Продолжаю цикл статей о визуальном анализе. В прошлый раз мы говорили про дегенерацию уровней. Тема многих заинтересовала — особенно критиков )
 
Сегодня я хочу показать на примере текущей сессии — как можно использовать визуальный анализ при внутри-дневной торговле.
 
Система интрадейная, предполагающая закрытие всех позиций на ночь.
 
1) После начала сессии мы ждём формирования определённой визуальной формации и на пробое границы против направления формации, мы входим в позицию.
 
2) Первоначальный стоп может располагаться где угодно, но я думаю он не должен превышать 2-3 АТР
 
3) После формирования поддержки (для лонга) или сопротивления (для шорта) мы получаем ориентир на переворот позиции.
 
4) С этого времени мы постоянно переворачиваемся вплоть до закрытия сессии.
 
5) В конце дневных торгов выходим в любом месте и идём пить пивос

( Читать дальше )

Сделано по «мотивам» моей презентации, которая есть на Youtube...
Соответственно, можно начать разбираться, почитав, что написано ниже, а лучше — посмотреть оригинал видео-презентации...

Инструменты рынка ликвидности: Своп, МБК, РЕПО:

• Курсовой своп – продажи одной валюты за другую с обязательством выкупа обратной сделкой на следующий рабочий день (Т+1)
• МБК – краткосрочный заем для регулирования мгновенной ликвидности, непокрытый кредит
• РЕПО – одна сторона продает ценные бумаги и обязуется выкупить данные ценные бумаги в определенный срок или по требованию 2-й стороны. Определяется дисконт и %% по которой даются деньги (ставка РЕПО).

Градация по риску:

• Своп (деньги/деньги, доллары/рубли)
• РЕПО (ценные бумаги/деньги, облигации/рубли)
• МБК (соглашение, деньги)

Как «заработать» ?!
1. Берем на аукционе ЦБР деньги под 6,09% в овернайт и отдаем под 6,75% в РЕПО (из «воздуха» 0,66%)

( Читать дальше )

Сегодня расскажу про конкретные стратегии, относящиеся к тем или иным классам, и про характерные для них риски. Буду это делать на примерах, которые скорее всего будут довольно простыми, но тем не менее демонстрирующими? как работает или иная стратегия.

Начнем пожалуй со стратегии Event-Driven, где рассмотрим пример с объединением региональных телекомов. Началось все с того, что стало известно: объединенному Ростелекому быть, и в него войдут все региональные структуры (Волгателеком, Уралсвязьинформ,...) Здесь можно было делать ставку на то, что данное событие положительно скажется на цене акций региональных компаний (так как будет конвертация их акций в акции Ростела) и заработать на этом как просто на росте (на ожиданиях), так и затем на конвертации. Но надо было выбирать те компании, акции которых вырастут сильнее всего.

Также, раз уж мы хотим уйти от рыночного риска, нам надо было не просто покупать регионтелекомы, но и зашортить Ростело. По идее все вроды бы красиво: есть спред, он будет сокращаться, работай и выгребай деньги. Но был фактор риска — сделку могли отменить, или отложить на год-два. Это

( Читать дальше )

Вчера прочитал некие упреки в мой адрес, что я не вошел в лонг на таком росте. Это натолкнуло меня мысль, что есть трейдеры, которые видя какое то движение, пытаются тут же в него запрыгнуть. Им не важен размер этого движения, 10 тыс пунктов рынок пройдет или 1,5 тыс пунктов. Главное присоединиться и быть в нем.
 
Моя точка зрения в корне отличается. Прежде чем войти в рынок, я смотрю потенциал этого движения, я четко знаю, где и почему я выйду. Да, еще пол года назад я не осознавал значение такова анализа. Я мог не выйти при подходе к сильному уровню, мог войти внутри канала и при чем в шорт у нижней его границе, не фиксировал прибыль в 10 — 15% а порой и больше. Но, проанализировав свои сделки (веду журнал) и посмотрев на графики (каждый день распечатываю сделки и храню) я понял, что точка входа это ничто, по сравнению с точкой выхода.
 
Любая система будет работать, если есть потенциал движения рынка. Маленький стоп и большой профит – вот залог успешности трейдера!  


( Читать дальше )

В дополнение к прошлому посту!

Людей вроде прилично набралось скоро всех посчитаю и выложу список кто согласился прийти.

А пока обсудим формат встречи, как будет более интересно
1) выступление трейдеров с докладами различными, желательно на тему его стратегии как он работает что анализирует и т.п. (интересно былоб услышать канечно профитых трейдеров которые работают стабильно хотяб  2-3 года)

2) Просто встреча в какомнибудь месте общение и т.п.


Предложения в коменты.

PS   если по первому формату кто бы мог выступить из вас?


Мда судя по каментам всем забить((( 

Одним словом — книга офигенная.
Есть во всех интернет книжных магазинах и на торренте в бесплатном доступе. Ориентирована на уже опытных трейдеров.

Для чего читать? Это мощный справочник по самым известным торговым стратегиям, работающим и сейчас (что редкость).

Язык изложения — сухой. Один из авторов — математик, это дает о себе знать.

Тем кто не собирается писать МТС, а просто хочет пролистать самые популярные, ставшие уже классикой, торговые стратегии, посмотреть их результативность  и рекомендации по их улучшению — читать рекомендую с 5 главы.

Остальным — ну сами решите)

По тексту не только описание стратегий, но и краткие программные коды на С++. результаты бэктестиста. рекомендации от авторов.

Кстати об авторах:
Джеффри Оуэн Кац — Профессиональный трейдер и консультант, специализирующийся на прогнозировании и моделировании рынка. Президент и основатель Scientific Consultant Services, компании, которая сосредоточилась на развитии сложного искусственного интеллекта (нейронные сети и генетические алгоритмы) программного обеспечения, прежде всего для использования на финансовых рынках.

Вообщем, рекомендую.
Единственное предупреждаю сразу — текст сухой. никаких смазливых историй из серии " как я заработал миллион долларов".