в общем вы будете подготовлены так, как это видит создатель языка C++. Ну а потом вы уже сами почитаете книгу и разберетесь. Моя задача обеспечить успешное прохождение этого курса. C++ очень похож на C#, Fortran или Java, вам не обязательно будет зацикливаться именно на этом языке.



( Читать дальше )

Доброе утро всем. 
После моей первой статьи я получил много коментов. Благодарю, что уделили время и прочли пробу пера.
Конечно были и коменты типа — сливатор депозита, почему так мало заработал и.т.д . 

Все любят говорить такую фразу — режь убытки, давай прибыли расти, но при этом резать убытки — честно это как резать по-живому.

Я знаком с директорами нефтесервисных компаний, которые хоть и не торгуются на биржах, но бывают открывают филиалы в гругих городах и странах. И конечно же в какой-то момент эти филиалы могут не только не генерить прибыль, но и приносить откровенный убыток. Ведь весь бизнес изначально строится на займе, риске. Несмотря на это — они, эти успешные люди не спешат при первой же возможности избавиться от активов. Конечно они продают… Через год иди два, когда ну уже все становится понятно, картина маслом если можно так сказать. Продают, списывают на невозвратные вложения и ищут новые идеи для роста фирмы. Полагаю, что и мне присущ некий ментальный российский ген — терпение. И как показывает время — не всегда есть смысл терпеть!

В прошлой статье я рассказывал о том как за год заработал на инвестировании денежек в акции нефтегазовых компаний. В частности ЛУКОЙЛ, Новатэк, Татнефть.
Это была выгодная инвестиция с лета 2017 до лета 2018 года (именно это время я считаю инвестиционным годом), то есть время от одного годового отчета и годового собрания акционеров до другого.

НО. В 2018 году я решил усилить вложения и диверсифицировать, так как нефтегазовые компании дали скорее рост курсовой стоимости, дивиденды же хоть и росли в рублях, не росли в % на вложенный капитал. К тому же нефть могла пойти вниз, а рубль подорожать.

В мае или июне 2018 года вышла такая статья на БКС Экспресс — Какие компании закроют дивидендный гэп? Там был список компаний, среди них -Аэрофлот, Сбербанк, ВТБ, Мосэнерго, ЭнелРаша, Мосбиржа. В статье был скрытый намек, что уж эти компании железобетонно гэп закроют и вообще у них все ОКэ.
Дивиденды в % выглядели привлекательно, и я начал рассматривать покупку этих компаний . 
Далее были еще статьи о недооцененности этих акций, что в среднесрок их стоит покупать, держать, ждать, верить что бумаги вырастут. Короче терпеть )).

Идея моя была такая — покупка за месяц-полтора до отсечки и докупка после отсечки с перспективой закрытия этого самого ГЭПа… Так как я не спекулирую каждый божий день на купле продаже — цель была естественно рост котировок за полгода — год. То есть до лета 2019 года.

К тому же, портфель был под завязку забит металлургами, нефтяниками и газовиками, так что покупал я эти бумаги на заемные у брокера деньги. Или плечо. Не буду говорить, что использовал плечо на полную, плечо было примерно в 20% от капитала. И то было ссыкотно, так как в целом эти бумаги не показывали роста последнее время (санкции, падения продаж, рост расходов итд), да еще и перед дивидендами скорее начали падать чем расти.

Сбербанк был куплен по 210 до отсечки, докуплен на 208 после. Дивиденд в 5,5% солидный, не то что в Новатэке хех — Честно говоря СБЕР гэп закрыл, так что то что я не продал в июле — мой фейл :( 

ВТБ был куплен по 0,052 до отсечки и докуплен по 0,045… Самая большая потеря зафиксирована именно по этой акции с привлекательным дивидендом в 6,5% (facepalm) .  ГЭП не закрыт. 

ЭнелРаша куплена по 1,43 до отсечки, докуплен после по 1,27  Дивиденд дали аж 9,5%. -ГЭП не закрыт.

Мосэнерго куплена по 2,55, докуплена по 2,3 после. Дивиденд в 6,5% — хорошая прибавка к зарплате — ГЭП не закрыт.

Аэрофлот куплен по 140 до отсечки, дивиденд -  9%, докуплен по 120. — ГЭП не закрыт. 

Мосбиржа — куплена по 114, дивиденд -4,5%, докуплена по 113. ГЭП не закрыт.

( Читать дальше )