На суд публике выносится индюк в виде черного гуся и моего имени.

 

Он рассчитывает историческую (реализованную) волатильность. И пока, уважаемый мною, Владимир Твардовский из ФИНАМа готовит доклад для Опционной конференции на тему: «Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке», мы уже все узнаем, увидим и туда не пойдем. А возьмем наши две тысячи и отправим их моему другу smart-lab.ru/profile/kahuna/. Как отправлять? Это вы ему в личку пишите. А вообще очень талантливый парень. Сей час выкладывается самый простой алгоритм. У нас есть формулы Янга-Шланга, так там формул на целый лист. По желанию kahuna выложено в открытом коде. Так что если вы будите цепляться, то вы то сами сделали что нибудь? А человек реально посвятил этому время для общего блага. А Мартынов Тимофей должен присвоить ему орден. Тимофей это только первый индикатор, вообще их должно быть восемь. Можем в твоем хранилище сделать, что бы все ссылки через тебя проходили.

В тех задании, я описывал свойства индюка. И вот что получилось. Это базовая формула. Потом мы работаем еще со временем.

( Читать дальше )

Всем привет! Хочу рассказать о своем опыте работы на рынке. Учитывая, что я управляю счетом 100+ млн. руб. уже несколько лет, для тех, кто только в начале пути будет много полезной информации. А со стороны опытных управляющих и инвесторов мне будет полезно узнать мнение со стороны.

Этап 1. Начало

Но в начале пару слов о себе: мне 35+, пришел на рынок в 2004 году, тогда я занимался совершенно другим делом и фондовый рынок для меня был больше хобби, но намерение, что, в конце концов, это станет моей профессией, не покидало меня никогда. С 2004 по 2008 год российский рынок разбухал, как на дрожжах, можно было покупать акции в любой точке и потом ждать прибыль, вопрос был только времени. Именно в тот период сформировалась целая каста «ниппельных» управляющих и избалованных инвесторов, для которых доходность в 30% считалась на уровне банковского депозита.

Но кризис 2008 расставил всё на свои места, к этому времени я уже работал сейлзом в крупном западном банке и неплохо разбирался в иерархии глобального фондового рынка. В начале 2009 появился инвестор, которому я помог купить золото на миллион долларов и за полгода он заработал 30%, что стало отличным авансом для нашей будущей деятельности. Но денег в управление я пока не принимал, так как не был уверен в себе, поэтому обкатывал на своем счете стратегии на акциях и фьючерсах. Весной 2010 года я решил, что готов и предложил свои услуги. Инвестор дал в управление в 5 раз больше капитал, чем я предлагал и с апреля месяца мы начали. У меня от этой суммы бегали мурашки, а мысленно я уже подсчитывал бонус.

( Читать дальше )

Прежде чем продолжить об опционах, хотелось бы пофилософствовать. Все мы живем в стохастическом мире. Мир стохастичен, как и рынок. Стохастичность это некий Марковсий процесс или, проще, броуновское движение. Есть разные попытки его описания, но главную попытку и результат сделали наши гены.  С рождения, в любой форме, мы уже подготовлены к взаимодествию с этим Броуновсим движением. Однако, случаются сбои. И появляются люди, у которых, на уровне ген, сбилась программа и они неспособны взаимодействовать с окружающим миром. Как и любой из нас не способен взаимодействовать с рынком, потому что это не записано в нашем генетическом коде. Это отклонение называется Аутизмом. Оно не лечится. Но существуют методики, позволяющие адаптировать такого человека к окружающему миру. Посмотрите симптомы.

Стереотипия — бесцельные движения (взмахи руками, вращение головы, раскачивание туловища). Переключение разных тайм фреймов, включение выключение индикаторов, рисование на графике, поиск в интернете роботов и т.д.

Компульсивное поведение — намеренное соблюдение неких правил, например расположение объектов определенным образом. Это о дисциплине торговли. http://smart-lab.ru/blog/312183.php Соотношения P/L. Половину топиков посвящаются этому. Но это симптом болезни.

Ограниченное поведение — узкосфокусированное, при котором интерес человека или его активность, например, направлены на единственную телепрограмму или игрушку. Один инструмент, одна стратегия. http://smart-lab.ru/blog/offtop/314842.php

 

( Читать дальше )

На мой взгляд, необязательно всем ломиться на первое место в кубке Робинсона.
Зарабатывай себе потихоньку — и будет тебе СЧА(стье).

Не знаю как вы, а я стал работать на втором курсе МАИ.
К пятому курсу сидел на должности ведущего инженера в одной научно исследовательской лаборатории при институте. Потом попал в околокосмическую контору и через три года тоже дорос до ведущего. А поскольку наступили 90-е годы — я стал параллельно подрабатывать и через полгода опять-таки ведущим специалистом в одной мелкой конторе околонаучного профиля.

На ведущем мой карьерный рост почему-то останавливался. Поразмыслив, я пришел к выводу — на должностях повыше происходил взрывной рост бюрократических дел и контактов с идиотами, а у меня на это идиосинкразия. Ведущий — это два-три подчиненных, как правило умных единомышленников, вменяемый начальник, который прикроет от самодуров высокого полета и возможность заниматься реальным делом.
Комфортная зона в общем-то.
Для меня.
Полезу выше — прощай любимое дело, привет бюрократия и подковерные игры. Нафиг.В стране царил бардак и я хотел смыться. Первая попытка не удалась — паспорт делали год и штат Техас так и не дождался ведущего(!) программера.

Второй попытки не было.
Потому как в 95м я попал в научную командировку в Тулузу.Встречал нас Жермен(имя изменено) — парень 27 лет от роду, ведущий инженер лаборатории дальнего космоса CNES — собственно полная моя копия, только из забугорья. Я-то в ЦУПе сидел и занимался тем же самым и на той же должности. Если бы я сбежал за бугор — то все равно рано или поздно оказался бы на позиции ведущего и посмотреть на житье Жермена было зело актуально.
В процессе совместной пьянки мы раскололи его начальника на предмет уровня доходов. Стало возможным прикинуть, сколько получает в CNES французский ведущий инженер. Я почесал репу. Жратва тогда стоила в Москве в 5 раз меньше, за квартиру я платил копейки, а машину мог позволить себе в два раза дороже, чем его Reno Twingo.
Правда я вкалывал на двух работах, но если работа интересная — поверьте, это не парит.

В общем в 1995 году, зарабатывая баксов 300-400 в месяц, я имел в кармане больше денег «на пошалить», чем мой двойник в Тулузе. Поскольку ни налогов ни кредитов на мне не висело. И я решил подождать рвать когти.Так и жду до сих пор. Работаю ведущим инженером в российской компании с мировым именем.
Делаю то, что нравится. Зарплата выросла раз в 15. Живу в новой квартире без ипотеки. Машину правда не вожу — ибо зрение.
Зато полюбил трансатлантические круизы.
И сильно доволен.


В будущее смотрю с оптимизмом, поскольку в рай я точно не попаду, а в аду наверняка буду ведущим инженером по теплоснабжению.

Доброго всем дня! Посоветуйте — с чего начать изучение темы опционов (интересуют печатные и видеоматериалы). Как писал уважаемый Алексей Каленкович: в 2012 году произошли изменения на рынке, отразившиеся на торговле опционами. Так что интересуют актуальные материалы, от практиков опционной торговли. Делитесь информацией для становления нового успешного опционщика! ) Думаю, тема будет интересна многим новичкам, т.к. инфы в инете как всегда как грязи. Но, чтобы найти дельный материал, придется перелопатить тонну мусора, потратив ту же тонну времени. Заранее приношу благодарность от лица всех начинающих опционщиков!

Введение.



Отчет о прибылях и убытках. Часть 1.

Скажу сразу, что этот способ в сотни тысяч раз лучше, чем тот мост, который я выложил недавно. Вы спросите, так почему сразу не выложил эти драйвера? Отвечаю, хотел чтоб вы немножко помучились, а заодно и познакомились с функционалом платформ. Итак, поехали:
1) скачиваем архив   yadi.sk/d/4uzEsudgpykhj
2)Распаковываем архив в папки и заменяем файлы

c:\Program Files (x86)\NinjaTrader 7\bin\
c:\Program Files (x86)\NinjaTrader 7\bin\ESignal\     ( в обе папки содержимое архива)

3)Драйвер ESignal работает естественно только с х32 Ninja ее и запускаем
Создаем  новое подключение ESignal и кофигурируем его как показано на рисунке
Логин\Пароль любой 

4) Далее конфигурируем саму Нинзю чтоб она писала инфу с чартов в свою базу и не запрашивала котировки с онлайн серверов (сервисов) ESignal которых у нас в Квике нету.

( Читать дальше )

продолжая тему полезного и интересного http://smart-lab.ru/blog/314309.php

1) Пока особо весь занят блогом и разными проектами, почти не трейжу. В пятницу попалась редкая, но крайне халявная ситуация, которую записал на видео. Профит конечно маленький, но за-то полезно и помогает поддерживать форму.   



2) Закончил заполнять раздел по базовым принципам анализа отчетности американских компаний. Теперь каждый желающий может самостоятельно изучить структуру фин. отчетности и сможет на элементарном уровне ее оценить. Не вся инфа моя, но лучше я описать и не пытался ибо лучше некуда. Если будут вопросы по ресурсам, которые упрощают работу с отчетами и они у меня не описаны — можете оставлять их в комментах к конкретным статьям.

3) Приступил  к заполнению самого большого по объему раздела, где будут описаны все основные фин. рынки с готовыми  к применению работающими стратегиями к ним. Будет в порядке возрастания ликвидности и сложности, начиная с фонды, потом фьючи, потом опционы на них. На счет валютного подумаю, имеет ли смысл. Может опишу как свою брокерскую конторку открыть с мин затратами. Это на сегодня не сложно. 

( Читать дальше )

Вроде как лучший вебинар по биржевой торговле, из тех, что я видел за свою жизнь.
Ларри Вильямс, Герчик, Майтрейд и все остальные могут нервно курить в сторонке...
В нем прекрасно всё!
От первой и до последней минуты, каждую отдельную фразу можно отлить в GCJ6 и растащить на цитаты.
Смотрите сами. Немного неформальной лексики если чё, кому важно...