1. Азия последние время слабее остального мира (Китай, Япония)… то есть с утра мы с большей вероятностью получаем слабость.

2. К тому времени когда суперпозитивные еропейцы начинают торги наш рынок успевает «заразится» настроением продаж… мы с большей вероятностью получаем волну распродаж с утра, и поэтому мы с временным лагом переключаемся на позитив европы… — идет постепенное формирование «недокупленности», не резиденты с меньшей охотой входят в наш «слабый» по этой причине рынок.

3. Неопределенность перед открытием торгов в америке давит на страх покупателей, и инвесторы не охотно входят в длинные позиции на глобально падающем тренде перед закрытием торгов...

4.  Закрытие нашего рынка со сдвигом на час позволяет «зацепить» лишь первую эмоциональную реакцию америки, когда цена еще не нашла свой баланс и не сфомировано направление торгов.

5. На восходящем тренде все эти факторы, кроме азии, работают на покупателей… причина в страхах и неопределенности.

6. Сегодняшний день — яркий пример.

7. это все ИМХО.

Нашел подобную свою же мысль начала года… http://smart-lab.ru/blog/32062.php 

Вот уже несколько месяцев прошло с тех пор, как я решил перевести и адаптировать к российскому рынку инструкцию по программированию торговых стратегий в Wealth-Lab 6.

Сегодня хотел отчитаться о том, что дело это не только активно продвигается, но и практически подошло к своему завершению.


По-сути это единственная инструкции по Wealth-Script с детальными примерами кода, иллюстрациями и примерами на русском языке.

Кто интересуется этой темой — пользуйтесь на здоровье...

Введение:
Как выполнить код, приведенный в примерах к инструкции по программированию торговых стратегий на языке WealthScript


( Читать дальше )

Риск открытой позиции обычно контролируется при помощи правил выхода из позиции, продиктованных системой. Например, скользящие стопы передвигаются вслед за ценой, чтобы уменьшить начальный риск или запереть часть бумажной прибыли. Но гораздо больший потенциал имеет следующий метод: ограничивать максимальный риск и волатильность открытой позиции по отношению к капиталу. Все, что для этого нужно – отслеживать с требуемой периодичностью величины:

Избыточный_риск   =  число_лотов  X  текущий_риск_на_единицу_актива  –  max_процент_риска  X  капитал  /  100

  и

Избыточная волатильность  =  число_лотов  Х  текущая_волатильность_актива   -  max_процент_волатильности   Х   капитал   /   100


Как только какая-то из этих величин становится положительной, мы уменьшаем размер позиции на величину:

( Читать дальше )