Глава третья с половиной, которой могло и не быть
 
Сегодня мы гуляли с Викой по городу, и, в какой-то момент, присели в кафе передохнуть. На удивление, Вика спросила про опционы, поэтому я не мог не написать об этом. Хотя разговор и произошел вне рамок воскресных встреч с Седым.
 
— Знаешь, — сказала она, — я смотрела на ту картинку, которую ты перерисовал после художеств Алексея, и у меня возник вот какой вопрос:
 

 
— Если нарисовано все правильно, то прибыль по опциону в случае роста, выше, чем убыток по опциону в случае падения. Это действительно так?


( Читать дальше )

slon.ru/economics/tsb_rf_podgotovilsya_k_defoltu_ssha-1002123.xhtml

Теперь же Центробанк решил расширить свой «нейтралитет», увеличив центральный коридор с 1 рубля до 3,1 рубля. Структура приемлемого коридора стоимости бивалютной корзины теперь выглядит так:

• 38,35–39,30 рубля – ЦБ продает по $400 млн в день;
• 37,35–38,35 рубля – ЦБ продает по $200 млн в день;
• 34,25–37,35 рубля – ЦБ ничего не делает;
• 33,25–34,25 рубля – ЦБ покупает по $200 млн в день;
• 32,30–33,25 рубля – ЦБ покупает по $400 млн в день.

До Зимней Олимпиады в Сочи осталось меньше 4 месяцев. Крупнейшее
международное спортивное мероприятие пройдёт в период с 7 по 23 февраля 2014 года. В минувшее воскресенье в Москве был дан старт эстафете олимпийского огня. До начала сочинских Игр олимпийский огонь, внезапно потухший и затем реанимированный во время пробега по территории московского Кремля, побывает на Эльбрусе, погрузится в Байкал, посетит Международную космическую станцию, выйдет в открытый космос, вернется на Землю и достигнет Северного полюса. Однако сумеет ли Олимпийский огонь зажечь инвесторов идеей роста российского рынка
акций?
Мы проанализировали динамику долларовых фондовых индексов стран, принимавших Зимние Олимпийские игры в прошлые годы. Для подсчета статистики поведение фондовых индикаторов было синхронизировано относительно дня открытия Игр (день «О» на последующих графиках).

( Читать дальше )

            Неделя прошла, первичные цели обозначенные на прошлой неделе выполнены, а именно 1682,5 и была цель по ФИБО 1693,5 — до нее не дошли самую малость, думаю зачет фьючерсу можно поставить.

            Что же мы видели на этой неделе, и чем обусловлен был рост:
      1. Спадом истерии вокруг Сирии и даже более того началу процесса переговоров по разоружению Сирии от химического оружия;
      2. Рынок не терроризировали напоминаниями о Госдолге США;
      3. В Европе все тихо, а иначе ни как быть и не должно перед выборами в Германии. Даже упоминания про долги Кипра и Греции были очень тихими и рынок на них не обращал внимания;
      4. Так же рост был обусловлен закрытием коротких позиций, которые были открыты в августе, но ближе к хаям недели, на которых надо отдать должное фьючерсу он и закрылся — покупательский зуд у участников рынка начал снижаться и все шло достаточно вяло;


( Читать дальше )

У нас очень много интересных блогов, на которые я вам рекомендую подписаться, добавив этих людей в друзья.

Ваша френдлента: ввести 7 в консоли или команда FRND
Открыть френдленту Шагардина: ввести в консоль FRND @Shagardin
 

Итак, классные блоги!

• Стас Бржозовский: Новичок на смартлабе! Грамотные ежедневные обозоры по опционам на Фортсе!
• Роман Андреев:  Новичок на смартлабе. Но не новичок на рынке. Тот самый Роман Андреев, которого я уже знаю много лет. Только по делу!
• Демьян Бедный: Относительно новая фишка. Ежедневные обсуждения доллар-рубля, которые собирают массу комментариев.
• Neonmouse: реально крутой чел
• Bampi_Johnson: интересный блог по Global Macro
• Silent Hamster: Вернулся из отпуска и снова жжет! Обожаю читать его посты!
• Роман Некрасов: Ежедневный глубокий анализ российских фьючерсов
• Сергей Верпета: Фундаментальный анализ акций
• Арсагера: тоже фундаментальный анализ РФР
• Александр Шадрин: классика жанра. Классный блог. Всегда интересный материал с высокой добавленной стоимостью.
• Ра Иваныч  мощный опционщик из Петербурга.

Чтобы читать человека в своей френдленте, не обязательно обоюдно френдить друг друга. Достаточно просто нажать добавить в друзья в профиле.

Чтобы стать успешным опционным трейдером необходимо научиться управлять  своими опционными позициями. Принятие решения о корректировке позиции – частично логика, а частично – искуство. Эта статья посвящена основным логическим аспектам принятия решений по управлению опционными позициями. Искуство принятия таких решений – тема более сложная и обширная, которая зависит от характера трейдера, его торгового опыта. Поэтому эту часть процесса принятия решений я затрагивать здесь не буду.

Также нужно отметить, что для полноценного понимания данной статьи потенциальный читатель дожен обладать базовыми знаниями об опционах, знать диаграммы профилей и убытков основных опционных позиций, и понимать, что такое «греки».

Зачем это нужно — управлять опционными позициями?
Рынок движется строго вверх или вниз около 10-15% своего времени, в остальных 85-90% — в боковом тренде. Но даже при явно выраженном движении рынок очень редко движется по прямой линии, в большинстве случаев его движение зигзагообразно. Все эти зигзагообразные движения предоставляют подготовленному опционному трейдеру большие возможности для спекуляций. Поэтому те трейдеры, которые гибко реагируют на поведение рынка, обычно являются самыми успешными. А что значит «гибко реагируют»? Это означает, что они трансформируют свои опционные позиции в соответствие с движениями рынка, фиксируя прибыли и ограничивая убытки. Вот поэтому умение управлять опционными позициями – очень важный инструмент в арсенале любого опционного трейдера


( Читать дальше )

В баррелях нефти Brent российский индекс РТС стоит столько, сколько стоил в далеком 2009 году… на пике кризиса. Средняя стоимость нашего долларового индекса с середины 2011 года — 13 бочек Brent. Сегодня — 11,3 бочки.
 

На график наложена линейная регрессия (с отклонениями +1 dev, +2 dev.) — можно делать ставку на сокращение спреда.

Индекс РТС, выраженный в S&P 500, в последние месяцы не сдает рубеж в 0,8 пунктов — своего рода поддержка.

( Читать дальше )

Холодно стало, Осень настала
Быки все помёрзли, нечего жрать!
Да и медведям мёду так мало,
Грёбаный рынок, …… мать!


  Ну вот такие примерно настроения у народа в связи с продолжающимся всё лето боковиком, рекордно снизившим не только диапазон колебаний, но и заставившим задуматься над вопросом: а когда же снова оживёт трендовая торговля? Аналитики продолжают кормить обещаниями: «уже скоро!», «пробой неизбежен», «сколько верёвочке не виться..», а воз и ныне там. Когда изменится парадигма рынка? А кто его знает! Может завтра, а может через полгода. Не дано это никому знать. Даже всемогущему Куклу. И что нам делать? Да только одно: изучать закономерности. Ну ладно, давайте глянем одним глазком, «пока не началось».
 
  Я тут на днях сделал интересную табличку, которая заинтересовала меня как продавца волатильности. Поскольку мы, опционщики, мерим время месяцами от экспы до экспы, то продавцы знают, что самое «безопасное» время всегда в начале этого периода. Премии высоки, возможностей для оптимизаций/корректировок позы много, времени исправить «косяк» тоже достаточно, да и хаотичных непонятных движений «ни на чём» тоже в начале не так много обычно. Иное дело – период, когда до экспы остаётся лишь несколько дней. Премии мизерны, приходится увеличивать объёмы, а вот «движняки» усиливаются, причём резко… Например, февральскую экспирацию многие опционщики запомнят как убийственную и зубодробительную надолго. А некоторые и как последнюю для себя)) Да и августовская была ничуть не легче...


( Читать дальше )

 Очень полезно для сМарт-Лаба. А то многие люди не хотят высказываться по некоторым вопросам, опасаясь нападок троллей, что снижает полезность и интерес к общению на сМарт-Лабе. Ценность обмена мнений в миллион раз лучше, чем просто заставить принять или доказать верность своей точки зрения перед другими участниками! 


  Уважаемые участники сМарт-Лаба будьте джентльменами, а участницы — леди!      


взято тут — https://vk.com/brain.journal  




27 правил из «Кодекса джентльмена» образца 1875 года (138 лет назад — но 99% всего актуально и сегодня).
 
Понятие «джентльмен» изменялось и развивалось с течением времени, пройдя путь от обозначения представителя непременно высокого сословия до просто хорошо воспитанного, уравновешенного и невозмутимого человека, придерживающегося определенных правил поведения.
Особенно это явление получило распространение в Англии XIX века, положив начало устойчивым ассоциациям этого слова с образами усатых мужчин в высоких цилиндрах и фраках. Но, разумеется, главной отличительной чертой джентльмена являлись не одежда и шляпа, а строгая приверженность принципам, так называемому «Кодексу джентльмена». Мы хотим Вас познакомить с основными правилами общения для джентльменов, которые пришли к нам из той эпохи. Некоторые из них покажутся сегодня смешными, другие — наоборот, совершенно актуальными. Впервые опубликованы в 1875 году в A Gentleman’s Guide to Etiquette автора Cecil B. Hartley.

1. Даже если Вы уверены, что Ваш оппонент совершенно неправ, ведите дискуссию спокойно, высказывайте аргументы и контрдоводы, не переходя на личности. Если Вы видите, что собеседник непреклонен в своем заблуждении, то ловко переведите разговор на другой предмет, оставляя ему возможность сохранить лицо, а Вам избежать гнева и раздражения.


( Читать дальше )