Не так давно начал интересоваться трейдерским программированием и всем, что связано с упрощением торговли с помощью кодинга.
Хочу поделиться своим опытом, вполне вероятно, что кому-то он окажется полезным.
Начну, пожалуй, с котировок. Для того, чтобы пользоваться чудесами программирования, нужна дата. При этом для тестирования стратегий достаточно исторических котировок, без стриминга (реал-тайм котировки).
Для российского рынка дата добывается крайне легко через скокшарповскую гидру (ныне, если не ошибаюсь, S# Data), скачивая бесплатные ресурсы финама. С Америкой все сложнее. Думаю, наиболее распространенный путь – это регистрация демо iqfeed. Для того, чтобы пройти регистрацию, нужна долларовая карта, что само по себе не всем удобно, так она еще и вносится в их базу данных, и повторно воспользоваться ее номером не получится. Однако один хороший человек подсказал мне решение, которое упрощает всю процедуру буквально до невозможности. Виртуальная карта киви. Заходим на сайт киви, просто регистрируем кошель, и на сотовый телефон приходит номер карты, который мы успешно вбиваем при регистрации демо iqfeed. Таких карт можно наклепать с десяток. При этом меня удивило, что достаточно просто зарегистрировать кошелек, я даже карту не оформлял никакую, все сделалось автоматически.


( Читать дальше )

по мотивам вот этого поста http://smart-lab.ru/blog/114332.php

читаем комменты. собственно в них вся соль.

а теперь по делу.

Мы приходим в трейдинг различными путями. Кто-то как верно указал автор через ДЦ, кто-то самостоятельно. Но как правило мотив у всех один — ЭТО ДЕНЬГИ. Трейдинг — это такой же бизнес, как и все остальные. Я не буду комментировать происходящее в ДЦ и Учебных центрах брокеров.

Лично работал в нескольких центрах и также обучал людей. Потом бросил. Расскажу причину — лень студентов. Да, да, именно лень. Причина ухода в самостоятельную торговлю стала классическая фраза 90% студентов. А сколько Я буду зарабатывать в месяц с биржи. И лишь 1-5% спрашивают. А как это работает.

Вам ничего это не напоминает. Мне это напоминает вечное стремление народа к халяве. 

Открою один профессиональный секрет. На рынке работают самые простые и примитивные стратегии. Для их понимания не надо зарываться в алготорговлю. Их применяли в 70-80 годах 20 века. Подскажу — к примеру любая скользящая средняя даст вам прибыль минимум 20% в месяц, если потратить 1 вечер и разобраться — как же она работает.

( Читать дальше )

Текст анонимного автора «Ложь на фондовом рынке» уже стал довольно популярным среди читателей различных инвест-блогов, форумов и сайтов. 
Я считаю, что уже достаточно давно идёт систематический и наглый обман инвесторов, в который прямым образом вовлечены ведущие брокерские и инвестиционные структуры, управляющие компании, биржи и финансово-ориентированные электронные и телевизионные средства массовой информации.

Жертвами обмана я бы назвал частных инвесторов – клиентов брокерских и управляющих компаний, пользующихся услугами прямого доступа к торгам финансовыми инструментами, «консультационного» и доверительного управления, покупающих разного рода инвестиционные продукты, посещающих курсы в учебных центрах и т.д. Подавляющее большинство этих людей теряют деньги и время, приобретают массу негативных эмоций и получают, на мой взгляд, совершенно неправильное, извращённое представление о фондовом рынке. То есть, по сути, людей просто обманывают.

Я далёк от того, чтобы обобщать всё на уровне «все вокруг жулики». Я знаю на фондовом рынке много порядочных и высокопрофессиональных людей. К сожалению, из-за проводимой политики обмана их становится всё меньше. Поэтому к ещё одной категории жертв я бы отнёс сотрудников инвестиционных структур, чья мораль и нравственность всё более деградируют под влиянием, я бы сказал, «околоинвестиционного» психологического климата, насаждаемого вышеупомянутыми структурами. Ниже описаны явления, которые мне не нравятся на фондовом рынке России.

Обучение на фондовом рынке. Учебные Центры

Каждая мало-мальски считающая себя серьёзной брокерская компания обязательно имеет в своей структуре Учебный Центр, предлагающий начинающим и уже что-то знающим инвесторам программы очных, дистанционных курсов, семинаров, вебинаров – за деньги или бесплатно. Преподавание осуществляется «опытными преподавателями», «трейдерами», «гуру фондового рынка». Некоторые компании даже называют свои центры Академиями, возглавляемыми Ректорами. Ну а другие доходят до того, что провозглашают своими целями «повышение финансовой грамотности населения» и даже получают за это благодарности и дипломы от каких-то организаций.

Всё это ложь. Единственной целью подобных Центров является поиск и «окучивание» новых клиентов и продажа им услуг. Преподаватели Учебных Центров являются низкооплачиваемой категорией сотрудников. Периодически слушатели курсов задают преподавателям вопрос: «Если вы, как говорите, знаете, как заработать огромные деньги на фондовом рынке, как быстро разбогатеть и так легко говорите на эту тему, зачем вы тратите время и усилия, здесь преподавая?». На это обычно следует уклончивый ответ: «В нашем УЦ все преподаватели — опытные практикующие трейдеры, все торгуют и зарабатывают, а здесь преподают потому, что: для души, интересно, общение с людьми и.т.д.». Ложь. Для 99% преподавателей УЦ скромная зарплата – единственный источник заработка (ну может ещё маленький стимулирующий процент с новых открытых учениками счетов). Многие преподаватели имеют брокерские счета, но почти никто ничего не зарабатывает на рынке, большинство теряет деньги и уж точно никто не живёт на заработки «с рынка». Те, кто говорит, что живёт – лгут.

Те, кто преподаёт давно, давно и бросили попытки. Словом, с точки зрения успешности, большинство «гуру» ничем не отличаются от начинающих инвесторов и принципиально не способны ничему толковому научить. К сожалению, выражение: «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» здесь более чем справедливо. Впрочем, есть две причины, по которым некоторым людям нравится преподавать про фондовый рынок. Где ещё, как не на фондовом рынке РФ молодой человек или девушка 25-27 лет, с не особо серьёзным образованием, без каких-либо жизненных достижений, у которых на лице написано, что никаких больших денег, о которых они читают курс, они никогда близко не видели, получат возможность выступать перед аудиторией? А для любителей самореализовываться через ложь это вообще кайф. Я встречал даже таких, кто начинает сам верить в ту заезженную чушь, которую он повторяет изо дня в день.

Ещё бывает, что в Учебных Центрах преподают «управляющие активами» или «портфельные управляющие». О них более подробно речь пойдёт ниже, но напишу пару слов. Преподают они обычно «высокодоходные спекулятивные стратегии». Казалось бы, этим успешным «гуру», всё знающим о фондовом рынке, это зачем? Очень хотят поделиться с народом знаниями — как быстро разбогатеть? Ничуть. Это того же поля ягоды, что и остальные «преподаватели», и единственная причина их преподавания – нужны деньги. Ну, может ещё «развести» клиентов, чтобы дали деньги в управление. Всё!

Можно внимательно присмотреться, проанализировать программы обучения, и задаться вопросом: «А что же людям предлагают делать Учебные Центры?». Обобщенный ответ будет следующий: Они предлагают всем стать «спекулянтами на рынке ценных бумаг», «активными успешными трейдерами», «внутридневными скальперами, использующими высокодоходные принципы маржинальной торговли». Кем ещё? Ах да – «профессиональными трейдерами».

Преподаватели тычут в графики разных Газпромов, Лукойлов и.т.д. рассуждая про то, что если купить здесь, а продать здесь, то всего лишь за несколько дней можно заработать…… ой сколько. А если ещё взять у брокера дорогие заёмные средства (маржу), да побольше и купить… ой красота. Ну, нет, конечно, нужно контролировать риски, потери, знать, где ставить стопы. Вообще, всё непросто, но мы вас научим… Сначала новичок, потом профессионал, потом гуру, а потом… Сначала терять – это нормально, потом зарабатывать… потихоньку, понятно риски. Вот успешные трейдеры зарабатывают…!!! Кропотливая работа, но реально, реально…

И так изо дня в день. На самом деле, смешного мало. Достаточно противно.

Учебные Центры пытаются убедить людей, что стать биржевыми спекулянтами это:

— самый стоящий путь на фондовом рынке (по меньшей мере — сомнительно);
— реально разбогатеть, спекуляции могут приносить постоянный доход (ложь);
— стать умнее других, знать то, чего не знают другие, разбогатеть на этом (ой наивняк!);
— научиться постоянно зарабатывать деньги за счёт некоей системы торговли (её нет!);
— тачки, статус, недвижимость, путешествия (маркетинговый грязно-желтый дым, не более того).

Брокерские компании уверены (и не без основания), что это работает. Их единственная цель – комиссионные и прочие доходы с клиентов. Чем больше лжи, тем больше денег!

У меня складывается впечатление, что Учебные Центры существуют как бы вне самых базовых основ фондового рынка. Ибо в любой книжке Баффета или Сороса чёрным по белому написано, что на фондовом рынке постоянно можно зарабатывать только, и исключительно только, долгосрочным держанием диверсифицированного портфеля тщательно отобранных ценных бумаг. И всё! И больше никак! Ни о каком скальпинге там нет ни слова.

Но наши брокеры говорят: нам эти люди тоже не указ. Мы их уважаем, но у нас свой путь. Как это клиенты купили в долгосрочную и держат?! А комиссионные!? Нет, только активно. В долгосрочную – это скучно. Максимум, что способны выдавить из себя Учебные Центры – это то, что надо инвестировать в ПИФы (паевые инвестиционные фонды). При этом инвестировать всегда, регулярно, потому что это акции, а значит стоимость ПИФов всё равно в итоге вырастет.

Пожалуй, для конкретики я вступлю в полемику с Учебными Центрами по поводу всего описанного выше. Итак:

1. Про ПИФы – нет, не факт, что всё равно вырастут. Это давно опровергнуто, можно даже прочитать у Грэма (надеюсь кто такой — УЦ знают). Хотя можно оперировать периодами в сто, двести лет. Поди, проверь.

2. В любой из компаний, у которой есть большая база физических лиц есть такая статистика – 90% клиентов, пришедших через УЦ, теряют деньги. Всегда! Это конечно можно отрицать, но это так.

3. Я лично, за много лет, знал только двоих активных спекулянтов, которые в основном зарабатывали, довольно долго по времени и прилично (хотя ни о каких миллионах долларов там речь близко не шла). Правда, сейчас они уже так не зарабатывают. Говорят, рынок изменился. Я также видел сотни, если не тысячи людей, которые тоже пытались спекулировать, и теряли деньги. При внимательном наблюдении это выглядит закономерностью. Если человек активно спекулирует на рынке акций, то он с вероятностью 90% теряет деньги. И чем активнее спекулирует, тем быстрее это происходит. Он может даже сначала заработать, даже прилично заработать, но неизбежно потеряет. Я считаю, что это практически закон, проверенный практикой. Хотя УЦ охотно согласятся с любым, кто скажет: «я же умный, потеряют другие, а я заработаю…».

4. Я считаю, в отличие от УЦ, что использование заёмных средств брокера (маржи) для операций с ценными бумагами на сумму более 30-40% от собственных средств ведёт к неизбежной потере денег. Брокеры рады давать 100-200% от средств клиента, беря за это приличную плату, многие через различные схемы готовы давать и 1 к 10, т.е. до 900%. Шансов что-либо заработать у инвестора почти нет, зато есть шансы потерять всё. Это очень просто доказывается математически. Если ценная бумага, которую вы купили, упала в цене на 50%, то это и есть ваши потери. А теперь представьте, что вы купили с плечом (маржой) 1:1. Вот и всё, счёт обнулился.

5. Как было сказано выше, Учебные Центры забыли (или и не знали) базовые принципы фондового рынка «для людей». Я бы определил эти принципы таким образом: целью действий на фондовом рынке должно быть получение дохода, а не совершение спекуляций. Даже профессионалу нельзя размещать более 30% свободных средств в рисковые активы, коими являются акции (про фьючерсы можно просто промолчать). Если это не профессионал, процент должен быть намного меньше.

Те сотрудники наших брокеров, что занимаются организацией, развитием, продвижением Учебных Центров, их маркетингом и пиаром, прекрасно понимают, чем занимаются и периодически, особенно выпив, стыдливо корят себя «эх мы, физиков разводим!». Затем, наутро, протрезвев, продолжают это дело.

Резюмируя, я бы дал определение Учебных Центров брокеров как структур:

1. Активно продвигающих среди категорий населения, до которых они могут дотянуться, вредные концепции мышления, извращающие суть фондового рынка. Они пытаются противоречить даже самому понятию «ценная бумага». Бумага потому и «ценная», что её ценят и ею владеют. УЦ говорят – не надо этого делать, не надо владеть, держать. Надо так: купил-продал-купил-продал. И так всё время, пока деньги не кончатся. Можно конечно показывать графики падения и говорить про стопы, контроль рисков, опасность держания. Ну, в таком случае, может УЦ лучше учить, что бывают на рынке долгие периоды, даже годы, когда вообще акций лучше не иметь ни в каком виде, а держать деньги на депозитах в банках? Что-то я не видел в УЦ таких стратегий.

2. Пытающихся добиться (причём вполне сознательно) от своих «учащихся» того, чтобы они потеряли время, эмоциональные силы, и, в большинстве случаев, деньги, став клиентами содержащих УЦ брокеров. В этом процессе активно используется обман, как прямой, так и завуалированный.

3. Пытающихся развить миф о каких-то «доходных частных трейдерах», как о профессии, искажая реалии и скрывая правду о статистике подобного рода «успехов».

Я считаю Учебные Центры брокерских компаний социально-вредными явлениями. Я бы предложил закрыть все таковые центры или поставить их деятельность, включая процесс обучения и результаты такового, под жесткий регулятивный контроль. Текущую возможность их регистрации в виде Автономных Некоммерческих Организаций считаю профанацией контроля.

Потенциальным клиентам на обучение в УЦ я бы посоветовал следующее:

1. Не верьте всему, что вам говорят или обещают в любой форме. Активнее задумывайтесь о том, что вам говорят и с какой целью, чего именно от вас в итоге хотят.

2. Внимательно смотрите, кто вам что говорит, что это за человек. У большинства из вас достаточный жизненный опыт, чтобы отделить правду от элементарной лжи.

3. Лучше всего: не тратьте время на учебу в УЦ, даже если она бесплатна, даже если это вебинары. Вы рискуете не только потерять время (оно стоит денег), но и получить абсолютно ненужную, а то и вредную информацию. Если уж так интересует тема инвестиций, то на русский язык переведено достаточно много хороших книг по инвестиционному анализу всемирно известных авторов. Лучше потратьте время на чтение.

4. Инвестиции вещь хорошая, я вовсе не считаю, что инвестировать не нужно совсем. Но начните с инвестирования в ПИФы. По-крайней мере это прозрачные, законодательно регулируемые формы инвестиций, история доходности которых есть в свободном доступе. Там сами почувствуете, что к чему. Не нужно бросаться самим торговать через интернет.


( Читать дальше )

нашел тут- timesales.ru/poleznoe

Англоязычные блоги:
timothysykes.com/
www.reapertrades.com/
www.investorslive.com/
stockson.blogspot.com/
traderbigt.blogspot.com/
www.alphatrends.net/
kabam.com/
stockbee.blogspot.com/p/books.html
www.investors.com


( Читать дальше )

Правила бизнеса Уоррена Баффетта




Легендарный инвестор об осторожности и жадности, наследстве и везении


• В моем возрасте жизненный успех измеряется тем, какая часть людей, от которых ты ждешь любви, тебя действительно любит.
• Как инвесторы, мы относимся к бурно развивающимся отраслям также как к освоению космоса. Мы восхищаемся этими смелыми попытками, но сами предпочитаем оставаться в стороне.
• Если руководство с высокой профессиональной репутацией берется за компанию с плохой экономической репутацией, неизменной остается лишь репутация компании.
• Я пришел к выводу, что должен работать лишь с теми людьми, которые мне нравятся, которым доверяю и которыми восхищаюсь.


( Читать дальше )

Доброй ночи!

Данная запись не претендует на нобелевскую премию даже с маленькой буквы, но -  если вы разместите её на своём рабочем столе компьютера, тем паче – на столе или сделаете её, вдруг, настенной, то она, вне сомнений, принесёт вам не единожды удачу в трудном пути к постижению тайн мировых рынков и извлечению прибыли, как – результату, - имхо.


Сегодня в продолжение многих тем, затрагиваемых мной в блоге(главное – график, уточнение – переуточнение целей, смена одних фигур другими, красота рынков, как стать не последним трейдером, чертИ студент, изюминка и т.д.),  решил остановиться поподробней на графике акций Северстали, столь привлекательных для инвестиций не только по причине размашистых(волатильных) движений, о чём – ниже.

Из предыдущих разговоров здесь и здесь

( Читать дальше )

Надеюсь, сегодня помолчат, наши многоуважаемые брокерские конторы на Смарт-Лабе, которые засаживали Смарт-Лабовцев в ШОРТ Газпрома, «на пробой» от 132 руб.

У меня же очередные +10 р. прибыли.

Господа, вы не пересматривайте прогнозы, просто дайте ссылки на Ваши — столь уверенные в себе блоги и топики, где вы пропагандировали очередной СЛИВ самой СЛАБОЙ акции.

Будьте хотя бы честны перед собой, раз уж облажались перед всеми. 

 

Предлагаю вашему вниманию сбоник внутрибанковских учебников ML, GS, Citi, etc.

[Bank of America, Andersen] Efficient Simulation of the Heston Stochastic Volatility Model.pdf
[Bank of America] An Introduction to Agency MBS Derivatives.pdf
[Bank of America] Credit Strategy — Monolines — A Potential CDS Settlement Disaster.pdf
[Bank of America] Fixed-Rate IO Mortgages.pdf
[Bank of America] Guide to Credit Default Swaptions.pdf
[Bank of America] Hybrid ARM MBS — Valuation and Risk Measures.pdf
[Bank of America] Introduction to Agency CMO Structures.pdf
[Bank of America] Introduction to Cross Currency Swaps.pdf
[Bank of America] Option Prices Imply a Dividend Yield — Examining Recent Trading in JPM.pdf
[Bank of America] Outlook for the RMBS Market in 2007.pdf
[Bank of America] Prepayments on Agency Hybrid ARM MBS.pdf
[Bank of America] Pricing Mortgage-back Securities.pdf

( Читать дальше )

Сегодня я достиг очень важной цели в моей жизни. Я стал миллионером. Мое совокупное состояние достигло 32,5 миллионов рублей. Это позволяет мне называть себя миллионером, поскольку сейчас они измеряются в долларах США.
Я поставил себе новую задачу, но не миллиард как Вы подумали, а 50 миллионов долларов США. Достижение этой цели зависит от многих факторов. Однако я нашел механизмы, которые помогут решить эти задачи. Я нашел свой путь и я нашел грааль!
Хочу пожелать и Вам всем большого успеха в деле наращивания капитала, капитала, который будет будет работать на Вас и приносить Вам доход!

 

Странно, что так редко говорят, об обслуживании компьютера, с которого торгуют. Иногда проскакивают тексты, как противостоять вирусам, но редко вспоминают риск выхода из строя железа. А это важно, если у вас на компе запущен робот. Конечно у тех, кто использует HFT алгоритмы, бекапы выполняются автоматически сотрудниками биржи (или компанией, представляющей аренду серверов). В общем я хочу сказать, что важно делать бекап всего раздела жесткого диска компьютера.
 
Я 2 месяца назад перешел на windows 7. До этого я сидел на windows xp и регулярно делал бекапы системы уже более 8 лет.  Я – наивный – полагал, что в инете уже есть описание  создания образа windows 7 и переносу его на другой компьютер, но с 2010 года (начала продаж win 7) его так и не написали. Пришлось самому проводить  эксперименты с 2-мя компами по подготовке windows 7, затем копированию образа windows 7 и запуска на новой машине. На это у меня ушло 4 вечера, пока я не набил шишек и не нашел пути их решения. Проблемы возникли благодаря «улучшенной борьбе» Microsoft с и пиратами


( Читать дальше )