«Взбивание сливок»
Запрет на заключение неоправданного числа сделок с ценными бумагами для клиента и за его счет с целью увеличения комиссионного вознаграждения (т.н. «взбивания сливок», от англ. churning).
Профессиональный участник не вправе:
Рекомендовать, заключать или способствовать торговле в чрезмерно больших объемах по счету клиента в целях увеличения размера собственного вознаграждения.
 
«Забегание вперед»
Запрет практики опережения совершения торговых сделок по собственному счету по сравнению со счетом клиента или «забегание вперед» («front running? «go ahead»).
 
Пример типичной стратегии «забегания вперед»: брокер размещает приказ на покупку небольшого количества акций для себя, а затем приказ на покупку крупного пакета тех же акций для клиента по той же цене. Размещение крупного приказа на покупку вызывает рост рыночных котировок этих акций, что позволяет брокеру продать акции по повышенной цене и реализовать прибыль.


( Читать дальше )

Только сейчас появилась свободная минутка написать топик об экспирации моих спредов.

Напоминаю, что открытие и трансформации были описаны в этих топиках:
smart-lab.ru/blog/13785.php
smart-lab.ru/blog/13942.php
smart-lab.ru/blog/14898.php

Была еще одна трансформация. Не дожидаясь когда мои спреды уйдут в минус — с легкой подачи deen-ua я «нагнул» профиль каждого спреда сильнее вправо. В результате первый спред при падении остается в плюсе, второй — уходит в 0.

Профили на экспирацию обоих спредов (все позы и цены реальные):





В результате имеем небольшую прибыль — примерно +5% от депозита. Не густо конечно, но с учетом того, что гипотеза о Кукле и ЗНВ в этот раз не сработала, +5% — пойдет.

Спасибо всем кто высказывался и давал дельные советы! Отдельная благодарность deen-ua иUrets!

Итак, мини рецензия на очередной фильм о фондовом рынке — " в компании мужчин" (хотя мне кажется, переводчики напутали с переводом, и буквально с английского это переводится как компанейский мужчина)

фильм об оборотной стороне фондового рынка, брокерского бизнеса и всего мира финансов. это история о людях, талантливых специалистов фондового рынка, которые в кризис лишились работы.

( Читать дальше )

Насколько предсказуемо поведение индекса оптимизма? Какие внешние факторы на него влияют, а на сколько это «вещь в себе»? Попытаемся ответить на эти вопросы в ходе исследования.

Прежде всего, обратимся к тому как он собственно расчитывается, на данный момент используется довольно простая формула Количество Быков/Количество Медведей. При этом возникают следующие проблемы: распределение индекса совсем не симметрично, резкое изменение соотношения приводит к серьезным «выбросам» (тяжелые хвосты распределения). 

<cut>

Поэтому первым делом приведем его к более приемлемому со статистической точки зрения виду.  Для этого пересчитаем индекс следующим образом: Процент Быков — Процент Медведей или (X — Y)/(X+Y). Сравним распределение индекса построенного по оригинальной(cлева) и предложенной формуле(справа):
 

( Читать дальше )

Сразу — книга отличная. Теперь чуть подробнее.

Есть такой анекдот:

У миллионера спрашивают, как ему удалось разбогатеть.
Миллионер:
— Когда-то, давно, я купил 1 грязное яблоко за 1 цент, помыл его и продал за 2 цента. Потом я купил 2 грязных яблока за 2 цента, помыл и продал за 4 цента. Потом я купил 4 грязных яблока за 4 цента, помыл и продал за 8 центов Потом...
Журналист:
— Всё понятно, потом 8 яблок, потом 16, 32 и т.д.
Миллионер:
— Не совсем… Потом умер мой дальний родственник и оставил мне в наследство миллион.

И это точный пример Чёрного Лебедя в свою сторону! Человек занимался рутиной, и тут Бац! что-то грандиозное и неожиданное!

( Читать дальше )

     Ипотека… слово-то какое красивое! Но это не просто слово – это волшебное «Сим-Сим», это мостик, перекинутый из серости бытия к радужным мечтам обладания собственной квартирой, домом, крышей над головой, в общем, всем тем, что на казенном языке именуют недвижимостью. Все мы в детстве читали или слушали сказки, но лишь немногие понимают, что сказки — это вам не сказки! Есть такой цикл книг «Занимательная физика», «Занимательная математика», где в доступной манере разъясняют «чайникам» сложные понятия. Так вот, я бы все сказки объединил под одним названием «Занимательный жизненный опыт». Здесь не надо платить кучу денег бизнес-тренеру или консультанту, чтобы он, за ваши же деньги, объяснил вам, почему вы – дурак. Достаточно рассматривать сказки как практические советы в конкретных ситуациях. Ну вот, например. Любой волшебный подарок имеет какой-то подвох, т.е., на первый взгляд, такой подарок помогает обрести мечту. На деле оказывается, что плата за такую помощь чрезмерна. Но давайте по порядку.

( Читать дальше )

фильм о реальной жизне трейдера: во сколько встать, на что перед началом торгов посмотреть, каким инструментом торговать и т.д.

вобщем всем кто любит анализировать чужие торговые стратегии посвящается...
 видео сразу говорю любительское. в прошлом посте (когда я выложила видео об открытии диллингового зала Димой) некоторые писали, что хотят больше рекламы, пафоса, профессионального видео. Идите нафиг! или снимайте сами)
Это видео снято самими ребятами и предоставляется к просмотру бесплатно!

Мой первый пост.
Появилось желание потестировать ручные стратегии на истории. После обзора доступного софта, пришел к выбору NinjaTrader7. Опция для бектестинга называется Market Replay.
 


 Далее из-за особенностей NT7 пришлось написать программу для загрузки данных. Тиковые данные берутся с сайта финам.
Вначале необходимо настроить NT7:
1) Включить AT Interface в меню File
2) Включить Record for market replay в Меню Tool>Options>Data
3) Подключиться к External Data Feed
4) Настроить Market Analyzer как на первом скриншоте
5) Добавить инструменты в NT7, пример инструмента для фьючерса РТС.
Необходимо заполнить обязательные параметры:
Master instrument — название инструмента в NT7
Выбрать биржу — я выбрал Me
Присвоить соответствующее этому инструменты имя из базы finam(его можно узнать через программу или на сайте финам в разделе экспорта)


Таким образом получилось имя RTS 12-11 и соответствующее ему SPFB.RTS (склеенный фьючерс), 12-11 означают дату экспирации, автоматически добавляется при добавлении инструмента в список.


Интерфейс программы:
 
Start — дата начала скачивания
Stop — дата оканчания скачивания
NTName — имя инструмента в NT7
FinamName — имя инструмента в базе Finam
WriteFinamList — запись базы названий инструментов в текстовый файл(в папке программы) 
Start/Stop — запуск/прекращение импорта в NT7

Поддерживается пакетный импорт инструментов, для этого необходимо убрать   галку после поля FinamName  и настроить файл iList.txt, который находится в локальной папке.
Каждая строка в файле представляет собой комбинацию имен NTName и FinamName с разделителем @
 
В процессе импорта  дата и название инструмента будут отображаться в нижней строке, а в NT7 будут обновляься импортируемые данные.
После завершения импорта в журнал добавится запись Complete
Допольнительная информация/ошибки будут отображаться в журнале посередине. Также при некоторых ошибках, они будут записаны в log файл в локальной папке
Скачать программу можно здесь: ifolder.ru/25814767
PS при импорте большого количества данных процесс займет весьма длительное время.