Господа :)

Второй день растем при снижении Открытого Интереса
Количество открытых позиций ниже 1млн.

Никого это не смущает?)

Когда ОИ будет увеличиваться?)
 

мне тут  вчера сказали, что я дескать не созидаю на сайте
но  это не так, я все время говорю одно и то же в каментах к постам
собрал основные свои мысли:
 
1)  Никогда не переносите лосевые позиции через ночь и никогда не переносите лосевые позиции через выхи.
Я прекрасно понимаю как тяжело закрыть их на вечерке и как велика внутренняя надежда на то, что утром «что то» в мире измениться в твою сторону.
Для это используем хитрость --> закрыть один контракт. Да-да я начинаю закрывать по одному контракту. Хлоп и еще один. если не получается психологически резать всю позу необходимо закрыть хотя бы треть! Но сделать это нужно ровно до удара гонга в 23:50
очень часто я крою в последние секунды, судорожно фтыкая заявки принимая их как неизбежность
 

( Читать дальше )

По мотивам smart-lab.ru/blog/21289.php

Несколько слов:
— Зачем в топ вешать?
— Есть простая разница: я просто неделю назад адекватному (вроде бы) скинул в скайпе лично скрин той недели. Чисто ради интереса, что скажут ТРЕЙДЕРЫ (хихихи- хахаха).
— Сегодня для «своих» — расшифровка с ответами не цифр, а как.
— Работает успешно уже третий год на куче счетов. Риски разные.
— Мне инвесторы не нужны!

— Что за привычка выставлять себя трейдером и толь комментить (есть реальные буквы с истории скайпа).

Основное:
— Нет никакой стратегии, если у вас нет целей.
— Нет никакой системы без целей.
— Если цель выполнена — то уже гуд.

А цель тут простая. Чуток поправил версию ИМЕННО ЭТОГО робота. И именно на этом счете сразу с дикими рисками.
Раз решил его для примера светить на этом счете — значит могу обосновать что и как.

Его недостатки знаю уже 3 года. Как и остальных. Просто реально лень переписывать (не дописывать) для уменьшения рисков и увеличения процентовки (потому в этой версии и ММ бесполезен — космос по прибыли придётся закрывать в определённый период).

( Читать дальше )

Убытки в трейдинге — вещь неприятная. Каждый трейдер рано или поздно поймет, что это — рутина, неизбежность. Тем не менее, для многих трейдеров очень трудно принять эти неизбежности.
 Кода мы не можем принять потерю.
Способность принимать случайные убытки может стать ключевым фактором в том, станете вы профитным трейдером или нет. Речь не о том, что надо лелеять лосей, но то, как вы относитесь к лосям, в немалой степени определяет и степень вашего успеха.
Отказ от принятия и должного обращения с лосями приводит к разного рода ошибкам в трейдинге. Неспособность справиться с неизбежными потерями ведёт к раннему закрытию профитных позиций, сдвигу стопов в середине трейда, удержанию убыточных позиций, усреднениям и ошибочным входам.


( Читать дальше )

Рост стоимости активов может быть вызван в общемслучае двумя факторами. Я разделяю их как правильный и не  правельный рост.
Правильный рост — это покупка долгосрочными инвесторами к которой присоеденяются и мелкие спекулянты, затем на этой же спекулятиыной волне и выходят крупные инвесторы. У такого роста есть несколько примет:
плавность роста
соответствие плавности роста цен и роста Открытого интересса
Видя такое не страшно и присоедениться.

И есть и неправильный мёд, пчелы, рост.
Тот который мы видели сегодня-вчера
Что мы видим:
Цена растет несоизмеримо быстрее ожиданий, думаю наблюдается рост волатильности( хотя я за ней не слежу), растет стоимость опционов)))
Но самое простое смотреть на открытый интерес, он  ко всему прочему снижается.  Цена растет а количество денег на рынке уменьшается… и скорость роста цены опережает снижение открытого  интереса.

( Читать дальше )

Тесты роботов на демо уже прошли экватор и результаты оправдывают ожидания, заложенные в них. Поэтому уже пора начинать задумываться о технической части запуска роботов на реале.




Так как роботы сделаны для работы на СМЕ, то это означает торовлю 24/5 — на домашнем компьютере это не очень удобно, и ненадежно, так как если он зависнет, то перезагрузка приведет к тому, что при подключении стратегий, сделки будут закрыты — синхронизированы. такая вот особенность ниньзи. это неприятно, но с этим надо мириться, пока не будет написан своя оболочка робота под API ниньзи.

отсюда встает вопрос хостинга робота — где это делать?

мне рекомендуют коллокейшн у брокера. я пока цен не узнавал, но это неплохой вариант. Также, как альтернатива, возможно арендовать сервер в штатах, в Чикаго.

в общем, отпишитесь, как вы решаете эти вопросы, а я потом расскажу, как я обеспечу надежное функционирование робота в режиме 24/5 с целью минимизации нерыночных рисков

Есть любопытный «Парадокс двух конвертов» который противоречит теории вероятности и теории игр:
 
Вам предлагаются два конверта с деньгами (взвешивать, ощупывать и просвечивать их, понятно, нельзя). Вы знаете только, что в одном из них содержится сумма ровно вдвое большая, чем во втором, но в каком и какие именно суммы — совершенно неизвестно. Вам позволено открыть любой конверт на выбор и взглянуть на деньги в нём. После чего вы должны выбрать — взять себе этот конверт или обменять его на второй (уже не глядя).
Вопрос — как вам поступить, чтобы выиграть (то есть получить большую сумму денег)? Кажется, что шанс на выигрыш и проигрыш всегда одинаков (50%) вне зависимости от того, оставите ли вы себе открытый конверт или возьмёте вместо него второй. Ведь вероятность нахождения большей суммы в конверте A изначально такая же, как вероятность, что более внушительные деньги лежат в конверте B. И открытие одного из конвертов (A) ничего не говорит вам о том — видите вы наибольшую или наименьшую сумму из двух предложенных. Однако вычисление средней ожидаемой «стоимости» второго конверта говорит об ином.


( Читать дальше )