Хочу представить один из шаблонов, который часто работает на графике сбербанка внутри дня и даёт возможность получить хороший профит: После открытия цену резко толкают вниз, пробивая хай или лоу прошлого дня, где появляется неплохой объем, после чего везут в противоположном направлении устанавливая новый экстремум, но к закрытию дневной сессии часто корректируюся на 30-50% поэтому, при пробое трендовой можно выходить. Признаки разворота ниже на рисунке. 

Эту модель называют 1-2-3, на сбербанке работает с достаточно высокой вероятностью, невозможность установить новый хай или лоу, даёт неплохой сигнал на вход.

( Читать дальше )

Вот так вот получилось… Вроде и на рынке, но не могу причислить себя к почетному званию «трейдер».






( Читать дальше )

Сейчас я попытаюсь немного пообобщать мысли по поводу бизнеса в информационном пространстве. собственно, прототипом является трейдинг и все околотрейдинговое, но, я думаю, в любых других бизнесах, связанных с информацией, аналогии отыскиваются легко.

1. информация содержит полезный сигнал и бесполезный шум.
2. сигнал позволяет извлекать прибыль с более-менее предсказуемым результатом. 
3. шум дает случайные результаты, в том числе положительные, в том числе сильно положительные. 
4. разница между эксплуатацией сигнала и шума находится в устойчивости результата. неустойчивый результат не дает возможности строить надежный бизнес.
5. подавляющее большинство потребителей информации недостаточно компетентны, чтобы отличить сигнал от правдоподобно выглядящего шума. более того, для подавляющего большинства сам сигнал будет выглядеть менее правдоподобно, чем лучшие образцы правдоподобно выглядящего шума.
6. информационный бизнес как правило имеет очень низкий порог входа, поэтому большинство представленного на рынке продукта имеет низкое отношение сигнал/шум.

( Читать дальше )

Доброй ночи друзья!
 
Хочу познакомить вас, возможно, с самой интересной статьей, которую читал в последнее время.
 
15 сентября 2011 при торговле акциями Yahoo! (YHOO) произошла временная аномалия, которая началась в 12:48:54.600. 
 
HFT трейдинг достиг скорости превышающей скорость света, позволяя совершать путешествия во времени в будущее. Если быть точнее до 190 миллисекунд в будущее, или 0.19 фантасекунд (fantaseconds) — такой рекорд был установлен в этот день.  Это событие произошло в течение одной секунды торгов. За эту секунду наши исследуемые котировки были лишь маленькой частью лавины, состоящей из 19 000 ордеров и 3 000 отдельно исполненных сделок.
 
То, что подобное событие имело место — бесспорно.  Этот факт основан на официальных биржевых временных метках (timestamps) от UQDF/UTDF. Существует доказательство, что торговля YHOO была проведена на котировках, которые стали существовать только спустя 190 миллисекунд!


( Читать дальше )

В данной статье хотелось бы обратить внимание на один из наиболее простых методов измерения волатильности — вычислении волатильности с помощьюиндикатора ATR.
Хотелось бы отметить, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита.  

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, сокращенно ATR)– биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». На данный момент ATR активно применяется трейдерами и используется во многих торговых стратегиях. 

( Читать дальше )

Коллеги, привет!
 
Сегодня пятница, поэтому я решила не писать никаких технических, математических обзоров, а написать немного мыслей о нашем любимом рынке.
 
Есть прекрасное утверждение: «Истина самоочевидна». Это означает, что вода — мокрая, сахар — сладкий, если обжечься — больно. Но, как и в каждом утверждении, возможны нюансы и тонкости. И вода может обжигать, если будет паром, сахар бывает несладким при нарушениях вкусового анализатора.
 
Истиной можно манипулировать? Скорее всего, нет. Истина останется истиной и без субъективного присутствия человека.
 
Но истину можно по-разному преподнести — так, чтобы грани истины засверкали с другой стороны. С неожиданной. Настолько неожиданной, что не было сил устоять перед доводами и аргументами.

Например, «Рыбий жир — вкусный» — звучит неубедительно. Ваш голос это выдаст.

( Читать дальше )

Кто мы такие — частные трейдеры, торгующие на свои бабки? 

Мы исчезающая порода, мы живём своим трудом. Мы осознано выбрали этот путь — путь самурая.  В мире, который окружает нас этот путь нелёгок.  Его основа  - это честный труд. Последний не очень принят в том гнилом мире, в котором нам довелось жить. Но, «времена не выбирают»).  Установившийся стандарт — это не где и как человек работает, а где он отдыхает, где живёт, на какой машине ездит и т.д.  Общество отвергает примат труда. В этом смысле, мы настоящие советские люди и привержинцы ТРУДОВОЙ  теории стоимости). 
Нас часто  окружает  мягкая сладка ложь и не только на финансовом рынке — это общественный стандарт.  Куча людей на этом кормятся.  Я их не виню — в конце концов, многие из них гораздо более успешнее меня, если судить по материальной стороне дела. Это реальность — с ней не поспоришь. Среднестатистический аналитик и управляющий, по большому счёту,  ничего в рынке не понимает и живёт припеваючи. И слава богу! Семь футов под килем!

( Читать дальше )

Много вчера утром говорилось про то, как убиты были на гэпе «медведи», что эмоциональный «шортокрыл» вынес мозг, про ловушки и т.п. Оно, конечно, имеет место быть. НО. Разберем ситуацию в профиль. А лучше – в объемный профиль) Берем Сбер.


Чтобы не пугать народ непонятными картинками, объясню на пальцах. Красные прямоугольники – инициирующие продажи, синие – покупки. График 10-минутный. Инициирующие – это когда рыночной заявкой бьют по лимитированной, чтобы сдвинуть рынок.
Так вот, все шорты были закрыты в первые 10 минут открытия сессии, в диапазоне 97,45- 97,75 р. (~60% объема). Однако в диапазоне 97,3 – 97,45 (~40%) мы видим продажи, т.е. по сути фиксинг длинных позиций. Объем первых 10 минут не превышает 2-3% общего объема сессии.
О чем нам это говорит? Первое – серьезного «шортокрыла» не произошло, это обычный шум на рынке. Второе (на что и нужно обратить основное внимание) – «медведи» на рынке с крепкими яйцами, т.е. формируют среднесрочные позиции (к примеру, продают спот в ГП И Сбере, и параллельно шортят фьюч РТС), это не краткосрочные спекули и не овернайтеры. Кэша у них предостаточно, лимитов на наш рискованный рынок у них хватит до уровней 100 -102 р. (~1620 по ММВБ, что не исключает

( Читать дальше )

       Дивергенция – это несоответствие между ценой и индикатором. Определяется дивергенция, как отказ индикатора подтвердить более высокий максимум или более низкий минимум цены.
Наиболее распространенный вид дивергенции – правильная, которая по сути является моделью разворота.


       Правильная дивергенция – это несоответствие между ценой и индикатором, которое прогнозирует вероятность изменения тренда.




       Критерии правильной дивергенции:

• Более высокий максимум цены и более низкий максимум индикатора, который прогнозирует разворот тренда  вниз (медвежья дивергенция);
• Более низкий минимум цены и более высокий минимум индикатора, который прогнозирует разворот тренда  вверх (бычья дивергенция).

( Читать дальше )

Всем привет.

Недавно стал я крепко задумываться над тем как на самом деле работает фондовый рынок. Не мировой а наш РОССИЙСКИЙ.

И вот к каким результатам я пришел.

Меня для начала интересовал вопрос кто такой МаркетМейкер(ММ) и как он работает .
По определению ММ лицо обеспечивающее ликвидность рынка. Т.Е. Продает когда рынок идет вверх и покупает когда рынок падат Если ликвидность на рынке низкая. Т.Е. когда больше покупать и продавать фьючерсы честным людям некому.

Картинка №1.
Как должен работать маркетмейкер.

Пояснение: ММ продает небходимое количество контрактов с одновременным или предварительным хеджириванием позиции на другом рынке.Т.е. он набирает нулевую (по прибыли) позицию контрактов.
Какие это могут быть рынки:

( Читать дальше )