Продолжение

https://smart-lab.ru/blog/460538.php

https://smart-lab.ru/blog/460585.php

Что делать? Тетта все съедает. Есть разные способы. Самый простой и я не могу обойти его своим вниманием. Белки будут усредняться. Мы же знаем, что есть свечи, которые больше средней величины. Будем покупать каждый день или каждую неделю новый стреддл, а можно и два. И тут мы приходим к следующему риску под названием Гамма.

В купленном опционе колл Гамма положительна. Гамма это изменение дельты. Положительна, значит при движении БА вверх, дельта опциона растет. Вы как бы докупаете БА. Вниз, вы как бы сокращаете позицию. То есть, вверху у вас заявки на покупку, внизу стоп лосы. В проданном опционе дельта отрицательная. При движении цены вверх, вы набираете коротких позиций или усредняетесь, а при откате, закрываете дельту и снимаете профит. Две школы. Со стопами и с усреднением. Водораздел у нас тут гамма.

В нашем купленном стреддле гамма положительная. Вверх мы докупаем в лонг и вниз докупаем в шорт. Докупая вверх, мы теряем, что докупили вниз и наоборот. Но мы это делаем в направлении движения БА. Если бы у нас был проданный стреддл, то мы бы покупали/продавали против движения БА. Так понятно? Теперь, когда мы начинаем усреднять нашу позицию. Мы докупаем против движения цены нашей конструкции. Причем не на БА и даже не на опцион, а на купленный стреддл. И это пут опцион, с ЦС, где вы начали усредняться. И, так как на графике вы его не видите, то и какая там дельта, тетта и прочее представления не имеете. Но у вас пут. И стоит он столько, сколько вы будите покупать стреддлов, а вот распадаться он будет плохо. Потому что волатильность экви вашей купленной конструкции низкая. А зависит она от волатильности БА и от волатильности волатильности. Короче, это можно делать, но сложно.

( Читать дальше )

Давайте закончим с зигзагом. Направленная торговля, конечно, дело интересное, но ту уже начали позиции по зигзагу открывать, а я не до конца объяснил, как им надо управлять. В общем, методов достаточно много, я предложу один. Ну и если этого не будет хватать, вы дополните.

Надо разобраться, откуда в зигзаге берутся деньги, а главное, куда они деваются. Для этого вернемся к улыбки волатильности. Перед написанием, я посмотрел, что пишут об улыбке в интернете. Начиная с Пурнова, который считает, что улыбка это обман, заканчивая Твардовским, у которого наклон все время растет. Поэтому, я понял, что надо определиться с некоторыми понятиями. Если мы посмотрим на формулу БШ, то мы увидим, что там есть только один грек. Это дельта. Дельта это N(d1). Или говоря человеческим языком, цена опциона равна цене БА умноженному на дельту. Дальше мы углубляться не будем. Просто я отметил, что все есть дельта. Много дельты, опцион дороже, мало дельты опцион дешевле. Соответственно, на улыбке волатильности, мне важна дельта. Я не знаю, кто и как моделирует параметры наклона, но я всегда считал, что надо сравнить два опциона пут и кол, с одинаковыми дельтами, на некотором расстоянии от ЦС. Если я не прав, вы меня поправите, может существуют другие методики. Но нам надо понять и увидеть, что страйк на улыбке характеризуется не только волатильность, но и дельтой. Или волатильность опциона влияет на дельту.

( Читать дальше )

https://smart-lab.ru/blog/453156.php

P.S. Почему я публикую материалы на эту тему? Чтобы проверить этот паттерн в реальном времени, а не по истории, И заодно, если будет падение, заработаю на этом, если нет — получу 1-2 стоп-лосса. В любом случае мы предполагаем — рынок располагает…

Всех приветствую.Не буду скрывать индикатор Price Channel мне очень нравится и близок. Первые свои прибыльные торговые системы в 2010 году строил на TSLab именно с использованием этого индикатора.

Сегодня хочу вам представить бесплатного торгового робота именно на индикаторе Price Channel. Это робот позволит торговать трендовый алгоритм на ММВБ через Quik на рынках: фьючерсов и акций.

( Читать дальше )

Прочитал новостной топик «Вторжения в Сирию не будет»

Часть 1 , Часть 2

Всё сильнее и сильнее сужается кольцо вокруг Сирии, по сути вторжение на территорию Сирии неизбежно.Поток новостей, зашкаливает и меняется каждый час.

Правильно им надо сейчас больше израсходовать  боезапасов и техники, а то вдруг ещё потопят какой нибудь их авианосец, который на пороге утилизации, так промышленность США будет работать пять лет, на постройку нового.И военная промышленность работает, да слишком много воурожения и боеприпасов  скопилось, а по экспорту Россия конкурент.В итоге, война очень позитивно для экономики США.

Госдолг США превысил 16,5 трлн.долларов, а это означает, что все производимое в  стране должно идти на покрытие госдолга.

Перед началом  Второй мировой войны, Американский  госдолг   вырос до невероятных  размеров -  США  были должны всему миру. Во время войны, США хорошо  заработали  на поставках вооружения  и  товаров в Европу,  и  после окончания Мировой  войны  уже все европейские страны были должны  США.

( Читать дальше )

Последнее время обсуждается тема инвестиции в долгосрок.В общем, направление в принципе одно и тоже, валюта, нефть, акции.Но, что от валют, что от сырьевых товаров, можно ожидать чего угодно, так как инструменты стали более подвержены манипуляциям со стороны банков и фондов.Нефть всё больше становится источником войн и зависимости некоторых стран, от поставщиков сырья, где страны потребители хотят избавиться от этой зависимости.
 

Солнце, ветер и вода всего за 30 лет могут полностью избавить земной шар от нефтегазовой зависимости. Примерно столько времени и осталось у человека, чтобы найти альтернативу заканчивающимся углеводородам. «Цивилизации придет конец в этом столетии, если мы не найдем способ жить без ископаемого топлива», — утверждает Дэвид Гудштайн, американский физик и писатель.

( Читать дальше )

Узнал недавно о такой возможности благодаря vrvr.
До этого считал, что это такая особенность, что лимитные заявки живут только до вечернего клиринга. Оказывается это не так. Так вот, чтобы выставлять такие заявки — идем в настроки->Торговля->Формы ввода и ставим галку «Применять стандартные формы ввода»
 


( Читать дальше )

Вот интересно в общем, если отрыл раздел «торговые сигналы» за сегодня из всех 16 топиков только лонг, правда есть один человек if04 только он встал в шорт.Есть топики в общей ленте, на разворот, на лонг, не будем их перечеслять конечноже.

Понятно что при таком внешнем фоне на зарубежных площадках и то как мы сильно упали, шортить страшно вот и лезем в лонг.А по факту получаем то что любой рост с утра особенно, у нас используется только для того чтобы закрыть лонги, кто купил вчера или кто надеялся на лучшее. 

.Сегодня 28 .03 
за рост: 117
за падение: 89 посмотрим чем всё закончится.


( Читать дальше )