Избранное трейдера Чеширский кот

по

Марк Даглас Торговля в зоне ч 11 (продолжение краткого конспекта)

Если меня выбьет я потеряю 18п лосем, Но я заметил что это не происходит часто… чаще трейд дает какую то прибыль до того как стать лосем… После того как рынок дает мне эти 4 пункта я сокращаю позицию на треть. И уменьшаю риск до 5п на контракт… таким образом если я выйду проигравшим я потеряю только 8пунктов. Вторую треть я покрою на заранее определенном уровне чаще всего это сопротивление на старшем тф. Закрывая вторую треть я двину стоп в безубыток и буду иметь безрисковую перспективу. Теперь вам не очем переживать, ваше сознание чисто и вы имеете прибыльную позицию. Обычно прибыль по ней я выставляю чуть ближе сопротивления старшего ТФ. Идеальное соотношение риск прибыль в сделке должно быть 1к3. Имея 50% убыточных сделок вы будете стабильно выигрывающим.
 
Однако делая это упражнение не думайте об этом… Это не так важно для достижения цели развития в самосознании мыслить вероятностями и быть постоянно выигрывающим.
 
Выходите на ближайших очевидных уровнях уде рынок делает это доступным. Каждая порция профита что вы покроете будет усиливать ваше верование в постоянство. Все цифры станут лучше  поскольку ваше осознанная способность быть последовательным окрепнет.


( Читать дальше )

Гипотеза фрактальных рынков

Продолжу о рыночных гипотезах… На очереди гипотеза фрактальных рынков (FHM)

Начну с того, что участникам рынка нужна ликвидность и стабильность. В контексте данной гипотезы стабильность это различные временные горизонты инвестирования участников рынка. Пока участвуют инвесторы с различными инвестиционными горизонтами, паника на одном и том же горизонте может быть поглощена другими инвестиционными горизонтами в качестве возможности покупки (или продажи). Краткосрочное, среднесрочное падение стабилизируется долгосрочными участниками. НО. Если рынок имеет один горизонт – он нестабилен. Отсюда возникает нехватка ликвидности и как следствие паника.
 
В книге Петерса приводится такой пример: реакция рынка на убийство президента Кеннеди 22 ноября 1963 года. В результате внезапной смерти государственного лидера рынок оказался в неуправляемом штопоре; влияние его смерти на долгосрочные перспективы страны было неопределенным. Предположение заключается в том, что долгосрочные инвесторы либо не принимали участия в тот день, либо они запаниковали и стали краткосрочными инвесторами. Как только фундаментальная информация потеряла свою значимость, эти долгосрочные инвесторы сократили свой инвестиционный горизонт и начали торговать на кардинально отрицательной технической динамике. Рынок был закрыт до окончания похорон президента. Ко времени повторного открытия рынка  инвесторы могли  лучше судить о воздействии смерти президента на экономику, долгосрочная оценка вернулась, и рынок стабилизировался.


( Читать дальше )

заметки

    • 19 февраля 2011, 10:17
    • |
    • Kisa13
  • Еще
В конце бычьего рынка можно наблюдать неистовство
капитализации — когда хорошие акции продаются в 30, 40, 50 или
60 раз выше своих годовых доходов. Это будут те же самые акции,
которые раньше продавались с гораздо более низким
коэффициентам.
Наблюдайте за лидерами рынка, акциями, которые вели
цену вверх на бычьем рынке. Когда эти фонды дрогнут и не
смогут взять новых высот, зачастую это сигнал того, что рынок
поворачивается. По мере того, как изменяют направление
лидеры, изменяет направление и весь рынок
Трейдер должен быстро реагировать на неожиданности.
Если это неожиданный счастливый поворот судьбы, хватайте
его. Если это дурные вести — удирайте без колебаний и, не
оглядываясь, продавайте позицию
Берегитесь, когда количество заключаемых сделок
становится слишком большим, и акции начинают
разворачиваться после длительного направленного вверх
тренда. Это ключ, предупреждение, что приближается конец
колебания. Это показатель того, что фонды переходят из
сильных в слабые руки, от профессионалов к общей массе
людей. Общая масса людей зачастую рассматривает этот
большой объем заключаемых сделок как показатель
энергичного, здорового рынка, проходящего через нормальную
коррекцию, а не верхнюю или нижнюю точку.

Скальпинг: Забавные формации.

Когда-то я писал о этих формациях, многии из них до сих  пор работают!

Сегодня вот явно п4.)

1) ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ

Я думаю многие видели эту формацию, это когда цена резко пробивает уровень вверх\вниз и уходит резко пунктов на 300-500.

Как торговать: хватаем пирожочки и скидываем их очень быстро… можно играть как вверх так и вниз!!

Риски: пирожочки очень горячие можно и обжечься))))

2) ОБЕЗЬЯНКИ И БАНАНЧЕГИ


Торговля идет от уровня ххх800 или другого не суть… рынок растет и обезьянки хватают бананы с веревочки, которая свисает с пальмы хватают по 835...855..875..895… пока бананы не заканчиваются и дядя не ставит оффер на 500 контрактов на уровне ххх800 и тут обезьянки начинают кидаться бананчегами прям до ххх700-650

как торговать: раздаем баначеги у самой верхушке пальмы обезьянкам)

риски: может появиться огромный горилла и сожрать все бананчеги вместе с пальмой!)))

( Читать дальше )

Успех в жизни и трейдинге. Часть 2

                                             
                                                        Часть 2
        Практически все хотят что-то изменить в жизни, но не прилагают к этому никаких усилий. Они вроде бы уже готовы сделать решающий шаг, но боятся довериться судьбе, бояться довериться собственной жизни. Они постоянно боятся и переживают, а потом говорят, почему все остается так, как и была всегда: скучно и серо.
        Так происходит и в жизни. Большинство людей не верят в свою победу, но лишь немногие готовы довериться своим действиям и своей судьбе. Нужно просто переступить границы своей веры и двигаться вперед к своей мечте, разрушая при этом все негативные мысли и догадки.
        То же самое нужно делать и втрейдинге. Если вы хотите добиться успеха и выйти на новый уровень, нужно просто верить, что все получится, и никогда не сдаваться. Нужно довериться себе, своей торговой стратегии. Если вы только начали заниматься трейдингом и искренне хотите научиться и стать профессиональным трейдером, то нужно довериться той дороге, которую вы выбрали
        Эта история поможет вам, когда жизнь подвергнет вас самым суровым испытаниям веры. Эта история поможет вам сохранять ясность даже в самые темные времена.           

ПОЧЕМУ многие люди НЕ МОГУТ добиться УСПЕХА? Часть 1

                                             
                                                        Часть 1
        Знаете, почему многие люди не могут добиться успеха? 
        Недавно дочитал одну интересную книгу, которая затрагивает и материальные и духовные аспекты нашей жизни. Автор Роберт Кийосаки, а книга называется «Богатый брат, богатая сестра».
        Хочу выложить одну из историй, которая была там написана.
      
        
        Однажды на берегу Ниагарского водопада внимание людей привлек человек с велосипедом, который объявил:
         — Я проеду на своем велосипеде на другой берег водопада по этому натянутому над водой стальному тросу.
        Собравшаяся вокруг небольшая толпа разразилась охами и ахами.
<

( Читать дальше )

Мой опыт: Правила трейдинга

Сегодня в два часа ночи в полудрёме, когда мозг уже почти отключился перед сном пришла идея сформулировать и записать на бумаге правила купленные у ранка за собственные средства. Ну а за одно не поленился и издесь в печатной форме выложить ))). Кстати, по-моему у Тимофея Мартынова видел тему «Домашка на выходные», больше всего понравилась идея — отдохнуть, полностью отключиться от трейдинга и анализа, что бы в понедельник на свежую голову адекватно оценить ситуацию(как-то так вроде так звучало :) ) Но для многих, в основном новичков(таких как я например), было бы куда полезней сформулировать и записать на бумаге свод правил которые були куплены у рынка, тоесть выработаны на СОБСТВЕННОМ опыте торговли. Думаю у каждого кто в рынке уже достаточно долгое время, в голове есть такой собственный железный свод правил.

 Вот мои правила купленные у рынка:
1)Торговать только тогда, когда для этого есть благоприятная возможность.
2)Никакого самообмана и надежды.
3)Использовать лот «по средствам».
4)Использовать положительное мат ожидание.
5)Не следовать чужим советам и мнениям.


( Читать дальше )

Гипотеза эффективных рынков

Для разнообразия и расширения кругозора рассмотрим следующие рыночные гипотезы (если кто-то знает другие, дополняйте)
Гипотеза эффективных рынков (ГЭР) EMH (Efficient Market Hypothesis )
Гипотеза фрактальных рынков (ГФР) FMH (Fractal Market Hypothesis )
Гипотеза когерентных рынков (ГКР) CMH (Coherent Market Hypothesis)
Гипотеза случайного блуждания цен активов RWHRandom walk hypothesis)

Начнем (если читающие проявят интерес, напишу об остальных) с самой известной и популярной теории -  EMH
Существуют 3 степени эффективности
— сильная (цена актива отражает всю информацию: публичную, прошлую, внутреннюю)
— средняя (цена актива отражает публичную и прошлую информацию)


( Читать дальше )

почему стохастика работает "не всегда", и "не для всех")

  • «В физике, стохастический резонанс — это проявление эффекта допорогового периодического сигнала, из-за добавления беспорядочного (шумового) воздействия, имеющего определённую оптимальную амплитуду, при которой проявление наиболее сильно́.» Идёт цена соразмерно вверх-вниз стоху. И  да, идёт, и со стохом разварачивается, и это действо на часовом графике происходит. Многие рады, и участвуют. Но вдруг, о черт, непошла за стохом вниз а рванула дальше вверх. И многие думают вот-вот сейчас развернется. Но нет. Стох торчит в перекупе и даже вниз наметился а цена вверх жестко уходит. Как быть, чему  верить?)))) Вот заходишь в воду по пояс, и вот волны идут одна за другой. Прыжок, и вместе с волной катишся на гребне подгребая… многие тут и там, катаются так на животиках . И не до суг(к)), что другие пиплы) с досками куда-то погребли против волн. И тут вдруг… что-то нефьепенно огромное подхватывает крутит, вертит фигачит об дно и швыряет  на берег.Пузокатальшики в (те кто стох. пользуют на младших т.ф. в  недоумении))) А пиплы на досках гырчут о мощной волне на которой они прокатились.)) Стох на старшем т.ф. как раз вверх направился, вместе с ценой и  был импульс. И конечно профи покруче заметили волну свою, и готовы к игре, и пофиг им на рябь на воде,(стоха. на младших т.ф.) и на тех, кто там барахтается..

Накопление и распределение. Часть 2


                                                 Часть 2
       
       То же самое и с восходящим рынком. Если рынок некоторое время рос, повышался объем, а затем появилась красная падающая свеча, но объем стал еще больше, то это говорит о силе медведей.
       Сначала необходимо определить с дневным графиком, а затем уже переходить к более коротким интервалам и смотреть, как ведет себя цена и объем. Если вы прогнозируете снижение, то на небольших восходящих коррекциях нужно искать модель распределения, т.е. большой объем на падающей свече после растущей свечи с маленьким объемом.
Дневной график акций Сбербанка
   <br

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн