Сегодня подвел итог работ портфеля стратегий всего 2013г.
 

                В общем 2013 год по сравнению с предыдущими годами был хуже по количеству прибыльных месяцев, но итоговая доходность на достойном уровне.

В этом году работали 9 систем, каждая из которых содержит от 1 до 4 алгоритмов (подсистемы объединены по схожим идеям). Некоторые имеют интервал чистой рыночной торговли с 2012 года, некоторые с начала 2013, в 2014 году ввели 3 стратегии (были найдены несколько рыночных неэффективностей).

В начале 2014 года планируем провести тщательный анализ каждой стратегии на возможное повышение эффективности. Так же осваиваем американскую площадку СME. Цель – разработать портфель алгоритмических стратегий с низкой корреляцией, диверсифицироватья по инструментам. Т.к на нашем рынке список инструментов для системной торговли очень ограничен.

Мне часто пишут трейдера с просьбой оценить тот или иной алгоритм, дать свой комментарий по его работе в будущем. Сразу скажу несколько правил, которые нужно соблюдать по моему мнению и опыту:

1. Основа системы – идея. Она должна быть фундаментально обоснована, т.е должно быть четкое понимание за счет чего зарабатывает алгоритм. Например – статистически рынок наиболее часто растет с 18.00 до конца сессии, т.е если он вырастает в текущую торговую сессию, то именно в это время. Если строится система на этой основе, то должно быть понимание почему это происходит.
2. Система должна содержать минимум параметров на вход и выход.
3. При изменении одного из параметров на +-30%, при фиксации других, эквити так же стабильно должна расти вверх. Так проверяется отсутствие переоптимизиции и курфитинга.
4. Если система создавалась и тестировалась  на 13г, период IN SAMPLE (наиболее достоверный интервал) необходимо при неизменных параметрах накладывать
   на 12, 11, 10г. Это период Out of Sample, эквити так же должна стабильно расти и не уходить в просадку больше ожидаемой.
   В реальной торговле раз в квартал необходимо сверять насколько реальные результаты укладываются в тестовые, это период чистой рыночной торговли без изменения параметров.

( Читать дальше )

В четверг на бирже был очередной скучный торговый день, даже акции «Аэрофлота» уже не летают, а стоят в ангаре. Индекс MSCI Emerging Markets (EEM) продолжает двигаться вниз по наклонному коридору  (- 0.85%), китайские индексы сегодня пытаются зацепиться за октябрьские минимумы, но говорить о каком-то перевесе «быков» преждевременно.  В связи с этим трейдеры вынуждены искать игровые идеи на западных площадках. Одной из таких идей может стать покупка акций золотодобывающих компаний «на отскок». Сегодня в Австралии эти акции торгуются в положительной зоне, если же посмотреть на индекс ведущих компаний, занимающихся золотодобычей, PHLX Gold/Silver Sector (+0,65%),

то он прямо кричит: покупай. На дневном графике этого индекса наличествует «бычье» расхождение по индикатору RSI, а также ложное пробитие июньского минимума, что позволяет прогнозировать его рост. Наиболее агрессивный понижательный тренд, сформированный в конце октября, пробит наверх и сейчас следует ждать роста в район 89.


( Читать дальше )

Страшно представить – через 2 месяца исполнится 20 лет, как я связал свою жизнь с фондовым рынком нашей страны. Еще 10 лет назад многие знакомые мне говорили :  Илья, ты так давно на рынке, напиши мемуары, многим будет интересно) Мне казалось смешным и немного странным писать мемуары о том времени, которое буквально было вчера. Хотя я понимал, что очень немногие из тогда работающих фондовиков застали период  истории нашего рынка до 1996-го года (до эпохи РТС и ММВБ). Что уж говорить о сегодняшнем времени, когда  сменилось еще одно фондовое поколение и даже те, кто пришел на рынок в начале нулевых –уже считаются ветеранами) В общем, взвесив все за и против и немного начав уже побаиваться за сохранность своих воспоминаний – я решил что 20 лет – это достаточно серьезный срок для робкой попытки начать собственную мемуаристику))  Данную статью можно считать первым плодом этой попытки) Это рассказ о том времени, когда я только пришел на биржу – об эпохе МММ и ваучеров – 1993-1994 годы. Это не столько  история биржи с датами и фактами, сколько моя личная история, субъективный взгляд очевидца, дыхание  того времени изнутри – времени, когда наш фондовый рынок только начинал появляться). Надеюсь, кому-то это покажется интересным)


( Читать дальше )

Update 3: Говорят в Опере сервис не работает. 
 
Update2: Из-за большой нагрузки сервис временами падает с ошибкой «Validation of viewstate MAC failed». Подождите секунд 5-10 и попробуйте еще разок.

Update: В статье строчки с данными обрезаны, если хотите попробовать сервис в работе, либо качайте с финами, либо можно вот тут взять часовки РТС за сегодня.  

Как и обещал, выкладываю первую версию сервиса с амбициозным названием Теханализ 2.0! Надеюсь, если не изменить мир технических аналитиков, то хотя бы создать рабочий и полезный инструмент.

Для самых нетерпеливых ссылка: http://kramin-42.hosting.parking.ru/candels.aspx

Я писал уже про этот проект дважды вот тут и тут. Так что если хотите полностью разобраться в теме рекомендую сходить почитать, там не так много текста. А здесь давайте подведем некоторое резюме, и разберемся как оно в результате сейчас работает.

( Читать дальше )

Вот такой итог с начала года… А именно 39% при использовании плеча 3… Торговал робот руками не лез!.. НО все равно этот год с предыдущими дает зарбатыват меньше… Пилы длиньше, а тренды короче… Жду движений!

Рынок наконец-то начал двигаться и радовать меня и инвесторов. Счет увеличен на +25,9% за второй квартал. В портфеле лидером был алгоритм Friend, ниже его equity в пунктах на 1 контракт РТС.



А уже на новом контракте (RIU3) очень хорошо выстрелил робот SmartSeason (трансляция).

Результат по счету в реальных деньгах:


( Читать дальше )

В прошлый раз, я писал, что протестировал довольно большое количество трейлингов, и хочу поделиться одним из реально работающих.
Называется он Trailing_SMA, из названия уже все понятно, но не торопитесь убегать — дальше будет код и  для Stoсksharp роботов и для  обладателей Wealth-lab 6! =))

Его смысл очень прост – выставляем стоп на уровне скользящей средней, с заданным нами параметром, и начинаем подтягивать стоп, уменьшая период этой скользящей.
Разработан он был Игорем Чечетом. Код, представленный в данном посте, является авторским и выложен с разрешения Игоря, я же узнал про данный трейлинг  и заполучил данный код, после прохождения одного мастер-классов Игоря Чечета и Дмитрия Власова.

Также, я выложил свою версию, написанную для StockSharp – в бесплатном доступе в виде cs файла!
Этот трейлинг — идеален для РФ рынка, как для фьючей так и для некоторых акций!
Трейдеры говорят: «дай прибыли течь» — этот трейлинг отлично выполняет эти указания, помогает вашей прибыли расти.


( Читать дальше )

Наши россияне любят заглядывать в чужой карман, так вот, я предоставляю такую возможность для удовлетворения интереса.
Вначале я показываю таблицу, где указаны все выводы денег из банка по месяцам с начала торговли (было заложено депо 54000 рублей). Торговать на срочном рынке начал с 20 октября 2012 года.
Далее, чтобы нагляднее показать результаты- привожу гистограмму. И наконец статистику по этим заработкам. В среднем, я за месяц выводил 14576 рублей, что позволяло мне покупать газеты  (но я не покупал), пить пиво после работы (но я не пил) и ходить в театры и кино ( но я не ходил) .  Эта сумма в настоящий момент составляет обычную пенсию у большинства россиян.
Далее см. графики:

.

( Читать дальше )

Небольшая памятка:
1 Робот торгует давно, платформа TSLab, о нем уже писал статьи не ленитесь почитайте.
2 Робот может в легкую лосить если рынок не такой как хотелось бы ему.
3 Робот сразу имеет стопы, плавающие по своей логике.
4 Робот в легкую может пересидеть не только убыток, но и любую прибыль (в своей истории были прецеденты и по 5 и 8т.п закрывал в 0 или же убыток).
5 Робот торгует всегда.
6 Не стоит давать советы «типа я бы наоборот встал в шорт/лонг на этом уровне. Если открыли сделку сами о ней и напишите, робот не умеет читать и никак не отреагирует на месседж в свой адрес.
7 По логике торговли робота, процент выигрышных сделок обычно 30, поэтому будет много лосевых поз.
8 Робот переносит через ночь.
9 Я могу забыть публикануть его сигнал и в дальнейшем в этом топике появится ссылка на демонстрацию онлайн работы, где можно будет самостоятельно следить, так как я часто забываю о торговле.
tslab.comon.ru/698D51A19D8A121CE581499D7B701668
10 Робота можно звать бобиком, бобо, бот. Главное не называть его НЮША, и прочие ванильки, он обижается когда так к нему обращаются!