Уважаемые трейдеры,

Я сделал небольшой курс по опционной торговле. Он о том, как и где заключать дельта-нейтральные стратегии. В этом курсе я разбираю различные спреды по волатильности, объясняю когда и где их использовать. Поскольку я торгую в основном сельскохозяйственными фьючерсами, то все сделки на примерах пшеницы, кукурузы, соевых бобов, хлопка и т.д. Хотя и трейдерам других рынков это было бы интересно.

Изначально я сделал курс на английском языке, но после того, как он стал популярен на Udemy, я решил перевести его на русский.

Вот пример — таблица из моего курса по торговле опционами. Я сделал ее, чтобы было максимально наглядно и понятно.

У всех этих спредов нулевая дельта. Там, где положительная вега, расчет на рост волатильности. Где вега отрицательная, прибыль получится, если волатильность упадет. Также заработать можно и на временном распаде, если тетта положительная. Если же тетта отрицательная, то такую позицию лучше не держать слишком долго, ведь в таком случае с течением времени ее стоимость будет снижаться.

Выложены полностью учебные программы, конспекты лекций, экзаменационные вопросы и ответы, и даже видео лекций 32 курсов MIT (Масачусетского Техн.Института). Просто чтобы понимать, насколько это большой подарок, можно вспомнить, что стоимость одного года обучения в MIT $58 240. Еще раз, 58 тысяч 240 долларов* за ОДИН год обучения. 

Все лежит тут

Источник - http://aftershock.news/?q=node%2F375046

Тот, кто умеет и знает языки, а конкретно Lua, который в Quik используется, мог бы мне помочь. А за одно и себе, в изучении данной темы. Мне надо индикатор/осциллятор. Формулы, которые в нем будут использоваться выложены в этой статье: http://www.todaysgroep.nl/media/236846/measuring_historic_volatility.pdf  Если кто способен на это, то напишите сюда или в личку. Я тогда подготовлю техническое задание.

Ну как справитесь? Тогда плюсайте, что бы об этом все, все, все узнали.

структура графика уже позволяет говорить о возможном завершении нисходящего движения в рамках волны 3 от C, начатой еще 1 декабря, что будет означать начало тренда вверх (в рамках волны 4)

Определяющий уровень здесь 1881 (красная линия). Проходим его, и быки берут контроль в свои руки — это будет свидетельствовать о начале полномасштабного ралли. Пока что я склоняюсь к варианту, что данный рост будет являться лишь 4 волной (~к 1950)

Я скептично отношусь к рыночным прогнозам, и являюсь сторонником того, что рынок спрогнозировать не возможно, и что абсолютно любая точка в движении цены может быть разворотной. Моя концепция торговли сводится к тому, чтобы забрать от рынка столько, сколько он даст и с минимальным риском для меня.

Хотя и использую в своей торговле ценовые формации, которые имеют цели исполнения (что по сути является прогнозом), так же спокойно отношусь к рынку, когда цели не исполняются когда формация ломается, что бывает достаточно часто. Тем не менее, это не мешает оставаться гибким к рыночной ситуации. Для меня, любая формация (момент приближения цены к границе фигуры) лишь означает момент, точку перелома, которую следует отработать. Причем, я буду одинаково рад и отработке фигуры, и если пройдет ложный пробой. С той лишь разницей, что при отработке фигуры есть приблизительное представление, где будет цена (цели по фигуре), а при ложном пробое такого представления нет, и фиксация произойдет по стопам, которые я плотно трейлю за позицией. Важно в этот момент понять истинность пробоя/отбоя, и вовремя поймать его или ложный, который почти всегда дает отличные точки входа с очень хорошим соотношением риск/прибыль. Особенно если это делать на самом малом таймфрейме.

В помощь шаротрейдеру.

В своем инструментарии я использую ряд индикаторов, отражающих реальное положение дел с ликвидностью в системе. Один из них — TED spread, представляющий собой спред между трехмесячной LIBOR (3-Month LIBOR) и доходностью по трехмесячным облигациям США (3-Month Treasury Bill).

Трактовка: рост показателя отображает отношение рынка к риску и положение дел на денежно-кредитном рынке (при возрастании рисков в банковской системе растет ставка на денежном рынке, вследствие чего ликвидность паркуется в более надежных инструментах таких как казначейки США, как результат, снижается доходность облигаций — спред растет).

Что сейчас показывают приборы?

На графике ниже динамика фондового индекса S&P 500 и TED spread. Красными зонами выделены периоды роста TED spread. Видно, как фондовый индекс S&P 500 каждый раз реагирует глубокой коррекцией. Не исключение и текущая ситуация.