В продолжение поста: Разработчикам роботов: Возможно Вас заинтересует

Как и обещал, выкладываю платформу SAT 3.0, с помощью которой можно разрабатывать, тестировать и эксплуатировать торговые алгоритмы.

Ссылка для скачивания: SAT3-Demo.rar


Немного фишечек системы SAT 3.0:


1. Визуальная торговля опционами:
Видны опционные уровни, спрэды в стаканах. Кликом мыши можно покупать и продавать опционы.
 



( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Сегодня движение на 155.Сопротивление 158. При пробое 158 продолжение роста на 160 000.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Европа закрылась разнонаправлено, а вот Америка порадовала ростом.
 
Азия торгуется разнонаправлено. Американские фьючерсы растут.
 

 
ИТОГ: Внешний фон нейтральный (0,13 с вероятностью 58%).
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Сегодня ждем движения на 155 с сопротивлением 158.
 


ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
09:30   INR   Средняя   Промышленное производство Индии (YoY)      
13:30   GBP   Средняя   Индекс закупочных цен производителей (ИЦП) (MoM)      


( Читать дальше )

Прошу не плюсовать, чтобы этот позор не вылезал на главную.

Вчера собрал 4 стопака еще и зашортил на закрытии.
Причины?

1. Пережил трагедию того, что в среду упустил движение.
2. Обрадовался когда увидел отскок в четверг и начал его шортить
3. естественно меня начало выбивать
4. Шортил грубо, несистемно, нарушил правила по рискам
5. Причина? безразличие к происходящему на счете
6. И при этом я был слишком уверен что рынок должен пойти вниз снова.

Что надо делать в следующий раз?
1. тебя уже дважды наказали в этом месяце гэпом. Хватит казиношничать
2. забудь ты уже про этот долбанный конкурс
3. жестко соблюдать систему контроля рисков — когда ты за нее выходишь, значит ты становишься неадекват.


Больше всего мне стыдно за свою херню перед Гольдфингер. Он спросит, почему я такой му*ак, а мне не будет что ему ответить.

Доброго времени суток, господа трейдеры!
Предыдущий обзор тут.
Картинка дневок по RIZ1 на текущий момент такова:

Сегодняшний отскок от дневной поддержки 145600-146500 вполне укладывается в коррекцию к предыдущему падению. Успешно протестировали локальное сопротивление 154500-155200, и теперь для завершения медвежьей картины не хватает повторного тестирования поддержки, и… третий раз (как правило) — пробивной.
Цели пока говорить не буду. Их всегда можно уточнить чуть позже.
Альтернативный сценарий пока подробно не рассматриваю, только вскользь упомянул в предыдущем обзоре.
 
Всё самое интересное впереди! Не переживайте по поводу временных неудач и отличной торговли в будущем!

Мой метод анализа трендов несколько отличается от обычного. Во первых, я не придаю особой значимости верхней или нижней линии канала. Во вторых, я придаю гораздо большее значение новым фрактальным экстремумам, чем старым (и большее значение экстремумам высшего порядка над низшими). Ну вообщем в духе дедушки Эллиота. Изменения тренда зарождаются на высших уровнях, но проявляются на низших. Потому как фрактал  высшего порядка (он всегда левее на графике) может образоваться только тогда, когда образован фрактал младший (он всегда правее), а точнее — два фрактала ниже/выше. Путанно, но ничего, кто хочет, поймёт. Вообщем, канал вниз сегодня оформился. А вот как он выглядит на более высоких фреймах:

( Читать дальше )

Меня запихнули в лонги. Опять. 
не совсем он-лайн и говорить уже нет смысла о точке входа, но опять по стопистят встал то что по стопам выбило вчера
Так что рвите! :)
 
BONUS:
Мне очень симпатишен Виски, но я пока непонимаю принципов входа. Он пообещал соответствующее видео выложить. Буду ждать.


 До компа тока добралсе поэтому и не тыкал в мишек острой пакой © в течении дня. :)

Объём позы — 7% от депо.
Стоп-лосса — нет.
Тейк-профит — первичный — в районе 156К...
По мере выхода позы в плюс — введу в систему и буду подтягивать
защитно-профитный стоп-лосс.
Успешных всем трейдов, уважаемые коллеги-форумчане !
Искренне Ваш Гугенот — доктор и трейдер-любитель.
:)))…

Можете сказать мне, что происходит с Открытым Интересом (ОИ) во фьючерсах, в отношении покупателей/продавцов, а именно когда ОИ:
-увеличивается, ОИ=+1;
-остается на том же уровне, ОИ=0;
-уменьшается, ОИ=-1.
Есть ли такие? 
 

как видите, фьючерс за это время прошёл около  2000 пп. Т.е. маржа от 1 контракта фьючерса составила бы 2 цента*1200 пп = 24 доллара, что примерно равно 720 рублей.  На покупку опционов вы видите сколько было потрачено. При этом цена  не в рупиях, а в пунктах, т.е. слегка округляя, 2790/5*3=1674 рэ, *4=6696 рэ. Полученная прибыль при этом 2208 рэ, минус комиссия 16 рэ итого 2192 рэ. Что составляет 32,9% от вложенных средств.

ГО по фьючерсу сейчас 10767 рэ. ГО по опциону  всё время меняется, сейчас (когда пишу)  это на 155е путы — 1310 рэ .  Когда цена базового актива идёт в неправильную сторону, маржа покупателя опционов идёт в убыток, но зато и го уменьшается. Кроме того, убыток по этой самой марже нелинеен, в хорошую сторону маржа растёт куда быстрее, чем в плохую, а когда опцион выходит в деньги, то цена растёт сопоставимо с базовым активом.

Ну и ещё надо, конечно, учитывать количество желающих купить-продать, их настроения. А то всякие тэты-веги показывают теоретическую цену. А есть ещё практическая. ))